Perguntas de um "boneco" - página 174

[Aleksey Rodionov]

pusheax:
Não tenho tempo contado. Deve ser algo mais.

Talvez a história seja diferente? Citações de diferentes servidores.

[pusheax]

Zeleniy:
Talvez a história seja diferente? Citações de diferentes servidores.

Se a história é diferente, acontece que os indicadores devem ser escritos para um determinado servidor DC?

[Aleksey Rodionov]

pusheax:

Se a história for diferente, significa que têm de ser escritos indicadores para um determinado servidor DC?

Eu próprio não entrei nisto, mas veja, porque é que testa ou gere um Expert Advisor numa empresa de corretagem e na outra - todos os resultados serão diferentes?

[[Excluído]]

pusheax:

Se a história for diferente, significa que têm de ser escritos indicadores para um determinado servidor DC?

Não necessariamente, tudo depende do indicador e da TF sobre a qual se está a trabalhar. Mas em qualquer caso, é desejável optimizar a estratégia para uma certa empresa de corretagem (e para um certo comerciante que negoceia numa certa empresa de corretagem).

[[Excluído]]

Bom dia.

É possível fazer algo deste género em C++:

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

Isto é, ao criar um objecto a partir do método de outro objecto, passe o primeiro, num modelo, o tipo de objecto do criador. Parece não haver crime ...

[[Excluído]]

Isso não é realmente útil. Deixem-me tentar formular a questão de uma forma diferente. Escrevi um modelo de objecto de algo, os métodos de objectos finais da árvore de objectos devolvem frequentemente tipos que não correspondem aos da realidade (anteriormente na hierarquia). O que fazer? Métodos de substituição nos objectos finais? Mas é de alguma forma confuso, caro e não flexível. O que fazem os programadores competentes? Espero ter-me feito entender.

[Mykola Demko]

Interesting:
Não necessariamente, tudo depende do indicador e da TF em que se está a trabalhar. Mas em qualquer caso é desejável optimizar a estratégia para uma certa empresa de corretagem (e para um certo comerciante que negoceia numa certa empresa de corretagem).

Se os dillings tiverem fusos horários diferentes no servidor, então o corte das barras será diferente mesmo que os dados do tick sejam os mesmos. Sem mencionar que todos os dillings formam os seus próprios dados de carraças com base no seu próprio agregador e filtro de carraças.

É mais frequentemente visto na TF superior a H1, mas pode haver turnos dentro de um minuto. Para alguns concessionários não é claro com quem sincronizam o relógio, e como resultado, o turno de 5-10 segundos altera completamente o período de tempo mesmo no M1, para não mencionar os outros TFs.

[[Excluído]]

Urain:

Se os dillings diferirem nos fusos horários do servidor, a fatia da barra será diferente mesmo com os mesmos dados de tick. Para não mencionar que todos os dillings formam os seus próprios dados de carraças com base no seu próprio agregador e filtro de carraças.

É mais frequentemente visto na TF superior a H1, mas pode haver turnos dentro de um minuto. Alguns concessionários não sabem com quem sincronizam o relógio, como resultado o turno de 5-10 segundos muda completamente a fatia mesmo no M1, para não mencionar os outros TFs.

Isto é compreensível. Mas se tivermos de alterar o código do indicador por causa disso, podemos deitá-lo imediatamente fora.

O código e a lógica do indicador devem ser os mesmos para todas as citações.

[Yedelkin]

Diz aqui que

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Como é fácil de ver, o parágrafo citado dá quatro "formas de mudar de posição":

- abertura simples;

- aumentando o volume de uma posição previamente aberta;

- fechando uma posição com um comércio da direcção oposta com um volume correspondente;

- inversão de posição.

Por alguma razão falta o quinto método de mudança de posição, a saber: reduzir o volume de uma posição aberta anteriormente sem a fechar ou inverter.

Perguntas:

1. A enumeração ENUM_DEAL_ENTRY terá em conta o quinto modo de mudança de posição?

2. Como identificar actualmente os negócios que reduziram o volume de uma posição previamente aberta (sem fechar ou inverter a posição)?

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

1. a enumeração ENUM_DEAL_ENTRY terá em conta a quintaforma de alterar a posição?

2. Como identificar actualmente os negócios que reduziram o volume de uma posição previamente aberta (sem fechar ou inverter a posição)?

Porquê? Com ENUM_DEAL_ENTRY todas as 'maneiras' possíveis são descritas. Só porque não é mencionada uma redução do tamanho da posição porDEAL_ENTRY_OUT não significa que a enumeração tenha de ser alargada.