Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 79
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Então qualquer algoritmo lucrativo (não Pipsar) pode ser culpado? Acusá-los de abuso de informação privilegiada e retirar-lhes os seus ganhos?
Não. Existem leis e elas definem o que é e o que não é comércio de informação privilegiada.
Pode utilizar a informação sobre as transacções de um algoritmo lucrativo para os seus próprios fins - tirar alguma da compensação ou deixar de dar dinheiro a um tal algoritmo.
Não. Existem leis e elas definem o que é e o que não é comércio de informação privilegiada.
É possível utilizar informações sobre o comércio de um algoritmo lucrativo para os seus próprios fins - para tirar parte do campo ou para deixar de dar dinheiro a tal algoritmo.
Então, todas as posições abertas de um certo período de tempo antes da notícia, que entraram na direcção correcta e ganharam lucro, devem ser consideradas de iniciados?
Como determinar, muito interessante.
A presença de informação privilegiada tem podido ser detectada há cerca de quinze anos. Basta o acesso a uma corrente não agregada de ofícios. Portanto, para além dos próprios iniciados, esta informação pode ser extraída por comerciantes tecnologicamente avançados, em seu benefício e em detrimento da maioria dos comerciantes que não dispõem de tal informação.
Por exemplo, muitos algoritmos clássicos de provisão de liquidez baseiam-se na extracção de informação sobre se o preço justo está acima ou abaixo das cotações actuais a partir de desequilíbrios de compra e venda.
Naturalmente, aqueles que podem comercializar de forma rentável tentam não revelar as suas intenções ao resto do mercado. É assim que aparecem os algoritmos de execução óptima e os tipos de ordem complicados, tais como o iceberg.
Está a confundir causa e efeito. Mais uma vez, "insider" é a causa, enquanto que o fluxo de ordens é a consequência, não se pode acusar pessoas com experiência apenas no comércio de insider. Por dentro é um conceito legal, não existe dentro dos algoritmos de comércio, existe apenas um fluxo de dados que é analisado de uma forma ou de outra, com uma eficiência ou outra. Para provar um "insider", é necessário provar que alguém negociou com informação da UNPUBLIC, qualquer tipo de análise de qualquer informação pública e o comércio baseado em tal análise não é considerado um insider. Por outras palavras, um algoritmo de negociação não pode ser ilegítimo se for eficaz no contexto de determinadas condições comerciais.
Se alguém tiver analisado qualquer combinação possível de fluxos públicos de informação que tenha tomado uma decisão comercial eficaz perante os outros participantes com base nessa análise, não se trata de informação privilegiada. Para que seja um informador interno, a informação não pública deve necessariamente ser envolvida na análise.
Por conseguinte, mesmo um verdadeiro informador é incrivelmente difícil de provar, deve ser provado que a informação foi recebida e que foi comercializada.
Assim, mesmo um verdadeiro informador é incrivelmente difícil de provar, tem de haver provas de ter recebido tal informação e de a ter trocado.
Agora isso é outra questão)
O pobre comerciante está a passar um mau bocado sem a possibilidade de ser acusado de abuso de informação privilegiada.
))
Abaixo, no arquivo, dois artigos importantes - investigação no âmbito da missão estatal "Ciência".
++++
Em qualquer caso, vale a pena gastar o seu tempo em investigação séria sobre processos de Nível 2. Afinal de contas, os modelos realmente funcionais garantidos para extrair lucros têm um preço exorbitante, digamos o preço de mil milhões de dólares ao valorizar um tal activo, não é algo fora do reino da ficção científica.
Ahem, o método nos artigos é pouco impressionante - muito superficial. Também é divertido ler sobre a janela flutuante-esticada e o seu subsequente alongamento para o mercado. Não científico.
Garyka já abordou no fórum o tema da análise das ofertas num tumbler. Não vou repeti-lo - vejam-no, se for interessante.
Mostre-me pelo menos um modelo realmente familiar e funcional. Bem, seria útil ter uma ligação a essa estimativa.
Tudo parece zumbir, mas vazio... sabe o que quero dizer...
Faz-se soar como se "quants" fossem algum tipo de pessoas más). Diferem dos comerciantes comuns apenas no seu nível de educação, falta de ideias preconcebidas e utilização correcta de métodos quantitativos (é por isso que são "quantitativos") para descrever os processos que ocorrem no mercado.
"Rabanetes" são - a minha opinião subjectiva, bem como a dos algotraders.
Assim, o HFT é possível no MT5, ou para cada fruto seu, e para Rediska, MT4...?
Assim, o VHT é possível no MT5, ou é possível que cada vegetal tenha a sua própria fruta, e que a Rediska tenha o seu próprio MT4?
Alex bondar, não digas disparates.