Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 56
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Tanto quanto percebi, hrenfx fala aqui de alguma extensão do conceito HFT, que ele próprio inventou (talvez juntamente com Denis).
Não concordo com esta interpretação do HFT, embora no início me parecesse interessante:
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
Se a arbitragem sintética pudesse ser considerada HFT, então esse seria o nome de qualquer estratégia quando se negoceia com um corretor que oferece condições favoráveis ao negociante.
Mantenho o entendimento mais padrão, segundo o qual HFT é a utilização de vantagens tecnológicas (pings mínimos e supercomputadores, por exemplo) a fim de espremer um grande número de migalhas de "ventosas". "Números gigantescos" significa pelo menos dezenas de milhares de encomendas por sessão. E isto requer uma quantia muito séria, que quase nenhum comerciante tem.
Talvez o HFT tenha algo a ver com quants, mas a minha impressão é que os quants são um negócio baseado em matmodels de mercado complexos e nada óbvios. E o HFT é primitivo em termos de matemática.
Obrigado. Informação bastante valiosa que leva a pensamentos interessantes. A única coisa sobre o tempo de retenção da posição "curto", gostaria de estimar quantitativamente o MO de tal tempo. 1sec, 0.1...? Para FX-HFT.
Compreendo que o limite é relativo, mas mesmo assim. O Pipsing é 10 min +- encomenda (x10), quando o MO de espera é de 100 min, é intradiário, abaixo de 1 min é possível FX-HFT, mas como qualquer termo é um produto de acordo de grupo social, estou à espera de confirmação.
Já faço HFT há muito tempo, mas não em FX. Agora estou a trabalhar em estratégias mais intensivas em capital. Por isso, não posso dizer nada sobre o tempo médio de manutenção da posição para o FX-HFT.
Para a estratégia mais recente sobre futuros, o quantil 95% do tempo de manutenção da posição era inferior a 100 milissegundos. Para a estratégia mais precoce, o tempo médio de manutenção da posição era de cerca de 10 segundos.
Por outro lado, quando estava a fazer marketing num dos instrumentos maçadores mas promissores (esse algoritmo enquadrava-se definitivamente na categoria de HFT, uma vez que se baseava em rebidding de ordem muito rápido) - o tempo de manutenção da posição era de cerca de 10 minutos mas foi coberto dentro de 100 milissegundos após a abertura. >50k encomendas por dia, taxa de enchimento <1%. Muito alta competição :(
O que é nível3 ?
É um fluxo de informação sobre cada ordem que entra no sistema de negociação que é modificada ou cancelada. As ordens são normalmente impessoais, ou seja, é impossível associar uma ordem a qualquer comerciante em particular.
O estado da janela do mercado (Nível 2) e o fluxo comercial podem ser exactamente restaurados a partir deste fluxo.
Não sei se tal informação está disponível em FX. Não é um problema obtê-lo nos mercados bolsistas (excepto em termos de tecnologia...).
Trabalhei para 2 grandes fundos, onde havia especialistas em psicologia financeira separados, semelhantes a casinos (psicólogos de jogos, etc.) para desenvolver os padrões mais lucrativos, cadeias de lucro/perda que dão o máximo "envolvimento" do investidor, o seu prazer, as suas esperanças, com o mínimo pagamento resultante (para ele). E tais especialistas são por vezes pagos mais do que os analistas e gestores de risco. Também com os CD, empregam especialistas em relações públicas e psicologia financeira que repercutem na sociedade, o seu objectivo é captar e reter.
Uau, para o caso de eu ter pesquisado, os concorrentes estão a recrutar programadores e físicos/matemáticos.
Por favor, faça um link para uma vaga semelhante (queira rir).
Não sei o que fazer com eles, mas não tenho a certeza se estão certos ou errados. Isto é um esquema. Felizmente ninguém me ouvirá, porque as vossas perdas são os meus lucros, pelo menos parcialmente, mas na sua maioria lucros de CD, é claro.
Bem-vindo ao intercâmbio! Sem batota, terá uma oportunidade única de perder absolutamente honestamente para os robots, negociando por "clássico". :D
Mantenho um entendimento mais padrão, segundo o qual o HFT está a utilizar vantagens tecnológicas (pings mínimos e supercomputadores, por exemplo) a fim de espremer uma enorme quantidade de migalhas de "ventosas". "Números gigantescos" significa pelo menos dezenas de milhares de encomendas por sessão. E isso requer uma quantia de dinheiro muito séria, que praticamente nenhum comerciante tem.
Os custos dependem do mercado em que se vai negociar. Em mercados subdesenvolvidos, o limiar de entrada é bastante baixo.
