[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 25
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Algumas palavras sobre o comércio Forex através de um banco.
As entidades jurídicas podem ter estatutos diferentes, um dos quais é chamado "Banco". Tornar-se um banco é obter uma licença bancária apropriada de um regulador particular (o Banco Central, por exemplo).
É ingénuo pensar que a presença ou ausência de qualquer regulamentação (não necessariamente regulamentação bancária) afecta seriamente qualquer tipo de condições comerciais fiáveis e rentáveis. O proprietário de uma entidade jurídica (um banco em particular) determina um lote.
Pode ver como os maiores bancos são multados por fraude, quantos vão à falência, e como essas mesmas licenças são revogadas. Além disso, o dinheiro é mesmo retirado aos depositantes (Renat, como residente de Chipre, penso que ele poderia dizer-lhe muito sobre este tópico).
Deixemos de fora o tema escorregadio dos impostos quando negociamos através de um banco. Vejamos directamente as condições comerciais. Só há uma maneira de os medir: quanto lucro potencial pode fazer em comparação com outros locais de comércio.
Isto depende directamente da perfeição das infra-estruturas comerciais algorítmicas e técnicas. Obviamente, a presença/ausência de uma licença bancária não tem qualquer efeito sobre esta infra-estrutura.
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Trader's Guide: encomendas, preços, dinheiro, fundos, moeda
hrenfx, 2013.06.17 12:07
Por conseguinte, é sensato escolher um local para negociar através do agregador mais avançado, que também é vizinho de um forte departamento jurídico.Ou seja, para além do facto de o comerciante ser anónimo no fluxo geral do agregador. Receberá também assistência jurídica profissional gratuita para lidar com negócios cancelados. Gratuitamente, porque o departamento jurídico não está a defender os direitos do comerciante, mas o rosto de um agregador proprietário muito maior, em nome do qual, entre outras coisas, este mesmo comerciante fez negócios. Para isso, é claro, tem de haver uma posição de princípio por parte do proprietário.
Não esqueça também que qualquer regulamentação é essencialmente uma restrição à liberdade de acção. E isto aplica-se não só a restrições sobre maquinações, mas também a pontos que são benéficos para o comerciante. Por vezes estas restrições são, francamente falando, da natureza mais idiota, em termos de gerir este negócio com sucesso num esquema transparente e mutuamente benéfico. É por isso que nem todas as entidades jurídicas, mesmo que tenham todas as possibilidades de obter uma licença bancária, têm o desejo de se tornar um banco.
Neste momento é bastante simples escolher as melhores condições comerciais - resume-se a escolher entre menos de dez corretores. E poucos deles têm uma poderosa infra-estrutura algorítmica e técnica comercial em desenvolvimento. Ou seja, o passo da escolha de um corretor tornou-se o mais simples. A única coisa em que se deve pensar é em criar a sua própria TS rentável.
Melhor aqui:
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Leis de Mercado
hrenfx, 2013.07.04 22:14
De poucos em poucos meses vou lá e rapidamente procuro IMEDIATAMENTE padrões sobre os quais ainda não sei muito. Filtrar muito rapidamente (os artigos certos):
Em geral, deve haver um significado estatístico claro e pelo menos algo que chame imediatamente a sua atenção.
Depois, uma análise mais detalhada dos restantes (~ 10):
Tudo isto leva cerca de uma hora. Basta compreender bem o significado de cada figura e as capacidades do serviço. Quase sempre o histórico de transacções é encerrado, mesmo os dados de lucros e comissões são encerrados. Mas olho para as estatísticas abertas por último. Em regra, têm truques de investigação simples suficientes para formar, pelo menos, uma opinião.
Não utilizo outros serviços. O melhor para uma análise detalhada é o MT4i. Mas tenho uma excelente noção do que e onde escavar. Com todas estas características, a interface do explorador é lá muito mais complexa.
Se o artigo puder ser descarregado, não importa de onde, o analisador é criado e anexado ao histórico no terminal. Depois temos os nossos próprios métodos. Para ser honesto, nunca cheguei a esta fase. Porque não encontrei nada até agora, que me fizesse querer superar a minha preguiça. Mas há pessoas que são relativamente boas a resolver o TS.
