Criação e teste de estratégias de arbitragem
O fórum irá apagar a mensagem ou publicá-la através de alguns tipos de lixo. O fórum ou apaga a mensagem ou perde-se num par de dias.
Sim, e afixar todo o tipo de lixo aqui dentro...
É aqui que pertence. O homem quer discutir um sistema comercial promissor. Até afixou funcionalidades.
Também arbitragem comercial sobre fortalezas. Robô no MT5 a caminho.
IRash, há quanto tempo pratica? Que cestos utiliza?
Também arbitragem comercial sobre fortalezas. Robô no MT5 a caminho.
IRash, há quanto tempo pratica? Que cestos utiliza?
Tenho utilizado o MT5 apenas recentemente, senti-me atraído pela disponibilidade de citações históricas de carrapatos.
Alguns cestos são desequilibrados. Um instrumento abranda, o outro já abranda. E a correlação de cestos mostra a temperatura média hospitalar). Uma melhor carteira de pares de futuros é melhor.
Só recentemente comecei a trabalhar no MT5, senti-me atraído pela disponibilidade de citações históricas de carrapatos.
Os cestos estão um pouco desequilibrados neste momento. Um instrumento não se safa, o outro já está de volta. Uma carteira de pares é melhor.
Fiz tanto trabalho que não me sinto à vontade para criticar. Mas a verdade é mais querida: todos estes cestos esquerda/direita são um beco sem saída. Não é assim que o spread deve ser calculado.
Aí tens, pensamentos sóbrios. Tanto trabalho feito, é embaraçoso criticar. Mas a verdade é mais querida: todos estes cestos esquerda/direita são um beco sem saída. Esta não é a forma de calcular o spread.
Mas, mais uma vez, a verdade é mais cara: todos estes cestos esquerda/direita são um beco sem saída.
Mas é um clássico! - Pernas esquerda e direita.
> Não é assim que o spread deve ser calculado.
Algum pensamento interessante?
Os cestos são, afinal de contas, uma ferramenta universal.
E o trabalho - eu simplesmente transferi a funcionalidade do kit de cavalheiros do árbitro de outra plataforma
Mas é um clássico! - pernas esquerda e direita.
> Não é assim que o spread deve ser calculado.
Algum pensamento interessante?
Mmm... Ainda não posso argumentar com isso. A questão principal é: porquê dois?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Como sabe, em arbitragem é muito importante encontrar pares ou carteiras de instrumentos altamente correlacionados. Acontece frequentemente que a correlação "desaparece" em alturas diferentes, e depois é restaurada. Assim, um árbitro tem de procurar constantemente pares e carteiras correlacionadas, descarregar e alinhar as citações de instrumentos em Excel algures, calcular parâmetros, encontrar pontos de entrada/saída, calcular lucro. E tudo isto é feito principalmente manualmente, "escavando" um grande número de ficheiros e perdendo tempo.
Para facilitar o trabalho dos arbitrageurs, desenvolvemos o Expert Advisor Tester com uma interface de utilizador totalmente baseada em janelas. A interface é escrita com base na biblioteca padrão MQL5 e permite a criação fácil de várias estratégias de arbitragem, definição de parâmetros e testes.
ArCo é um Consultor Especialista em Arbitragem. Versão 1.1 beta
Estratégias de Arbitragem do Consultor Especialista
No Expert Advisor, é possível criar quase todos os tipos de arbitragens:
-par (instrumento-ferramenta);
-Index arbitrage (index-synthetic), incluindo a cobertura;
- cesto de lixo.
Dispositivo do conselheiro
O Expert Advisor pode criar estratégias de arbitragem, salvá-las, renomeá-las e eliminá-las. As estratégias são armazenadas como ficheiros de configuração na pasta "ArCo1.1/Strategies" da pasta comum"Files" do MT5.
Um símbolo de alinhamento é seleccionado em cada estratégia, é necessário alinhar por tempo as citações de todos os símbolos incluídos na estratégia.
Cada estratégia tem os seus próprios parâmetros: cestos de símbolos, definição de volume, condições de entrada/saída.
Os testes são feitos sobre a última estratégia carregada e sobre o símbolo de alinhamento. Cada passo da estratégia é registado no registo do testador. O montante da comissão também pode ser visto aí.
Existem dois indicadores no Expert Advisor:
- "Cestos" - para visualização visual da soma das citações dos símbolos dos cestos;
-Spread" - cálculo de spread e correlação de cestos.