Talvez o HFT tenha algo a ver com Quantitativa, mas a minha impressão é que Quantitativa é um negócio baseado em matmodelos de mercado complexos e completamente não óbvios.
A abordagem quantitativa caracteriza-se pela falta de subjectividade associada ao facto de as conclusões serem retiradas dos resultados obtidos por cálculo, e não de"ondas Elliot" e afins.
A "Quants" pode ser dividida em dois campos:
1. aqueles cuja investigação se baseia em considerações teóricas de "como as coisas devem ser". Na maioria das vezes, o desenvolvimento de modelos é acompanhado pelo uso de uma matemática feroz.
2. aqueles que basearam a sua investigação em dados reais - praticantes da abordagem empírica. Aqui tudo não é normalmente tão terrível e está disponível para a compreensão de meros mortais.
E o HFT é primitivo em termos de matemática.
Aqui eu argumentaria :) Muitos modelos amplamente conhecidos são bastante complexos, mas não em termos de compreensão dos conceitos, mas precisamente em termos da matemática utilizada.
Então de que estamos aqui a falar neste tópico? Claro que estamos a falar de FOREX, e provavelmente também de instrumentos bastante líquidos, e não de alguma coroa ou rand.
E o HFT é primitivo em termos de matemática.
Eu argumentariaaqui :) Muitos modelos bem conhecidos são no mínimo complicados, mas não do ponto de vista da compreensão de conceitos, mas precisamente do ponto de vista da matemática usada.
Exactamente modelos HFT - ou são modelos "quânticos" em geral?
E sim, eu estava a falar especificamente de complexidade conceptual . Claramente, a matemática dos próprios cálculos tem de ser de alguma forma optimizada para contar mais rapidamente... contando em dezenas de milissegundos. Mas não se trata tanto de matemática como de informática.
Exactamente modelos HFT - ou modelos "quânticos" em geral?
E sim, eu estava a falar especificamente de complexidade conceptual . Claramente, a matemática dos próprios cálculos tem de ser de alguma forma optimizada para contar mais rapidamente... Conta em dezenas de milissegundos. Mas não se trata tanto de matemática como de informática.
É HFT. Há cavalheiros que gostam de escrever alguns difusores estocásticos e equações Hamilton-Jacobi-Bellman quando resolvem problemas sobre a provisão de liquidez óptima. Claramente, para efeitos práticos, isto é muito simplificado.
Mas do que estamos a falar neste tópico? Claro, sobre FOREX, e certamente sobre instrumentos suficientemente líquidos, não sobre algumas coroas ou rands.
Tal como o entendo, o tema de discussão é a aplicação do MT5 ao HFT. Penso que o MT5 não está posicionado apenas como um terminal para FX.
Ok, não importa :)
Uau. Não, isso é demais.
OK, esqueça :)
Sim, concordo.
Isto é apenas mais um disparate teórico sobre FX-HFT ser impossível. Também não faz sentido dizer que o FX-HFT é possível, se forem também teóricos.
Ninguém aqui experimentou FX-HFT na prática. Eu, por outro lado, experimentei, graças a uma piscina escura única e universalmente disponível, que levou milhões de dólares a criar. Sugiro que o tome e o experimente, pois a solução está à disposição de qualquer pessoa.
Pela primeira vez, um conjunto de ferramentas que só os bancos e os fundos hedge de alta tecnologia poderiam utilizar, porque o custo da sua criação é enorme para um físico, para não mencionar os outros custos fixos, tornou-se disponível para o cliente de massa.
Vê FOREX a partir do sino de um único comerciante, e de uma forma altamente distorcida. Acontece que eu conheço a indústria FOREX de diferentes lados. Em algum lugar muito bem, em algum lugar não suficiente. Escutaria a prática e limitar-se-ia a experimentá-la. E com base na experiência adquirida no HFT, falar sobre as suas possibilidades, em vez de se envolver em especulações teóricas "ser ou não ser".
Isto é apenas mais um disparate teórico sobre FX-HFT ser impossível. Também não faz sentido dizer que o FX-HFT é possível, se forem também teóricos.
Ninguém aqui experimentou FX-HFT na prática. Eu, por outro lado, experimentei, graças a uma piscina escura única e universalmente disponível, que levou milhões de dólares a criar. Sugiro que o tome e o experimente, pois a solução está à disposição de qualquer pessoa.
Pela primeira vez, um conjunto de ferramentas que só os bancos e os fundos hedge de alta tecnologia poderiam utilizar, porque o custo da sua criação é enorme para um físico, para não mencionar os outros custos fixos, tornou-se disponível para o cliente de massa.
