Criação e teste de estratégias de arbitragem - página 5

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IRash:

A licitação está em questão.

A escala vertical é clara:

Isto sou apenas eu a esconder as somas dos contentores da esquerda e da direita).

Aqui está a toda a cor:

No entanto, só precisa de obter a exibição de cestos e correlação nas definições . Deixem-nos ajustá-lo por si próprios.

De qualquer modo, pelo que percebi, não o está a fazer por si próprio, mas mais ou menos para venda.

--

Não estou interessado.

 
MetaDriver:

Há um verdadeiro problema terminológico com estes clássicos.

Volatilidade é o "salto", a amplitude das flutuações num canal, se o colocarmos dessa forma. e o spread é a diferença entre a oferta e a procura (oferta) de um instrumento sintético. coisas diferentes.

ambos podem ser calculados com precisão e exibidos graficamente.

// Esqueçamos a "clássica propagação de arbitragem" como a diferença entre as cotações de duas carteiras.

>Volatilidade é o "ressalto", a amplitude das oscilações num canal.

é também conhecida como a relação alta-baixa.

>Spread é a diferença entre a oferta e a oferta de um instrumento sintético.

A propagação da arbitragem é considerada da mesma forma: a relação entre os altos e baixos de dois instrumentos.

 
IRash:

>Volatilidade é o "ressalto", a amplitude das flutuações no canal

É também considerada como uma relação alta-baixa.

>O spread é a diferença entre a oferta e a oferta de um instrumento sintético.

Em arbitragem, o spread é contado exactamente da mesma forma: a proporção dos high-lows de dois instrumentos.

Portanto, em arbitragem, o termo "comprar spread" significa comprar o baixo de um instrumento e vender o alto de outro, e vice-versa.
 
IRash:
É por isso que em arbitragem o termo "comprar spread" significa comprar o mais baixo de um instrumento e vender o mais alto de outro, e vice-versa.

Estou um pouco consciente disso. :) mas porquê o jogo terminológico confuso? para tornar a vida mais fácil? :)

E a que chamamos a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um activo (par de moedas, papel) ?

 
MetaDriver:

De qualquer modo, pelo que entendi, não o está a fazer por si próprio, mas como que para venda.

--

Não estou interessado.

E para venda num futuro distante (a julgar pela forma como as vendas progridem no Mercado). Neste momento, estou a fazê-lo por mim e por si. O tema da arbitragem é muito interessante, as estratégias de mercado neutras regem neste momento. O comércio direccional levará sempre à Margem de Kolya em algum momento).
 
MetaDriver:

Porquê o jogo de terminologia confusa? Para lhe facilitar a vida? :)

O que chamamos à diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um bem (par de moedas, papel) ?

A propagação é a diferença. Dentro de um instrumento, é a diferença entre oferta e procura. Dentro de dois - o mais alto de um e o mais baixo do outro.
 
IRash:
A propagação é a diferença. Dentro de um instrumento, esta é a diferença entre oferta e procura. Dentro de dois instrumentos, é a diferença entre o alto de um e o baixo do outro.

Não preciso mesmo desta confusão. santa porcaria. só mexe com a minha cabeça e só é bom para "orgulho académico" na companhia de analistas inteligentes.

E a terminologia clássica da arbitragem é a mesma. Por exemplo, só o impede de me compreender, e eu a si.

mais uma vez: cada instrumento de arbitragem sintética (o único), tem um preço exacto de compra e venda em qualquer momento. a sua diferença chamo a palavra "spread".

E também tem uma amplitude de flutuação, volatilidade, turbulência, e o que quer que se queira chamar à largura do canal stat-arbitrage. chamar-lhe spread é uma forma de pensar extremamente confusa, porque mistura coisas que devem ser estritamente comparadas e o seu rácio deve ser calculado, porque ele (este rácio) determina efectivamente a rentabilidade da arbitragem estatística.

posso mudar a terminologia, mas apenas enquanto ajudar a obter lucro e distinguir entre conceitos que precisam de ser distinguidos. e como isto se relacionará com a "terminologia académica" é uma questão profundamente secundária. e se os conceitos clássicos prejudicam a compreensão mútua - que desperdício. :)

 
MetaDriver:

Concordo com tudo. Perguntar, licitar - eu uso. em Synthetics eu uso a soma dos coeficientes. o resultado é um instrumento cotado contra o cesto.

Só não sei porque devo logaritmá-lo. Quando eu terminar a sincronização no indicador, terei de experimentar. Pode dizer-me mais sobre o logaritmo?

Presumo que também comercializa sintéticos?

 

A propósito, a diferença pode ser chamada um desconto ;)

peça terminal

 
pronych:

Concordo com tudo. Perguntar, licitar - eu uso. em Synthetics eu uso a soma dos coeficientes. o resultado é um instrumento cotado contra o cesto.

Só não sei porque devo logaritmá-lo. Quando eu terminar a sincronização no indicador, terei de experimentar. Pode dizer-me mais sobre o logaritmo?

Não se pode adicionar ou subtrair frangos ao ananás ou preços dos frangos aos preços dos ananases. porque com uma volatilidade de preços significativa, estaremos iludidos quanto à correcção dos nossos cálculos, incluindo o cálculo do lucro. mas podemos contar o seu rácio, ele será correcto. quando logarítmico, vamos simplesmente a estes rácios mantendo os cálculos simples. (Quando os sintéticos tiverem sido construídos e testados, podem ser potenciados de volta, a fim de devolver os números às cotações negociadas.


Presumo que também comercializa sintéticos?

Ainda não estou a negociar, mas estou a avançar nessa direcção (preciso de construir alguma merda automatizada, não posso procurar à mão os sintéticos adequados).
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