Criação e teste de estratégias de arbitragem - página 3
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Se não é segredo como e o que se negoceia? Qual é o seu sucesso? Penso que esta oportunidade só recentemente apareceu no MT5.
calendário RTS, Sber e Surgut anteriores.
tentei portfólios, mas até agora desisti, a eficiência é menor e há também um problema - a corretora decidiu que o seu API já é auto-suficiente e a implementação da obtenção de dados históricos não é necessária. embora a parte cliente contenha toda a funcionalidade. provavelmente o servidor é caro. E sem história sabe como compilar uma carteira... Ugh! Finalmente desisti de desenvolver a ferramenta. Decidi recordar o velho e novo MQL.
O meu forex é mais de 2X no momento. obtive um bom resultado, consegui manter a conta corrente no mt5. no momento tenho mais de 2X no mt5. agora tenho um drawdown. primeiro o spread do sberbank diminuiu drasticamente, fechei as minhas perdas. agora o aumento é o mesmo. posso fechá-lo em menos. o resultado ainda é cerca de 100% durante 6 meses.
Também não percebo porque é que existem dois cestos.
Gostaria de discutir o assunto com aqueles que conhecem a betta-averaging (se bem entendi o termo) e, em geral, formas de levar a EA rebelde a Breakeven.
Sim, vou terminar o robô em breve. Talvez dentro de um mês.
P.S. MetaDriver, pára de sussurrar e dá-me a tua opinião sobre como calcular o sintético. ))
P.S. MetaDriver, pare de sussurrar e cuspa como acha que os sintéticos devem ser calculados. ))
Caso contrário, é remendo sobre remendo ao calcular lotes e muito mais.
A coisa mais fácil a fazer é logaritmizar todos os gráficos, depois construir combinações lineares para eles. pode também testar usando o logaritmo do gráfico. se a equidade for normal, pode convertê-lo de volta - ele (lucro) não vai a lado nenhum.
calendário RTS, Sber e Surgut anteriores.
tentei portfólios, mas até agora desisti, a eficiência é menor e há também um problema - a corretora decidiu que o seu API já é auto-suficiente e a implementação da obtenção de dados históricos não é necessária. embora a parte cliente contenha toda a funcionalidade. provavelmente o servidor é caro. E sem história sabe como compilar uma carteira... Ugh! Finalmente desisti de desenvolver a ferramenta. Decidi recordar o velho e novo MQL.
O resultado ainda é de cerca de 100% durante seis meses.
Também não percebo porque é que existem dois cestos.
Gostaria de discutir o assunto com aqueles que conhecem a betta-averaging (se bem entendi o termo) e, em geral, formas de levar a EA rebelde a Breakeven.
Sim, vou terminar o robô em breve. Talvez dentro de um mês.
P.S. MetaDriver, pára de sussurrar e dá-me a tua opinião sobre como calcular o sintético. ))
>calendário RTS, pré-calendário RTS, cirurgião.
Instrumentos decentes!
>brocher decidiu que o seu API já é auto-suficiente e que a implementação da obtenção de dados históricos não é necessária.
Já experimentou o serviço de história para todos os comércios RTS?
>grew o seu depósito mais de 2 vezes em 6 meses.
Vamos saltar esta))
>Também não compreendo porque é que existem dois cestos.
Não, isto é uma arbitragem clássica! Pé esquerdo - pé direito. Cesto esquerdo, cesto direito. Contra os sintéticos, quem vai arbitrar? Sintéticos no cesto da mão esquerda, índice no cesto da mão direita, ou vice-versa.
>Se não conhece o algoritmo, não pode executar a sessão de negociação com um analisador analítico.
Beta é a correlação, ou seja, a diferença nos rácios incrementais.
Não, é uma arbitragem clássica! Pé esquerdo para dentro, pé direito para fora. Cesto esquerdo, cesto direito. Quem irá arbitrar contra os sintéticos? Sintéticos no cesto esquerdo, índice no cesto direito, ou vice-versa.
Em vez de subtrair as pernas, multiplicar uma delas por menos uma e depois somar. a aritmética não muda, mas o gráfico já é um. é muito mais fácil lidar com um gráfico do que com dois.
Arbitragem típica de futuros de índice - sintético
Vender a esquerda, comprar a direita e vice versa.
Um índice típico de arbitragem de futuros é sintético
Vender a esquerda - comprar a direita e vice versa.
Basta dividir a direita pela esquerda e traçar esta proporção. verá imediatamente se um peixe está ou não lá e quanto é.
// Se em forma logarítmica, a divisão será substituída por subtracção.
Em vez de subtrair pernas, multiplique uma delas por menos uma e depois adicione-as. a aritmética não muda, mas já existe um gráfico. é muito mais fácil lidar com um gráfico do que com dois.
Note-se que os pontos no gráfico inferior mostram: os pontos azuis representam a soma dos símbolos no cesto da mão esquerda, os pontos vermelhos representam a soma dos símbolos no cesto da mão direita. Nota: os pontos amarelos mostram apenas um gráfico: a correlação (delta) dos dois cestos.
Está tudo claro, mas não é preciso. basta dividir a direita pela esquerda e fazer um gráfico dessa proporção. verá imediatamente se há ou não peixe lá e quantos são exactamente.