Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 20
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Pode desenvolver isso aqui? O próprio mecanismo? E o que é MC? Execução do mercado?
MC - Margin Call (SL invisível).
Os Mercados Virtuais são executados como Limitadores a um preço inferior ao preço actual por um determinado montante. As ordens de stop e SL virtuais são executadas da mesma forma que os mercados virtuais.
P.S. A questão é que se em LP o SellLimit chega a 1,32105, e no momento de chegar a LP o preço é 1,32112, então LP executará ao preço (se houver volume suficiente, etc.) de 1,32112, ou seja, com um slip de 7 pips. Por esta razão, as ordens de paragem podem muito bem ter um deslize positivo. E de facto, devido às peculiaridades da tecnologia STP, os seus limitadores são quase sempre limitadores a um preço pior do que o actual. Por esta razão, os limitadores estão cheios de deslizamentos positivos, o que poupa significativamente nos custos (comissão).
Suponha que quer fazer uma SELL em GBPJPY agora mesmo. E acontece que neste momento Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips. Dado o risco de deslizamento, que opção de abertura seria preferível? E a afiação do corretor para o HFT é importante em tal situação?
Fiz uma pesquisa de sintéticos há cerca de dois anos. Recebi cerca de 20% por ano a longo prazo. Adequado para pessoas que têm muito dinheiro, apenas para obter um juro de garantia acima dos juros bancários.
A estratégia era simples - tomei posições em diferentes proporções em diferentes pares. Num sorteio, houve uma inversão. E assim a estratégia mais banal deu um interesse anual estável.
Fiz uma pesquisa de sintéticos há cerca de dois anos. Recebi cerca de 20% por ano a longo prazo. Adequado para pessoas que têm muito dinheiro, apenas para obter um juro de garantia mais elevado do que os juros bancários.
E se a carga for aumentada/diminuída para metade, três vezes, ...? O factor de recuperação (factor de recuperação = Lucro / MaxDD) seria ainda mais informativo.
A síntese é um tema muito interessante, mas a questão da "cozinha" está aberta, seria interessante fazer uma visão geral do espaço de algoritmos para tal cozinha. Obviamente, as somas ponderadas contêm mais informação do que os produtos e funções ponderados a partir delas, onde a informação é altamente comprimida.
Eu, por exemplo, uso uma lógica mais brutal, usando como guia o valor normalizado, a média ponderada da moeda para as vassouras e alguns outros recursos, a lógica dos pesos até agora é puramente empírica. A divergência da correlação de tais pesos para diferentes moedas principais é usada como sinal, o que penso que todos compreendem...
A distribuição de pesos é uma tarefa artística até agora.
Mas tal "arbitragem", se assim se pode chamar, funciona pelo menos para flutuações da ordem de uma hora (IMHO). Em escalas de minutos tais forças têm valores da ordem do ruído e não aumentam grandemente o MO de lucro acima de 0.
A síntese é um tema muito interessante, mas a questão da "cozinha" está aberta, seria interessante fazer uma visão geral do espaço de algoritmos para tal cozinha. Obviamente que as somas ponderadas contêm mais informação do que os produtos e funções ponderados deles, nos quais a informação é altamente comprimida.
Discordo completamente. É nos sintéticos, como derivados de produtos ponderados, que reside o significado físico dos pesos:
O factor de ponderação é a parte do capital que é investida na IF relevante. O sinal do factor de ponderação é a direcção do capital. Grosseiramente falando, mais - o capital é colocado no crescimento da FI, menos - a queda.
Discordo completamente. É nos sintéticos, como derivados de produtos ponderados, que reside o significado físico dos pesos:
Artigo muito interessante, obrigado. Confesso que estou parcialmente demasiado convencido. Não compreendo um pouco sobre o mínimo de dispersão e o que é este indicador, se não for difícil de explicar, ou picar um material, por favor.
PS: Escreve sobre dificuldades de trabalhar com sintéticos mais de 2 instrumentos, quer dizer dificuldades estritamente matemáticas ou que tais cálculos são difíceis de fazer numericamente aproximados?