Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 90
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E inscrever-se em pips com o HFT é suicida em qualquer serviço de cópia.
Não é o HFT, é a expectativa matemática que cai com um forte atraso no mercado, e é importante para qualquer estratégia.
Porquê enganar a si próprio e aos outros? As expectativas diminuem drasticamente em resultado de uma microslippage? Portanto, é um escalpe.
Isto é única e exclusivamente importante em pips, onde é inaceitável perder meio pip. O modo "Não aceito perder nem um centavo" não deve ser activado.
Um forte atraso no mercado na realidade lê-se como negociação nas notícias, o que essencialmente elimina qualquer garantia de qualidade de execução em quaisquer variantes.
PAMM em ECN (onde a tendência migratória do corretor é dirigida) também pode causar derrapagens ao copiar. Não pense que um corretor levará a execução perfeita de uma perda para o deleite dos comerciantes de HFT.
Porque se enganaria a si próprio e aos outros assim? A expectativa cai dramaticamente de um microslippage? Por isso, é um pipsqueak.
Se "uma única micro-página leva a uma perda significativa de rentabilidade", então é pipsqueak.
Presumo que esteja apenas a passear. Corta-o.
Se "um único microdeslizamento leva a uma perda significativa de rentabilidade", então é um "pipsing".
Esquece-se de acrescentar que no ECN, em instrumentos de baixa liquidez, estes micro deslizamentos podem tornar-se bastante significativos.
Dentro do copytrading esta é uma questão puramente teórica ou alguém é um malvado Pinóquio em pessoa. Não se deve correr esse risco.
E a PAMM não vai ajudar neste caso.
De facto, qual é o objectivo de copiar pips? Um robô deve estar a fazer pipsing!
Se "uma única micro-página leva a uma perda significativa de rentabilidade", então é um pipsqueak.
Presumo que esteja apenas a passear. Corta-o.
Porque é que é tão rápido a entrar sem compreender a lógica. A matemática é simples. Tomemos um exemplo concreto de um sinal. https://www.mql5.com/ru/signals/15507
Pode-se ver que a expectativa matemática é de 17 dólares. Ao preço de 1 pip = $10 para o lote padrão, mesmo um micro deslizamento de um par de pips por comércio ($20) tornará esta estratégia deficitária em vez de rentável. Apesar de nem sequer ser um pips. E tudo graças a um modelo de cópia de sinal com falhas.
Pode-se ver que a expectativa matemática é de 17 dólares. Ao preço de 1 pip = $10 por um lote padrão, mesmo um micro deslizamento de um par de pips por comércio ($20) tornaria esta estratégia pouco rentável em vez de rentável.
Os pips estão no quinto dígito. E não está a falar de um deslize de 2 pips mas sim de 20. Com 20 pips de deslizamento alguém está definitivamente a magoar-se a si próprio.
Tirar uma semana de folga, demasiada torção e sabotagem deliberada.
P.S. Uma palavra de conselho, se a biblioteca não for de código aberto, não a contacte. Caso contrário, verificar-se-á que em momentos críticos, a ajuda dos criadores terá de esperar dias, como para eles, a prioridade do seu problema em último lugar.
O seu comentário reflecte a tristeza não partilhada de um investigador solitário numa recessão, eu simpatizo.
Redes neurais preditivas com 80-90% de precisão.... Gostaria de acreditar que foi bem sucedido, mas infelizmente não há nenhuma base e nenhuma prova conclusiva.
No entanto, por exemplo, não é claro porque deve gastar tempo e recursos em blocos de negociação, mesmo que tenha APIs oponentes, os seus esforços titânicos nessa direcção apenas me surpreendem durante muito tempo, desde quando começou a publicar as suas imagens azuis neste tópico, se não estou enganado, sob o apelido ProstoTak?
Não é claro que a criação do seu próprio terminal\ ou da sua própria plataforma comercial, é um negócio totalmente diferente, que requer enormes investimentos, basta perguntar à MetaQuotes.
E a confirmação disto é pelo menos os resultados alcançados em termos de tempo de execução, que é uma ou duas ordens atrás das ordens padrão no terminal MT5 em modo assíncrono).
A melhor das sortes para si!