Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
// A propósito, tentei curar o problema aqui descrito (lucro em OHLC / perda em carraças) mudando para limitar o comércio.
// Foi aí que encontrei assimetria de MT-tester (ou melhor, cotações de oferta).
Francamente, não compreendo outros testes para além do M1 a la "preços de abertura" quando o material de origem é apenas a história do M1.
O teste de marcas está um pouco errado (ver lib). Com os limitadores, é claro que não se pode olhar para o futuro.
No meu testador quase sempre uso M1 HighBid + LowAsk (sem geração de pseudoticks). Bem, obviamente, se BuyLimit <= LowAsk (que é indicado) - aberto.
Naturalmente, apenas uma profissão dentro do bar. Isto é, quase nenhum movimento intra-bar - história M1, não carrapatos. Mas é suficiente.
Lembre-se, deve haver sempre um compromisso entre rapidez e precisão do instrumento de investigação. Se a precisão é alta, mas a velocidade não é nada, não se pode fazer nada com ela.
Na verdade, delineei aqui o meio dourado. Há todo o tipo de truques, mas aqui vai rebentar a sua mente por completo. Prefiro ser um pequeno idiota.
Se a sua lógica é baseada no que pode formar um extremo neste momento. Depois traduzi-lo da mesma forma no limitador. É verdade, acrescente uma descrição ao algoritmo que sucede e tal extremo pode ocorrer agora. Será fácil para si uma vez que este potencial (mas não obrigatório) extremo pode ser identificado com precisão antes do seu possível aparecimento. Em suma, uma obra-prima de linguagem obtusa.
Descobri a lógica - penso que preciso de asc para HighBid e licitação para LowAsk. Ou devemos retrabalhar a lógica, mas não demasiado, então será uma versão ligeiramente pessimizada do real. Sim, eu posso.
Descrever com mais detalhes porque é que isto pode ser necessário?
Vladimir, pensei que tinha escrito o seu testador no OpenCL, é fácil escrever a história do tick também lá.
Tanto faz: ou no meu optimizador ou no MT o resultado é o mesmo, escrevi a história do meu optimizador num MT-tester (em sincronia com a história dos indicadores), é mais fácil. Se carregarmos a história de outra pessoa, os cálculos dos índices terão de ser feitos e sincronizados com as citações noutro local. É mais complicado, tendo em conta que os indicadores mql foram escritos e desenvolvidos durante muito tempo, e a infra-estrutura "caiu do céu" de graça. Pode ser resolvido. Fá-lo-ei de uma forma ou de outra. Não preciso de nenhuma infra-estrutura complicada, posso até fazer tudo em mql5.
Ou fez batota, e deu-lhe carraças de teste? Tive de construir a minha própria, ou pelo menos descarregar já feita (mas não gosto que quase ninguém tenha volumes, embora em tempo real presente).
Eu estabeleço Sellimit directamente em função do spread.
Então, é realmente uma seca O vício da propagação é um flagelo bem conhecido de quase todos os algotraders. Poucos são capazes de se livrar dele, uma vez que requer quebrar um padrão muito forte em si mesmo.
É correcto concentrar-se não numa função do diferencial (por exemplo, o diferencial médio dos 100 ticks mais extremos), mas sim no lucro potencial da parte mais externa da história.
O truque deste método é que se o spread foi elevado nesta parte, então o lucro potencial máximo desta parte será pequeno. Se os spreads forem muito grandes, será zero.
E a rentabilidade potencial é determinada como uma soma de joelhos ZigZag construídos por HighBid e LowAsk tops. Isto é, há dados suficientes.
P.S. Tente não se prender à propagação em toda a sua lógica de construção de TS - é fundamentalmente errado. Embora por vezes produza um efeito positivo do que se não se prescrever nada.
Sinceramente, .........................
...............
............Briefly, uma obra-prima de obtuseness.
A linguagem não é um problema, todos os pensamentos compreendidos, descobriram-na.
Obrigado.
Então, é realmente uma seca O vício da propagação é um flagelo bem conhecido de quase todos os algotraders. Poucos são capazes de se livrar dele, uma vez que requer quebrar um padrão muito forte em si mesmo.
É correcto concentrar-se não numa função do diferencial (por exemplo, o diferencial médio dos 100 ticks mais extremos), mas sim no lucro potencial da parte mais externa da história.
O truque deste método é que se o spread foi elevado nesta parte, então o lucro potencial máximo desta parte será pequeno. Se os spreads forem muito grandes, será zero.
E a rentabilidade potencial é determinada como uma soma de joelhos ZigZag construídos por HighBid e LowAsk tops. Isto é, há dados suficientes.
P.S. Tente não se prender à propagação em toda a sua lógica de construção de TS - é fundamentalmente errado. Embora por vezes produza um efeito positivo do que se não se prescrever nada.
É fixe. E é lógico como o inferno.
Roubei-o para mim.
Não haverá mais dinheiro em divisas:)
Peço desculpa por não ter lido o fio todo, mas apenas as páginas 1 a 7 e 41 a 42 foram suficientes para mim. Lamento, não li o ramo inteiro, li apenas as páginas 1, 7, 41, 42 e sinto que tenho de colocar a minha opinião nele. Estou a usar MT4 & MQL4 desde a altura em que todos começaram a comercializar MT3. O principal que me atraiu para a MQL4 foi a relação simplicidade/funcionalidade que era muito melhor do que todos os concorrentes. Na minha opinião, esta foi a sua principal vantagem. E a MQL4 mudou drasticamente durante todo este tempo, após tais notícias é difícil imaginar que tipo de besta se vai tornar. Mas não vai ficar mais complicado. Uma vez que quanto mais complexa a MQL4 se torna, maior é o campo de actividade para o programador, não para o comerciante! E assim a MQL não cobre o seu público potencial na sua totalidade, ou talvez mesmo um público mais pequeno.
MetaDriver:
.........
Então porque não discutir as opções do futuro, mesmo que distantes (como MT6) ? Porque procura a malícia nestas discussões para nada? É melhor envolver-se.
.........
E sobre o acima exposto, tenho uma proposta de ideias para os criadores. Para preservar a flexibilidade e funcionalidade e, ao mesmo tempo, tornar o novo MQL-X fácil de compreender para os cérebros. O novo MQL como construtor de estratégias comerciais, antes de mais nada, como um sistema de concepção visual e desenvolvimento de estratégias que não requer conhecimentos de linguagens de programação e funcionalidade do terminal comercial e que permite a escrita (desenho) rápida e fácil de estratégias comerciais complexas. O HiAsm é um bom exemplo. Naturalmente, o HiAsm destina-se à escrita de programas de uso geral. Esta é apenas uma das muitas implementações gráficas C++ similares. Assim, se o MQL é muito semelhante ao C++ e é orientado para objectos, porque não fazê-lo como construtor gráfico? Com a ajuda do qual podemos reduzir significativamente a probabilidade de erros de sintaxe e o tempo dispendido a mexer no código fonte do Expert Advisor.
Gostaria de ouvir a opinião de todos sobre a minha ideia proposta, estou especialmente interessado na opinião dos criadores....