Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 48
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O comércio é simplesmente este tipo de sintético:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - uma variante de um sintético cointegrado que tem preços Bid and Ask em qualquer altura.
Construir estes preços e calcular pelo menos teoricamente a sua rentabilidade potencial. É claro que o testador de MT não é adequado aqui.
Obviamente, a comercialização de tais sintéticos requer uma afiação HFT com uma abordagem competente.
Encontrar preços para os sintéticos requer a contabilização dos custos de comissão. Isto pode ser feito de duas maneiras, a mais simples das quais é fazer de cada símbolo uma marcação de comissão nos seus preços Bid e Ask antes do cálculo. Depois, o sintético calculado conterá também uma majoração da comissão adicional.
P.S. Esqueça a adição e subtracção em fórmulas sintéticas.
Aqui e aqui pode ver claramente o cálculo aleatório do VWAP para cada metade do copo.
É evidente que as pessoas precisam de operar com algum número médio, mas fazê-lo com uma média ponderada parece-me errado.
Abaixo está a minha versão de tal média.
Sobreavaliou/sobrevalorizou com o VWAP. Os preços VWAP são especificados para um volume desejado definido pelo utilizador por comércio.
Neste sentido, é por vezes útil utilizar o VWAP como filtro de histórico de carraças. Por exemplo, quer ter um histórico de carrapatos, que corresponderia a pelo menos 1 mio de volume. Depois carrega-se a história de Level2 e escreve-se VWAP-Prices em vez de BestPrices em cada tick.
Tive a tarefa de aproximar a volatilidade do símbolo tendo em conta o tumblr.
No início, ainda não toco em liquidez latente e falsa (não a levo em conta).
É evidente que confiar apenas nos Melhores Preços não é razoável. Mas é necessário ter alguns preços de referência em cada carrapato.
Pensei ingenuamente que o preço VWAP estava a ser utilizado para fins semelhantes.
P.S. O algoritmo no post acima esclareceu um pouco
Escreva simplesmente como pensa que os dois tumblers VWAP acima indicados contam agora.
Melhor ainda, correr cada um e vê-lo ao vivo.
Sim, apercebi-me do meu erro. O VWAP mostra o preço médio de um negócio em que o comércio é fechado para o volume actual (os limitadores serão removidos começando pelo melhor até que o volume solicitado seja alcançado e a média ponderada seja calculada). Este é o propósito de exibir o VWAP.
Por alguma razão, assumi que a visualização VWAP é de carácter "informativo" a la mashki (provavelmente por causa da semelhança do algoritmo de cálculo). Nesse caso, o algoritmo citado de média é apenas mais uma média, não pretendendo substituir o VWAP)
Expandimos as capacidades do MetaTrader 4 porque está na altura de expandir a execução do STP no sistema. Agora (com a nova construção) os corretores poderão facilmente sobrepor-se a quaisquer outras empresas, proporcionando aos comerciantes uma melhor execução.
Se for realista fazer uma ponte MT4 <-> MT4 STP fiável, será um enorme passo em frente para toda a indústria retalhista FOREX, uma vez que a MT4 é um dos principais intervenientes da plataforma neste campo.
Evidentemente, continua a ser completamente relevante:
Assim, facilitar a implementação do STP está a fechar uma lacuna que necessitava de uma solução. E tal solução tem sido implementada muitas vezes por desenvolvedores de terceiros.
de facto, nada vai mudar na área de sobreposição de corretagem, porque tudo tem estado a funcionar há muito tempo.
Uma vez que as soluções de prateleira envolvidas não serão alteradas por ninguém sem uma boa razão. E é graças aos criadores de terceiros que a MT4 está ligada ao verdadeiro mercado FOREX. Por conseguinte, se uma ponte STP regular se revelar, as empresas de corretagem do modelo market-maker podem sempre mudar para o modelo STP, pelo menos indirectamente, graças aos criadores de terceiros.
É evidente que os desenvolvedores de terceiros (por exemplo, PrimeXM) irão praticamente enterrar a ponte STP interna. Uma vez que tomar uma solução de terceiros só faz sentido para grandes corretores, porque é mais rentável com uma grande base de clientes e volume de negócios sem a intermediação MT4. E não há tantos grandes corretores MT4, que os desenvolvedores de terceiros possam sobreviver em segurança.
É a lei da vida, as metaquotas deixam os outros fazer a coisa mais difícil (arranjar uma boa ligação MT4 ao mercado) e depois enterram a sua própria. Não se pode criticá-los por isso. Mas é justo dizer que o desejo da Metaquotes de avançar em STP recai inteiramente sobre os criadores de terceiros criados. E sem eles, a criação de STP-bridge MT4 <-> MT4 seria completamente inútil.
Estou entusiasmado com a melhoria da indústria FOREX. Bom, quanto mais não seja em benefício dos próprios criadores, mas tais frases:
Neste momento, o desenvolvimento do retalho-FOREX está na posse do produto, o que no seu tempo contribuiu para o seu rápido desenvolvimento - a plataforma Metatrader4. Agora podemos dizer que tem sido utilizado para mais do que os seus criadores pretendiam. Infelizmente, os estereótipos impostos pelo MT4 (uma vez úteis) estão seriamente ultrapassados.
Necessidade de ser esclarecida.
P.S. Excepcionalmente, mas como comerciante, quero agradecer aos terceiros que realmente fizeram uma revolução no retalho FOREX. E desejo boa sorte à Metaquotes no seu progresso na via da transformação do modelo MM para o modelo de mercado, lembrando quem jogou o quê e quando neste caminho.
P.P.S. Definitivamente, o MT4 vai viver por muito tempo. A situação, como no caso do MT3, não se repetirá. O que é bom é que os concorrentes também não adormecem.
O tópico Novo MetaTrader 4 Client Terminal build 480 é também sobre HFT, por isso vou citar os pontos principais:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal: Suporte para deficientes dos Centros de Dados locais e configuração manual dos Centros de Dados no separador Ferramentas->Opções->Servidor, agora tudo funciona automaticamente.
8. Terminal: Corrigido erro de actualização na lista de posições em aberto ao negociar activamente.
9. Terminal: Mecanismo LiveUpdate retrabalhado - agora, quando uma nova versão é detectada, o terminal descarrega-a em segundo plano. A versão descarregada é actualizada no próximo arranque do terminal.
Os 4º e 9º itens levantam dúvidas. Mas de um modo geral é um passo em frente no desenvolvimento do terminal MT4 envelhecido.
Também gostaria de ver algum tipo de indicador de utilização de CPU para evitar a situação em que o terminal parece funcionar muito rápido mas na realidade está muito atrasado (especialmente à luz das inovações do passo 2).