Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 47

 

Deixe-me tentar o outro lado: através do pensamento associativo.

Neste caso, os ficheiros ZIP são HST em MT. FDK É MQL.

Deve ser masoquista ou palhaço para trabalhar com a história através de MQL analisando os ficheiros HST. Afinal de contas, a MQL tem tudo para trabalhar com a história. E se precisar dele num determinado formato, através do MQL o histórico é escrito no formato exigido.

A mesma idiotice de analisar o armazenamento técnico interno da história da FDK. Quando pode olhar directamente para ele através do FDK e gravá-lo em qualquer formato conveniente, tendo feito directamente na média FDK sobre dados de Nível 2 e outras coisas agradáveis.

P.S. Em FOREX, a liquidez do par de moedas é estimada de forma bastante diferente (pelo exemplo do EURUSD):

  • todos os sintéticos possíveis do EURUSD são construídos.
  • para cada sintético, é construído um Nível2 sintético.
  • todos os óculos obtidos são agregados (unidos) em um EURUSD.Level2.

Tudo isto é feito devido ao conceito de liquidez de um par de moedas: quanto pode ser trocado (não necessariamente directamente) entre moedas no momento (com uma elevada probabilidade).

P.P.S. Mais uma vez um exemplo simples. Suponha que um banco tem USD e precisa de o trocar em EUR e JPY (não necessariamente da mesma forma). Através de um certo algoritmo robô, dentro de um prazo especificado, a troca tem lugar, digamos através de um símbolo EURUSD e de um símbolo USDJPY. Obviamente, dependendo da relação entre o USD e o EUR e o JPY, pode-se observar uma alteração correspondente no símbolo EURJPY, embora este não seja utilizado para negociação. É insensato examinar os símbolos de planeza e tendência. É muito mais sensato investigar a estabilidade de uma regressão linear - uma conversa própria.

 
hrenfx:

aestabilidade daregressão linear é uma conversa em si mesma.

de forma alguma. Mesmo no meio do tema, esta questão foi levantada por si. Estamos a investigar... Se esclarecer a direcção, será mais rápido.

P.S. Queria chamar a atenção da sociedade para a forma como os cargos de hrenfx mudaram no último ano ou dois. Pareceu-me que a agressão, a falta de vontade de compreender um interlocutor menos lido, etc., desapareceram deles. Respeito!

 
hrenfx:

... a própria conversa.

Nem pensar... Digamos que este tópico é novo para mim - demoro 5 minutos a entrar nele, e para o discutir, devo pelo menos dominar o básico e testá-lo... Neste momento estou a tentar para obter a"soma mínima de valores absolutos" sob a condição "soma de módulos vectoriais de pesos igual a um". Parece estar a correr bem:) A propósito, acabou por consegui-lo?

Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
  • www.mql5.com
Математические функции / MathAbs - Документация по MQL5
 
hrenfx:

Quando pode aceder directamente através do FDK e gravá-lo em qualquer formato conveniente, fazendo médias sobre os dados de nível 2 e outras coisas saborosas directamente no FDK.

Aconselha-se a não ler como fazê-lo? Talvez eu me tenha enganado na FDK? Só existe o QuotesDownloader.exe

Nenhuma ideia de onde na humilde interfacedo QuotesDownloader, isto pode estar escondido.

 

FDK - API + documentação sobre o mesmo + exemplos da sua utilização em C#.

Os exemplos (fontes) incluem o QuotesDownloader, que compilei (EXE) versão do qual também está incluída.

Portanto, se quiser compreender, terá de fazer a mesma quantidade de trabalho, como se quisesse compreender uma pequena parte da MQL5.

P.S. Eu escrevi um pouco sobre os tópicos acima . Não estou preparado para acrescentar mais nada.

 
hrenfx:

FDK - API + documentação sobre o mesmo + exemplos da sua utilização em C#.

Entre os exemplos (fontes) está o QuotesDownloader, uma versão compilada (EXE) do qual também está incluída.

Por isso, se quiser entrar nele, terá de fazer a mesma quantidade de trabalho, como se quisesse compreender uma pequena parte da MQL5.

P.S. Eu escrevi um pouco sobre os tópicos acima. Não estou preparado para acrescentar mais nada.

Estou a ver. Compreendem-me bem, não sou contra entender algo realmente necessário, mas aqui está o problema, que só os livros estão na fila de espera para leitura durante 30 anos e há cada vez mais a cada dia. O problema da prioridade e da escolha da informação é agudo.