Os tipos de TC são poucos (não classificados). Normalmente são alguns canalizadores muito simples (canal adaptativo para saltar) com um limite de tempo. O truque não está em escrever o canalizador, mas em afiná-lo de forma inteligente. Vários critérios de optimização, tentando todos os símbolos possíveis (os sintéticos também são possíveis), permitindo vários filtros. Em geral, o mercado certo é procurado ao abrigo do TC que já foi encontrado.
Por esta razão, uma abordagem de investigação diferente é ditada em grande medida - do contrário (mencionei-a há muito tempo atrás). Em geral, para ganhar dinheiro, o mais difícil é ultrapassar a preguiça. E, de passagem, para virar o cérebro de uma forma diferente.
Nunca conheci ninguém com TS complexas e lucrativas. Quase nenhum dos proprietários destes sistemas não usam os seus testadores, apenas usam o MT4-optimizador no M1 com a genética ligada.
E também um e o mesmo TS em corretores diferentes (mesmo STP) pode mostrar resultados opostos. Aqui precisamos de escolher o corretor com as melhores condições comerciais. Felizmente, hoje em dia, é elementar fazê-lo. E se puder escrever o seu próprio testador, o que é muito mais preciso nas suas leituras, então pode espremer muito, o que outros nos testadores estúpidos não são capazes de fazer e nem sequer pensam nisso.
Quanto ao testador, leva um ou dois dias a escrever. Basta não definir a tarefa de escrever um quadro universal, mas algo simples e rápido. Esta abordagem faz-nos perceber que temos sido idiotas ao escrever esta tarefa, pensando que é impossível de resolver. Em geral, um testador é a coisa mais fácil do mundo. O principal neste negócio é não tropeçar. Não é necessário escrever uma visualização, por exemplo. Basta introduzir os seus cálculos em alguma matriz, e a visualização está pronta a ser utilizada. Elaboram os vossos próprios critérios de optimização, experimentam as vossas próprias experiências. Em geral, não há nada de abstruso.
É assim em termos gerais. Além disso, todos os detalhes técnicos estão a chegar - formas de reduzir a comissão, melhorar a execução, aumentar o limite máximo de liquidez, ter em conta o deslizamento positivo e os reajustes. Em suma - para coincidir mais ou menos os resultados do testador com dinheiro real. Mas precisamos de chegar a este ponto. E na fase inicial, os parágrafos acima são mais do que suficientes.
P.S. Compreendo que é pouco provável que alguém me ensine algo novo, mas seria tão bom ver a presença de um raciocínio, mesmo depois de passado, mas sensato. Algotraders são imbecis: coddling.
Suponha que temos uma certa sequência de valores de Nível2 - grandes vectores onde cada nível de preços corresponde a um determinado volume (gangues). Vamos numerar os elementos desta sequência desde zero (actual) até ao passado.
ECN (intercâmbios).
Comparamos Level2[0] e Level2[1] um com o outro. Se Bid[0] >= Ask[1], então todos os gangues de Level2[1]_Ask, que não estejam acima de Bid[0], entram na T&S. Da mesma forma para a situação Ask[0] <= Bid[1]. Noutros casos, nada entra na T&S simulada.
Para a ECN a ideia principal parece ser clara - uma grande ordem de mercado é preenchida por ordens Limit, comendo consequentemente gangues opostos até atingir um nível de deslizamento aceitável, a parte não preenchida (se houver alguma) está pendente de ordem.
hrenfx:
STP (de preferência muitas LPs).Vector_Ask[0] = Nível2[0]_Ask - Nível2[1]_Ask. Este vector soma todos os valores negativos da melhor banda (por preço) até se encontrar a primeira banda não-negativa. Esta soma está escrita na T&S[0]. Com Bid, é a mesma coisa.
Mas a estimativa de T&S para STP é um problema, não a acertei. Não percebo a ideia principal (posso ter entendido mal o algoritmo de cálculo). Se o entendeu, por favor explique-me por exemplo.
Um algoritmo rudimentar para obter dados de T&S do Nível 2.
