Criação e teste de estratégias de arbitragem - página 6
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A propósito, a diferença pode ser chamada de desconto ;)
que diferença? // a confusão já me está a deixar desconfortável ;)
entre a oferta e a pergunta?
qual é a diferença? // a confusão faz-me sentir desconfortável ;)
Entre a oferta e a pergunta?
Se houver dois instrumentos, um é negociado com desconto para o outro.
se houver mais do que um, então um é negociado com desconto para o cabaz. Um porque só um pode ser citado. O resto do cesto é baseado no mercado.
Neste ponto (ao citar), deve considerar que o desconto deve ser correctamente calculado como asc+(-ask), bid+(-bid) para correlação directa e asc+(+bid), bid+(+ask) para o inverso)).
É um pouco confuso, mas parece-me ser a única solução correcta. Já está no fundo da minha mente. Posso propor um acordo. Ajuda-me com a logaritmética (parece que saltei esta lição), eu ajudo-o a descobrir esta confusão, se não compreende))))
Se houver dois instrumentos, então um negoceia com desconto para o outro.
se houver mais do que um, então um é negociado com desconto para o cabaz. Um porque só um pode ser realmente citado. O resto do cesto é baseado no mercado.
Neste ponto (ao citar), deve considerar que o desconto deve ser correctamente calculado como asc+(-ask), bid+(-bid) para correlação directa e asc+(+bid), bid+(+ask) para o inverso)).
É um pouco confuso, mas parece-me ser a única solução correcta. Já está no fundo da minha mente. Posso propor um acordo. Ajuda-me com a logaritmética (parece que saltei esta lição), eu ajudo-o a descobrir esta confusão, se não for clara)))
façamo-lo amanhã.
E em privado (para começar, veremos lá)
façamo-lo amanhã.
e pessoalmente (para começar, veremos).
A propagação é a diferença. Dentro de um instrumento, é a diferença entre a oferta e a procura. Dentro de dois - o mais alto de um e o mais baixo do outro.
Também não percebo porque é que existem dois cestos.
Existe algo como o basket-trading. Dois cestos de correlatos de títulos de diferentes sectores são colocados juntos. No nosso mercado, poderia ser algo semelhante a isto:
sberbank+rosneft versus vtbr+lukoil. Sberbank e VtbR são do sector bancário, enquanto que Rosneft e Lukoil são do sector petrolífero. Fiz isso de cima da cabeça, não o verifiquei.
O gráfico superior mostra as somas dos símbolos dos cestos, e a linha verde no gráfico inferior é a correlação dos dois cestos. Por isso, trocamos essa correlação.
Assumindo que a correlação é inferior a 99,9, compramos o spread - ou seja, compramos o cesto da mão esquerda e vendemos o cesto da mão direita. Quando a correlação atinge os 100, fechamos a compra por spread, ou seja, vendemos o cesto da mão esquerda e compramos o cesto da mão direita. A propagação é vendida ao contrário. Tudo isto já está integrado no Expert Advisor.
Sim, é compreensível. É simplesmente possível transferir do caixote do lixo da esquerda para o caixote do lixo da direita com um sinal diferente.
Sim, é compreensível. É simplesmente possível transferir do caixote do lixo da esquerda para o caixote do lixo da direita com um sinal diferente.
Concordo, poderia tê-lo feito dessa forma. Mas a minha versão é mais clara e mais conveniente e corresponde ao termo de arbitragem pé esquerdo - pé direito.