Redes neuronais artificiais. - página 4
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Também estava a pensar nisso, em princípio para TS baseadas em indicadores bastaria usar NS como um preditor não de mais movimento de preços, mas de uma série de perdas, ou seja, prever quando os indicadores estão a negociar com lucro e quando estão com prejuízo
Também estava a pensar nisso, em princípio para TS baseadas em indicadores bastaria usar NS como um preditor não de mais movimento de preços, mas de uma série de perdas, ou seja, prever quando os indicadores estão a negociar com lucro e quando estão com prejuízo
Gostaria de animar a discussão e pedir a todos os envolvidos que respondam à seguinte pergunta: O que pensa que são modelos de redes neurais no mercado:
1. Relação não linear oculta entre preços, ou
2. O trabalho do cérebro do comerciante para tomar uma decisão comercial com base nos dados recebidos.
gpwr:
Relação não linear oculta entre preços, ou
Gostaria de animar a discussão e pedir a todos os envolvidos que respondam à seguinte pergunta: O que pensa que são modelos de redes neurais no mercado:
1. Relação não linear oculta entre preços, ou
2. O trabalho do cérebro do comerciante para tomar uma decisão comercial com base nos dados recebidos.
O que importa é o que alimentamos nas entradas da rede neural. Estes devem ser factores significativos que influenciam o preço.
Bem, se fizermos o tempo de Marte como inputs e tomarmos citações EUR/USD como outputs e treinarmos a rede neural sobre eles, então com um certo número de neurónios e camadas a rede neural encontrará dependência.
Mas não terá nada a ver com a realidade.
Como me foi ensinado (há muito tempo =) ) existem 3 tipos de inputs:
1. Entradas das quais sabemos que existem, mas que não as podemos obter ou medir de forma alguma. No nosso caso é ruído (interferência).
2. Entradas que podemos receber (incluindo atrasadas) e medir.
3. Os resultados do sistema em momentos anteriores. (Se o sistema for dinâmico, depende dos seus estados anteriores).
Imho:
1. o primeiro tipo de entradas - cataclismos, actos terroristas, intervenções do Banco Central, acções de grandes jogadores. Não os conhecemos de todo ou não nos interessam os post factum.
O segundo tipo - indicadores macroeconómicos (PIB, taxa de refinanciamento, etc.).
3. O preço no tempo t depende dos preços no tempo t-1, t-2, ... t-n.
Os amadores da análise consideram apenas entradas do tipo 3. Os seguidores de tendências acreditam que se o preço se deslocasse numa direcção, ainda assim se deslocaria na mesma direcção. E quão significativos são os insumos deste tipo? Penso que o preço depende muito pouco deles em mais de 5%.
P.S. Se alguém aqui tentou introduzir inputs do 2º tipo - indicadores macroeconómicos, por favor partilhe os resultados. =)