Imaginemos que temos uma certa sequência de valores de Nível2 - grandes vectores onde cada nível de preços corresponde ao seu volume (bandas). Vamos numerar os elementos desta sequência desde zero (actual) até ao passado.
ECN (intercâmbios).
Comparamos Level2[0] e Level2[1] um com o outro. Se Bid[0] >= Ask[1], então todos os gangues de Level2[1]_Ask, que não estejam acima de Bid[0], entram na T&S. Da mesma forma para a situação Ask[0] <= Bid[1]. Noutros casos, nada entra na T&S simulada.
Pode cometer aqui um grande erro, uma vez que o preço pode mudar sem realmente executar a troca, apenas rearranjando os limitadores. Sugiro a variante com o último gráfico e volumes de Nível 2. Por vezes, na ausência do último preço, o algoritmo define automaticamente o preço de compra ou de venda a fim de remover lacunas e tornar o gráfico mais fácil de analisar.
Uma vez que o Level2[0] e Level2[1] estão separados por um único tick, colocar/remover um Limite que não cause contra-execução causa uma mudança em apenas um gangue. Um caso particular de tal mudança pode ser uma mudança para uma (e apenas uma) das melhores bandas (Ask or Bid). A nível externo, isto aparece como um alargamento/diminuição da propagação para um lado. O caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa a mudança de ambas as bestbands num só tick. Dei a minha explicação sobre este caso acima (execução de grandes ordens de mercado). Mas isto é para execução consecutiva.
Se uma transacção é executada, o seu preço e volume é chamado Last. E esta informação é também difundida pela troca. O fluxo dos últimos dados é chamado T&S
Uma vez que o Level2[0] e Level2[1] estão separados por um único tick, colocar/remover um Limite que não cause contra-execução causa uma mudança em apenas um gangue. Um caso particular de tal mudança pode ser uma mudança para uma (e apenas uma) das melhores bandas (Ask or Bid). A nível externo, isto aparece como um alargamento/diminuição da propagação para um lado. O caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa a mudança de ambas as bestbands num só tick. Dei a minha explicação sobre este caso acima (execução de grandes ordens de mercado). Mas é no caso de execução consecutiva.
a partir daquiPoderá ter uma situação em que uma empresa de corretagem reordena as encomendas de acordo com a sua estratégia MM de acordo com os preços da CME. Assim, teremos exactamente o movimento de que está a falar, sem realmente atingir a ordem de mercado do Limitador. Isto é possível quando se tem o seu próprio sistema de ECN no qual há pouca negociação, mas para preencher a liquidez a que estão ligados outros ECN ou LPs. Haverá aqui uma situação aparentemente paradoxal - uma alteração de preço no FI sem negociação efectiva.
Quero apenas salientar que é muito difícil recolher dados de qualidade sobre volumes comerciais sem uma plataforma centralizada e suposições aparentemente inofensivas podem distorcer o resultado final.
Este é apenas um projecto de motivação (lançado), sem informação adicional. Já expus aqui praticamente toda a informação de base.
As pessoas simplesmente não querem saber (aprender) nada, infelizmente. Portanto, se há algum interesse a ser visto, é como um estudo sociológico sobre o tema da inquisitividade.
Em princípio, qualquer pessoa que se preocupe com o nível geral de conhecimento sobre o tema do near-trading pode simplesmente ligar-se ao material educacional onde achar conveniente.
Não só se pode ser escritor ou leitor, como também contribuir para a difusão do conhecimento.
P.S. Quanto aos meus escritos, renuncio a qualquer direito de autor - treta. O principal é fazer passar o ponto de vista.
Como regra geral, as pessoas querem estudar e as pessoas querem saber, a sua inteligência ajuda as pessoas a rasgar os seus "estereótipos" e "velhos modelos", e alguém depois de ler a sua "escrita" encontra um puzzle em falta no quadro geral do comércio, muita boa informação que mostra o outro lado do comércio
PS. Muito obrigado por organizar este fio e o "guia do comerciante" -sergeev, muito obrigado aohrenfx.
Sinceramente não compreendo com o que discorda no meu posto (se se opõe a isso).
Como ler um libreto.