Criação e teste de estratégias de arbitragem - página 4
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Nota, no gráfico inferior os pontos mostram: os pontos azuis são a soma dos símbolos da caixa esquerda, os pontos vermelhos são a soma dos símbolos da caixa direita. Nota: os pontos amarelos mostram apenas um gráfico: a correlação (delta) dos dois cestos.
Sim, é agradável e impressionante, mas a questão continua em aberto: porque precisamos de dois cestos, se podemos colocar tudo num só.
Compreendo que então a imagem familiar e muito clássica de dois gráficos deixará de existir, e lamento perturbar-vos pela perda de um jogo tão familiar de "confronto entre dois instrumentos".
Mas talvez não seja uma grande perda? Os cálculos tornam-se muito mais simples, mais convenientes, e o que é importante - muito mais livre de erros.
Posso... posso... no chartbuilder? (quer dizer, pode ver o resultado de imediato?)
Tudo isto é claro, mas não é necessário. basta dividir a direita pela esquerda e fazer um gráfico desta proporção. verá imediatamente se há ou não peixes e exactamente quantos peixes existem.
Ou seja, com as linhas habituais:
A propósito, nunca consegui não exibir valores vazios com linhas.
O DRAW_CANDLES não mostra claramente valores vazios. DRAW_SECTION, por outro lado, faz. DRAW_ARROW é mais ou menos adequado, mas mesmo isso tem alguns artefactos no fundo do gráfico)).
>confrontação de dois instrumentos
e há a essência da arbitragem quando o "azul" brinca com o "vermelho".
>O confronto de dois instrumentos
E essa é a essência da arbitragem quando o "azul" brinca com o "vermelho".
se compreender a simples verdade de que qualquer arbitragem é uma arbitragem estatística, então qualquer arbitragem resume-se à construção de (um!) instrumento sintético que flutua num canal estreito com volatilidade superior à propagação.
É isso. sem blues e vermelhos. // apenas verdes ;)
Se compreender a simples verdade de que qualquer arbitragem é uma arbitragem estatística, então qualquer arbitragem resume-se à construção de um instrumento sintético (único!) oscilando num canal estreito com volatilidade que excede o spread.
Acabou-se o azul e o vermelho. // apenas verde ;)
se compreender a simples verdade de que qualquer arbitragem é uma arbitragem estatística, então qualquer arbitragem resume-se à construção de um instrumento sintético (único!) que flutua num canal estreito com volatilidade superior à propagação.
já não há mais azul e vermelho. // apenas verde ;)
verde e num canal estreito.
> com uma volatilidade que excede o spread.
não funciona porque a volatilidade é uma propagação!
é isso. não é nada de especial. :)
agora. para avaliar um tal instrumento curvilíneo, deve-se ter cuidado com as unidades de medida.
Em primeiro lugar, devem ser impressas duas linhas - licitar e pedir este instrumento sintético, em segundo lugar, a escala vertical deve ser ordenada, para que seja possível avaliar a volatilidade em unidades (monetárias) compreensíveis.
assim.
// E é melhor que os dois "clássicos" instrumentais sejam enterrados pouco a pouco. só cria complicações desnecessárias e é inútil. como - açúcar sintáctico ininteligível.
é isso. não é nada de especial. :)
agora. para avaliar um tal instrumento curvilíneo, deve-se ter cuidado com as unidades de medida.
Em primeiro lugar, devem ser impressas duas linhas - licitar e pedir este instrumento sintético, em segundo lugar, a escala vertical deve ser ordenada, para que seja possível avaliar a volatilidade em unidades (monetárias) compreensíveis.
assim.
// E é melhor que os dois "clássicos" instrumentais sejam enterrados a tempo.
A licitação está em questão.
A escala vertical é compreensível:
>// É melhor que os dois "clássicos" instrumentais sejam enterrados lentamente. complicações desnecessárias apenas a partir dele. e nenhuma utilidade. como o açúcar sintáctico indecifrável.
Isso sou apenas eu a esconder as somas dos cestos da esquerda e da direita))
Aqui está a toda a cor:
E de qualquer forma, basta obter a exibição de cestos e correlações nas configurações . Deixem-nos ajustá-lo por si próprios.
>com volatilidade superior ao spread
não funciona porque a volatilidade é uma propagação!
Merda, estou em apuros terminológicos com estes clássicos.
Volatilidade é o "salto", a amplitude das oscilações num canal, se assim o colocarmos. enquanto que o spread é a diferença entre a oferta e a procura (oferta) de um instrumento sintético.
ambos podem ser calculados com precisão e mostrados graficamente.
// Esqueçamos a "clássica propagação de arbitragem" como a diferença de cotações para duas carteiras.