Estrutura da estratégia
A estratégia tem dois cestos com símbolos, um para o cesto da mão esquerda e outro para o cesto da mão direita. Os cestos são idênticos em estrutura, excepto a regra de entrada e saída: o cesto da esquerda começa sempre.
Símbolos do Market Watch podem ser adicionados, removidos e substituídos nos cestos. O volume (número de contratos - lots), spread máximo, etc., são definidos para cada símbolo.
As condições de entrada/saída, lucros e perdas podem ser definidas através da selecção de itens de menu apropriados.
Podem ser definidos dois níveis de cálculo da média na estratégia.
Princípio do comércio
A operação é baseada na compra/venda de spread quando os níveis de correlação especificados são atingidos.
Spread buying é comprar o cesto da mão esquerda e vender o cesto da mão direita. Spread closing é vender o cesto da mão esquerda e comprar o cesto da mão direita.
Vender o spread é vender o cesto da esquerda e comprar o cesto da direita. Fechar o spread de venda é comprar o cesto da esquerda - vender o cesto da direita.
A média da posição está a adicionar volumes como uma percentagem a uma posição existente.
A compra e venda de instrumentos está "no mercado".
Início rápido
Descomprima o ficheiro e coloque a pasta do conselheiro "ArCo1.1" na pasta"Experts", e a pasta "ArCo1.1 Indicadores" na pasta"Indicadores". O conselheiro tem o ficheiro de ajuda ArCo1.1.chm
Construção da estratégia
Colocar o Consultor Especialista no gráfico actual. 2.
Clique no botão "ArCo1.1 Settings". Aparecerá a janela principal da interface do utilizador.
Em cada fase da elaboração da estratégia, pode testá-la seleccionando o item de menu "Estratégia - Teste" e obter uma dica.4.
4. no menu "Estratégia", seleccionar "Criar".
Introduza um nome de estratégia livre no campo "Nome do ficheiro de estratégia". Clique em "OK". O nome do ficheiro aparece no cabeçalho do formulário principal.
Clique no botão "Adicionar" no lado esquerdo do carrinho. Seleccione um símbolo na janela "Select Symbol" (Seleccionar Símbolo) e clique em "OK". 8.
7. Destacar o símbolo no cesto e clicar no botão "Configurar".
8. Na janela "Symbol setting" introduzir o volume (em contratos ou lotes), spread máximo (em pontos). Se o spread real for superior ao spread máximo, o símbolo não será comercializado. As listas "Compra de contentores" e "Venda de contentores" e "Não incluir nos gráficos" são necessárias para um tipo específico de estratégia, tal como a cobertura, e na maioria dos casos são deixadas por defeito. Definir o montante da comissão por contrato, se necessário. Clique em OK.
9 Repita os pontos 6, 7, 8 para o cesto do lado direito.
10 Seleccionar o símbolo de alinhamento na janela principal. Isto é utilizado para sincronizar no tempo todas as citações para os símbolos da estratégia. Depois destes 2 indicadores do Expert Advisor devem aparecer na janela actual do MT5. Se não aparecerem imediatamente (por causa das citações descarregadas), é necessário clicar em diferentes intervalos de tempo do período gráfico, como se "bombeasse" as citações. Em computadores fracos pode reduzir o número de barras mostradas a partir do item de menu "Definições - Indicadores".
11. na janela principal, escolher o item "Configurações de negociação - Condições de entrada". Introduza os níveis de correlação para os spreads de venda e compra na janela. Clique no botão "OK".
Seleccione "Trading Parameters - Exit Conditions" (Parâmetros de Comércio - Condições de Saída) na janela principal. Na janela introduzir os níveis de correlação para fechar spreads de venda e fechar spreads de compra. Se necessário, introduzir valores para lucros e perdas. Clique em "OK".
13. se for necessária uma média de posição, seleccionar "Parâmetros de Negociação - Média da Posição" e introduzir os valores apropriados.
Testes estratégicos
Os testes são feitos utilizando a última estratégia aberta e o símbolo de alinhamento.
Símbolos de compra e venda "por mercado". Todas as transacções do Consultor Especialista estão registadas na revista Strategy Tester. Aí pode ver a comissão total.
Conclusão
O Expert Advisor foi compilado numa máquina de 32 bits.
O Expert Advisor foi testado em MT5 no corretor Otkritie numa conta real.
Por vezes mostra resultados muito interessantes. Por exemplo, sobre o par RTS - Sber futures para Outubro de 2013.
O autor terá todo o prazer em discutir todos os pedidos, observações e sugestões para melhorar o seu Conselheiro Especialista.