Vê FOREX a partir do sino de um único comerciante, e de uma forma altamente distorcida. Acontece que eu conheço a indústria FOREX de diferentes lados. Em algum lugar muito bem, em algum lugar não suficiente. Ouviria a prática e limitar-se-ia a tentar. E com base na experiência adquirida no HFT, fale sobre as suas possibilidades, em vez de se envolver em especulações teóricas do tipo "ser ou não ser".
))))))))))))) Estou deitado debaixo da mesa ... milhões de dólares - essa combinação de palavras deve ter um grande efeito nos outros )
Não sejas tão duro com os ouvidos, sua piscina escura única ... )))))
Não vou debater convosco, pois sempre houve merda suficiente no mundo.
Aqui está um simples post. Qualquer um dos criadores terceiros aí mencionados gastou > 1 milhão de dólares no seu desenvolvimento.
Aqueles que sabem (Renat por exemplo) sabem e podem estimar a ordem de grandeza do custo de desenvolvimentos semelhantes e muito mais complexos (darkpools). Além disso, poucos têm qualquer ideia de como uma piscina escura deste tipo pode ser criada organizacional e tecnologicamente, por isso, mesmo que se deseje, pode não ser possível repetir imediatamente.
Só tenho conhecimento de duas dessas tecnologias. Um está no meu corretor, o outro está no corretor G**X, recentemente anunciado (também foram gastas grandes somas de dinheiro e anos para criar a tecnologia), mas ainda não é tão perfeito. E o meu corretor tem uma compreensão do que precisa de ser feito para melhorar a qualidade dos serviços comerciais. Estão sempre a ser feitas melhorias.
O resto de vós, por favor notem que não gastei um cêntimo na mencionada piscina escura. Foi criada sem o meu envolvimento directo.
Beneficio dele em direitos gerais, disponíveis para todos. A escolha é minha, não tua. Limitei-me a informar a minha escolha, apresentando as minhas razões para tal.
Quase me esquecia:
Porque o meu corretor tem os melhores preços, a maior liquidez e a melhor execução do mercado, graças à tecnologia de agregação de tempo à frente.
Também existe esse método de relações públicas.
P.S. A conversa foi despoletada por uma entrevista que o forexmagnates me persuadiu a fazer. Provavelmente, não o deveria ter feito.
Boa confissão, obrigado. Embora não seja a primeira vez que vejo algo semelhante da sua parte.
Ainda bem que o termo "HFT" não existe - mesmo com a tecnologia mais recente. Francamente, fico um pouco perplexo quando falo de tecnologias que requerem investimentos de milhões e dezenas de milhões de dólares.
E já disse que é este corretor que irei analisar de perto.
Não se trata realmente da publicidade do recurso, mas sim do facto de tal tecnologia ter sido implementada e ir pressionar as cozinhas dos corretores, que serão forçados a dirigir-se ao comerciante.
Não vou debater convosco, pois sempre houve porcaria suficiente no mundo.
Aqui está um simples post. Qualquer um dos criadores terceiros aí mencionados gastou > 1 milhão de dólares no seu desenvolvimento.
Aqueles que sabem (Renat por exemplo) sabem e podem estimar a ordem de grandeza do custo de desenvolvimentos semelhantes e muito mais complexos (darkpools). Além disso, poucos têm qualquer ideia de como uma piscina escura deste tipo pode ser criada organizacional e tecnologicamente, por isso, mesmo que se deseje, pode não ser possível repetir imediatamente.
Só tenho conhecimento de duas dessas tecnologias. Um está no meu corretor, o outro está no corretor G**X, recentemente anunciado (também foram gastas grandes somas de dinheiro e anos para a criação de tecnologia), mas ainda não é tão perfeito. E o meu corretor tem uma compreensão do que precisa de ser feito para melhorar a qualidade dos serviços comerciais. Estão sempre a ser feitas melhorias.
O resto de vós, por favor notem que não gastei um cêntimo na mencionada piscina escura. Foi criada sem o meu envolvimento directo.
Beneficio dele em direitos gerais, disponíveis para todos. A escolha é minha, não tua. Simplesmente informei a minha escolha apresentando as minhas razões para tal.
Não vou debater e .... mais uma treta de 9 linhas )))))
Rapaz, como é que uma empregada de cozinha sabe sobre HFTs ? Só ontem entrou na bolsa de valores.
As metaquotas deram origem a algo incompreensível durante 5 anos, enquanto que outras saem com sistemas completos em 2-3 anos e trabalham com muitos corretores na troca e não se queixam de como é difícil.