Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 86
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Para além dos problemas óbvios, existem armadilhas.
Digamos que o CD tem LPs lentos (em termos de pings, execução, etc.). Assim, faz a ligação cruzada com a LP e envia a sua encomenda. Processa-o e envia-o, digamos, a uma LP retardada. Todo o tipo de histórias sobre filtros de LPs retardados será omitido.
O que acontece no final? Como resultado, poderá estar à frente de outros clientes de LP com a sua ligação cruzada. Mas isto não vai resolver o problema.
É melhor pensar do que fazer. Não o inverso, como neste caso.
Já contactaram a CD. Eles têm um servidor no Equinix NY4. A latência em todas as suas LPs é inferior a 1 ms, uma vez que as próprias LPs estão ali sentadas no Equinix NY4.
Equinix é uma empresa bem conhecida e o seu centro de dadosEquinix NY4 é um local muito conhecido, quase todo o sistema financeiro tem lá servidores e a negociação é feita dentro deste site.
Ele faz o repouso com as mãos. O seu vídeo está no YouTube
Neste momento, o conceito deprevisão instantânea local sobre o estado actual do mercado, onde as ordens pendentes não vão ajudar, e odeslizamento + execução + latêncialeva a uma perda.
Temos: uma rede neural (um comité de redes) baseada em múltiplas anomalias encontradas durante um ano e meio de investigação, faz previsões + um comércio de robôs (primitivos).
Temos de avançar para a fase seguinte:
Rede neural preditiva (multiestágio) + rede neurodinâmica (máquina de transacção automatizada que tem em conta os deslizes e define diferentes tamanhos de lotes dinâmicos, dependendo da situação do mercado)
Em geral, para trabalhar com ordens de limite deve fazer uma previsão de intervalo de múltiplas etapas, devemos obter uma previsão altamente precisa para 1 minuto em etapas de 10 segundos.
Isto é, previsão do estado de Nível 2 por 10 segundos, de +10 a 20 segundos, de 20 a 30 segundos, etc., com precisão de 1 ponto.
Neste caso, podemos operar tanto ordens de mercado como ordens de limite, caso em que o factor de derrapagem será incorporado no modelo.
O servidor terá de ser instalado em qualquer caso.
Talvez me tenha escapado alguma coisa. Percebi pelos vossos cargos e por outros que o MT5 é inútil para o HFT?
Como se testa o bot?
Como é que testo?
No momento em que o conceito deprevisão instantânea local sobre o estado actual do mercado é implementado, aqui as ordens pendentes não vão ajudar, e odeslizamento+execução+latênciavai reduzir-se a uma perda.
Estabelece-se uma ordem Limite a preço calculado no momento da previsão.
Quando atinge o preço fixado, fecha-se da mesma forma. Sim, pode haver problemas na saída (o limite pode não funcionar), então usa-se 0 como ponto de saída.
Se não foi, removê-lo (pode haver algumas variações quando) e esperar pela próxima previsão.
Pelo menos o problema da entrada será resolvido.
Esperar para falar novamente sobre o aluguer de servidores. Basta tentar implementar a lógica dos limitadores...
Eu tentei. Já o fiz. Não está de todo a executar.
Pode usar as mesmas redes para prever o deslizamento? Todos os dados para isso devem estar lá.
Pergunta #2 -- pode estabelecer limites fora do intervalo? por exemplo, limite de compra acima da pergunta?
O quadro é deprimente...
Assim, a conclusão é que tem de construir a execução ou a estratégia de pele grossa, ou implementar você mesmo o esquema STP. Como um bogatyr perto de uma rocha onde se diz mijar por todo o lado :)
Tem acesso à cassete?
Há datafeed e tradefeed para real.
Utiliza-o para análise?
Sobre o copo. Recordo que hrenfx usou-o, entre outras coisas, para estimar o escorregamento da execução.
Prática muito produtiva, como um árbitro bem sucedido numa indústria ligeiramente diferente.