Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 47
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MetaDriver:
Научи, а ?
Esqueça as carraças, o comércio exclusivamente no diário e o comércio no testador e no real será praticamente o mesmo.
A maior diferença estará lá, onde deveria estar - no comércio de carrapatos de alta frequência, quando as pessoas perseguem dois ou três pontos de um negócio...
O problema é que neste tipo de negociação é um sonho de qualquer empresa de corretagem - há muitas negociações, cada uma tem um spread (mesmo um minúsculo) e isso não é uma soma arrumada num só dia. Tenho uma suspeita de que a maioria dos utilizadores do fórum que defendem ahistória do tick são funcionários de empresas de corretagem. E tenho a certeza de que em breve todas as empresas de corretagem oferecerão o histórico das carraças, e anunciarão o comércio de alta frequência, não mesmo "intradiário", mas "intra-hora", e até mesmo "intraminuta". Não penso que as carraças sejam importantes para a maioria dos comerciantes de sucesso. Estou errado?
Não é a estupidez que está aqui, mas sim aqueles que consideram tudo apenas sob implementações e códigos específicos.
Dê algoritmos, não palavras vazias!
Código e imagens, código e imagens!
Algoritmos dão (a linguagem de programação não está ao critério do codificador - nada), deixa de usar a riqueza da língua russa, não é para análise,
está na hora de passar a pormenores, fórmulas e códigos!
O MetaDriver passou por cima, mostrou tudo claramente. E o que mudou? Alguém viu o problema?
Por alguma razão, pensei que não haveria exemplo.
Porque precisaria eu da perspicácia de alguém quando existe uma fonte AO VIVO e COMPLETO da ideia?
Os exemplos cortam diferentes interpretações de ideias. Os exemplos mostram a essência da ideia que o autor lhe dá. É da fonte original que o exemplo é importante, não da sua derivação.
Sem ofensa. Esta é apenas a minha opinião.
É simples. Testamos a preços de abertura, depois afinamos o Expert Advisor para trabalhar a preços de abertura. Esse é todo o segredo. Não é correcto fazer uma pipeswitch que negoceia com base em carraças e depois culpar o testador, porque está claramente declarado na documentação que as carraças são modeladas. Assim, neste caso, a divergência é inevitável. Quanto ao longo prazo, não é de todo necessário, pode testar os preços de abertura mesmo em minutos.
Por alguma razão, não pensei que houvesse um exemplo.
Por que razão devo compreender alguém quando há um VIVO e em SAÚDE COMPLETO da fonte original da ideia?
Os exemplos recortam diferentes interpretações de ideias. Os exemplos mostram a essência da ideia que o autor lhe dá. É da fonte original que o exemplo é importante, não da sua derivação.
Sem ofensa. É apenas a minha opinião.
https://www.mql5.com/ru/code/10468
https://www.mql5.com/ru/code/9234
Isto não é correcto, porque o momento da aparência Low_Bid não coincide com o momento da aparência Low_Ask. Mas podemos escrever outro valor no campo Spread: NewSpread = Low_Ask - Low_Bid. Então, de facto, só precisaremos de alterações no algoritmo para calcular o spread.
Neste caso, podemos estimular não a MQ, mas os fornecedores de cotações).
Quanto à velha história, claro que só o corretor pode reescrevê-la por iniciativa própria, mas o algoritmo para escrever uma nova está provavelmente nas mãos do MQ, porque o MT-server a escreve.
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O maior benefício (informatividade) do campo "Spread" em citações será alcançado ao escrever neste campo a diferença entre LowBid e LowAsk.
Esta é a melhor forma de tornar a base histórica "amiga do ambiente" neste momento (com o formato actual de citações).
Não haverá quase nenhuma diferença estatística entre o spread médio e o calculado utilizando esta fórmula, mas o verificador não será escorregadio ao negociar com ordens de limite.
Considerando que todas as ordens básicas no mercado são ordens limitadas, este método de codificação de spread em cotações é igualmente correcto para todos os tipos de ordens.
Quanto à velha história, claro que só o corretor pode reescrevê-la por iniciativa própria, mas o algoritmo para escrever uma nova está provavelmente nas mãos do MQ, porque o MT-server a escreve.
Quanto à velha história, claro que só o corretor pode reescrevê-la por iniciativa própria, mas o algoritmo para escrever uma nova está muito provavelmente nas mãos do MQ, porque o MT-server a escreve.
Alguns locais ECN/STP estão cientes desta iniciativa e estão directamente interessados em acolhê-la enquanto acrescentam a capacidade de negociação MT5.
Com a história, é claro, vai funcionar. Se o tempo real não permitir tal implementação, então basta introduzir outro símbolo informativo, no qual será acrescentado um novo e óptimo para o histórico do MT5-tester num determinado intervalo.
Naturalmente, não esqueceremos um símbolo em tempo real separado para os robots de combate - como no MT4.
P.S. Os programadores terceiros têm de afinar as capacidades da plataforma - dar aos algotraders uma forma de contornar as suas muletas.
As meias-medidas são tudo. Precisamos de um testador de teca adequado
p.s. se vai ser comum e nas fichas, isso é bom)