Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 7
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Desculpe a possível ignorância dos detalhes, mas será que, quando se reduz a escala, o ruído não cresce, o que fica "branco" em segundos? MO de previsão em que é zero.
Como surge então a correlação, a queda do risco de negociação HFT em comparação com o escalpe ou intradiário?
Eu pessoalmente tenho a informação oposta, quanto mais longo for o prazo, melhor trabalho de AT e FA e, portanto, o MO de lucro é mais elevado no plus.
...Mas ao diminuir a escala, o ruído não cresce, o que fica "branco" dentro de segundos? MO de previsão em que é zero.
Para algumas pessoas é apenas ruído (soprar para longe e aborrecer), e para outras é um padrão com as suas próprias regras e excepções. Não tenho visto um HFT rentável em forex entre os meros mortais (embora suponho que tenha visto), mas tenho visto tal "robótica" no mercado de futuros a trabalhar em carraças e a ganhar dinheiro (milhares de negócios por dia). Lindo! É uma equipa de tipos realmente inteligentes. O que importa para eles é a velocidade e a rapidez novamente. Mas em tais esquemas (e em princípio HFT) há um limite de liquidez, não se pode brincar com mil milhões sem mais nem menos (os grandes comerão imediatamente).
Como é que o risco de queda da negociação HFT em comparação com o escalpe ou intradiário?
Eu pessoalmente tenho a informação oposta, quanto mais longo for o período de tempo melhor o trabalho de AT e FA e, portanto, o lucro do MO é maior no plus.
Depende da forma como se olha para ela. A expectativa não é apenas de negócios lucrativos, há também negócios perdidos. Imagine, por exemplo, com uma alavancagem padrão de 1:100 e o mesmo tamanho de posição (por exemplo, 30-50% do depósito) em H1 tem uma série de negócios perdidos de 30, 40, 20, 50 pontos e em M1 - 3, 4, 2, 5 pontos, respectivamente. E depois "por estratégia" e pela lei da mesquinhez, é claro, haverá negócios lucrativos. Mas o resultado pode não ser um depósito à 1 hora, enquanto que o resultado pode ser apenas um pequeno levantamento de crédito à 1 minuto. Onde está mais o risco?
A outra questão é que alguém não pode negociar de forma activa e lucrativa em pequenos períodos de tempo. E depois começa: há um ruído, alta eficiência de mercado, altos riscos, que stress emocional, e em geral... A análise não funciona aí.
Pode trabalhar e ganhar em qualquer TF. Existem algumas regularidades em todo o lado, mas com um comércio activo e uma gestão de risco e MM competente numa baixa TF pode ganhar mais rapidamente e mais lucro e o risco de perda do depósito é menor. (IMHO)
...
Depende da forma como se olha para ela. A expectativa não é feita apenas de negócios lucrativos, há também negócios perdidos. Imagine, por exemplo, com uma alavancagem padrão de 1:100 e o mesmo tamanho de posição (por exemplo, 30-50% do depósito) em H1 uma série de negócios perdidos de 30, 40, 20, 50 pontos e em M1, 3, 4, 2, 5 pontos, respectivamente. E depois "por estratégia" e pela lei da mesquinhez, é claro, haverá negócios lucrativos. Mas o resultado pode não ser um depósito à 1 hora, enquanto que o resultado pode ser apenas um pequeno levantamento de crédito à 1 minuto. Onde está mais o risco?
...Talvez se possa concluir a partir disto - é um pouco estranho entrar com uma percentagem do depósito? (retórica).
Não sou certamente especialista nos meandros da vossa discussão, mas penso que as estatísticas de deslizamento forçarão alguns dos corretores externos a avançar no que respeita a acelerar os seus processos de transacção interna quando começarem a perder clientela neste tópico.
E quanto à implementação efectiva dos sinais de alta frequência, existem já três ou quatro exemplos na primeira folha de sinais MT5.... eles irão fazê-lo.... se for suficientemente persistente... Posso estar errado se não souber a que se refere.
Só que ninguém considerou todas as características do MT5, que se chame uma transacção não HFT, mas o MT5 pode enviar ordens em lotes e com base nisso pode fazer um robô ou um consultor, por exemplo, ninguém está a fazer isso, a julgar por todos
Penso que não, mas o MT5 pode enviar encomendas em lotes e na sua base é possível fazer um robô ou um consultor especializado, por exemplo, ninguém o fez.
Se tentar imaginar a lógica do algoritmo do ruído, é o bombardeamento dos limitadores desencadeado nas fronteiras do canal em direcção à fronteira oposta e o fecho quando o canal de ruído oposto é atingido, como se tudo fosse muito simples, se não houvesse deslizamento, mas como fazê-lo através de um corretor normal, não consigo imaginar, o deslizamento deve ser pelo menos 1/5 do tempo médio de manutenção de uma posição.
Os senhores podem dizer-me quanto custa tal tecnologia para encomendar? Refiro-me ao pacote de informação empresarial, não só o ruído EA, e toda a informação de que necessita, que corretor utilizar, que tipo de conta abrir, em que símbolo(s) negociar, etc. E o perito.
Tudo isto, claro, para um PC doméstico e um pequeno depósito.
Se for tão rentável como descrito neste tópico. Tenho muita experiência neste campo. Os ganhos mais estáveis são 1-2 transacções por dia, em média, por acção do preço, com um mínimo de indicadores e lógica simples. Mas como teste é bastante possível experimentar também os fabricantes de ruídos.
O que é o HFT? Mais um shiz meme? Falar de HFT é como falar da horticultura em Marte, e falar da aplicabilidade do MT4 ou MT5 ao HFT é o mesmo que falar sobre se é melhor soltar o solo em Marte com uma pá ou uma enxada. É preciso chegar lá primeiro.
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
Se tentar imaginar a lógica do algoritmo do ruído, é bombardear com limitadores accionados nas fronteiras do canal em direcção à fronteira oposta e fechar quando o canal de ruído oposto é atingido, como se tudo fosse muito simples, se não houvesse deslizamento, mas como fazê-lo através de um corretor normal, não consigo imaginar, o deslizamento deve ser pelo menos 1 / 5 tempo médio de manutenção de uma posição.
Os senhores podem dizer-me quanto custa tal tecnologia para encomendar? Refiro-me ao pacote de informação empresarial, não só o ruído EA, e toda a informação de que necessita, que corretor utilizar, que tipo de conta abrir, em que símbolo(s) negociar, etc. E o perito.
Tudo isto, claro, para um PC doméstico e um pequeno depósito.
Se for tão rentável como descrito neste tópico. Tenho muita experiência neste campo. Os ganhos mais estáveis são 1-2 transacções por dia em média, por acção de preços, com um mínimo de indicadores e lógica simples. Mas como teste é bastante possível experimentar também os fabricantes de ruídos.
O que é o HFT? Mais um shiz meme?
Refere-se ao HFT, que não é exactamente legal. Há também um nível inferior, por assim dizer, um nível de utilizador. É disso que estamos a falar.
Grosso modo, os atrasos nas cotações de CD são também HFT.