Sugere dominar C#, pode ser um óptimo conselho, mas eu só queria obter uma tabela de dados de nível 2 num ficheiro, com média elementar por segundos separadamente por ascs e lances. Não esperava passar mais de uma hora nesta tarefa, de facto, simples, porque há dezenas de tais tarefas num dia e elas devem ser implementadas à medida que chegam, especialmente não em relação ao comércio, mas manipulando a forma dos dados e todo o tipo de truques. Se para tal tabela eu precisar de aprender C#, e isso vai-me levar meses, vou adiar esta tarefa.Mas se eu quiser resolver algo realmente importante, então posso precisar de aprender C#, se for a melhor ferramenta para uma ampla classe de tarefas. Mas não o farei por uma mesa, há muitas outras tarefas mais prioritárias.

P.S. Já existem ~10.000 linguagens de programação, não há uma pessoa que se possa simplesmente lembrardos seus nomes. A este respeito, vale a pena prestar atenção àsubstituição do sentido de propósito por meios, um homem não há muito tempo atrás, estabeleceu um objectivo, imodestamente cortar a massa, e silenciosamente transformou-se num linguista nerd, argumentando em fóruns sobre todos os tipos de termos e correcção da codificação, com o rendimento de um reformado.

 
Alex_Bondar:

Estou a ver. Não me interpretem mal, não me importo de descobrir o que é realmente necessário, mas o problema é que já há 30 anos de livros à espera de serem lidos, e cada vez mais livros estão a ficar disponíveis a cada dia. O problema da definição de prioridades e da selecção da informação é grave.


Se estes livros tivessem alguma utilidade, cada segunda pessoa seria milionária. Para si, uma tal lista é realmente um problema.
 
papaklass:

Se quer realmente ajudar, explique em exemplos simples com códigos como o fazer.

Não quero ajudar ninguém a combater a sua própria preguiça. Já tenho o suficiente de mim. Exemplos, artigos, uma comunidade - todos estes pedidos aos criadores. As metaquotas alcançaram os melhores resultados nesta área. Os primeiros clientes da FDK não são clientes da Metatrader. A FDK é uma plataforma para comerciantes-pesquisadores profissionais. São dezenas de milhares de vezes menos, mas o desejo de aprender é alimentado por uma sensação tangível de lucro potencial.

Quanto a mim, com base nas vossas reacções ao meu posto, decidirei se vou perder o meu tempo no futuro a analisar o que tendes a dizer ou não.

Não o faça. A melhoria gratuita dos resultados de TC através de uma simples reescrita para um novo API não é um argumento primordial. Como tem de ter esse mesmo TC primeiro.

Independentemente da sua reacção ao meu posto, continuo a respeitar o seu resultado e a "tirar o chapéu" à sua presença.

Tenho sido mantido refém por reacções a alguns "resultados" por aí. Desde ser cossaco até ser venerado. Não se pode cagar para os resultados e olhar apenas para as informações nos postos?
 
hrenfx:

Não quero ajudar ninguém a combater a sua própria preguiça. Já tenho o suficiente de mim. Exemplos, artigos, comunidade - todos estes desejos são para os criadores. As metaquotas alcançaram os melhores resultados nesta área. Os primeiros clientes da FDK não são clientes da Metatrader. A FDK é uma plataforma para comerciantes-pesquisadores profissionais. São dezenas de milhares mais pequenos em número, mas o seu desejo de aprender é alimentado pela sensação palpável de lucro potencial.

Não perder. A melhoria gratuita dos resultados do TS com uma simples reescrita para um novo API não é um argumento primordial. Porque primeiro é preciso ter esse mesmo TS.

Fui feito refém da reacção a alguns "resultados" lá fora. Desde ser um cossaco contratado até ser venerado. É impossível cagar para estes resultados e olhar apenas para as informações nos postos?
Existe alguma perspectiva para negociar EURJPY/USDJPY-EURGBP*GBPUSD no testador MT4 sob Fxopen spread resulta em cerca de 15 pips
 
Young:
Existe uma perspectiva de negociação EURJPY/USDJPY-EURGBP*GBPUSD no testador MT4 sob Fxopen o spread é de cerca de 15 pips

O comércio é simplesmente este tipo de sintético:

Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - uma variante de um sintético cointegrado que tem preços Bid and Ask em qualquer altura.

Construir estes preços e calcular pelo menos teoricamente a sua rentabilidade potencial. É claro que o testador de MT não é adequado aqui.

Obviamente, a comercialização de tais sintéticos requer uma afiação HFT com uma abordagem competente.

Encontrar preços para os sintéticos requer a contabilização dos custos de comissão. Isto pode ser feito de duas maneiras, a mais simples das quais é fazer de cada símbolo uma marcação de comissão nos seus preços Bid e Ask antes do cálculo. Depois, o sintético calculado conterá também uma majoração da comissão adicional.

P.S. Esqueça a adição e subtracção em fórmulas sintéticas.