Erros, bugs, perguntas - página 691
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Porque estás a atirar palavras à volta? Um MO baixo não é um pipsqueak, é apenas um resultado comercial médio. Por exemplo, tem TP = 100, SL = 100 - obviamente não pips? No entanto, o MO pode estar próximo de zero. Direi ainda mais, se abrirem e fecharem posições aleatoriamente (o que também não é exactamente um escalpe), o vosso MO será igual a menos espalhamento. Ao mesmo tempo, se inverter todas as trocas da sua estratégia, o MO não mudará - mais uma vez, permanecerá igual ao spread negativo.
Ok, vamos remover as tubagens. Embora não me convença de que ao jogar à arbitragem de carraças tem alvos de 100 pips. Tem exactamente as pips - a massa dos seus comentários encaixa apenas num sentido.
A expectativa matemática de $2 - ainda é de auto-engano ao nível de erro.
Apanhar (para negociar em lucro) as diferenças de carraças no comércio real no retalho-FOREX é uma tarefa bastante resolúvel neste momento. Obviamente, não está ciente das realizações de agregação que já estão disponíveis para um utilizador comum. Não estou a teorizar contigo, estou a falar como praticante.
OK, vamos remover as graxas. Embora não me convença de que jogar à arbitragem de carraças tem 100 pips alvos.
A arbitragem de carraças não envolve alvos pequenos. Pode ter centenas de pontos em cada símbolo em mais ou menos. O que importa é que juntos darão lucro (e será pequeno).
Leia o post:
O HFT tem a ver com beliscar as ineficiências de curto prazo do mercado. Quando surge uma ineficiência, é necessário agarrá-la com o mercado. O número de transacções para o HFT depende apenas do número de ineficiências utilizadas. Podem ser até 10 por dia. Mas o HFT não será de pele grossa devido a isto. A tarefa é apanhá-lo. Esta ineficácia só pode, evidentemente, ser apanhada em carraças.
Existem formas interessantes de implementar o HFT - é quando se prevê a localização da futura ineficácia. Neste caso é possível estabelecer um limitador para o nível de preços correspondente (pelo menos um segundo antes). Mas tem aí as suas próprias nuances, mas as questões de latência não são tão agudas como no esquema clássico.
É por isso que a arbitragem não é pips.
Tem exactamente os pips - muitos dos seus comentários são dirigidos na mesma direcção.
O que é que isto tem a ver com a minha negociação? A criticidade não é discutida para estratégias de pips, mas para qualquer estratégia que tenha apenas muitos ofícios.
A expectativa de $2 ainda é uma auto-engano ao nível do erro.
Agregação de preços e tentativa de jogar a arbitragem entre os preços atrasados de diferentes corretores? Claro que se pode, mas em teoria, não praticar.Pareço ser o único com este problema. Estou a anexar o ficheiro de registo e a EA vazia com o spread recebido.
A arbitragem de carraças não envolve alvos pequenos. Pode haver centenas de pips por símbolo, mais ou menos. O que importa é que juntos darão lucro (e será um lucro pequeno).
Leia o post:
É por isso que a arbitragem não é pips.
O que é que isto tem a ver com a minha negociação? A criticidade não é discutida em relação a estratégias de escalpelização, mas sim a qualquer estratégia que tenha apenas um grande número de negócios.
Não há batota - usando desfasamentos. Trabalhar exactamente com o mercado de acordo com o esquema ECN/STP. Ver o perfil para compreender o que MO = $2 em dezenas de milhares de comércios.Não se engane, a arbitragem multimoeda implica também objectivos de centenas de pips e dezenas de minutos de espera. Um ou dois negócios por dia.
O TF de trabalho pode ser tanto M5 como M15.
Mas é muito difícil criar uma tal estratégia devido à abordagem pouco clara da MQ à moeda múltipla.
Por um lado, os cálculos devem ser transferidos para os indicadores, mas por outro lado, a construção de um indicador multi-moeda é muito difícil, e há muitos bugs e reclamações dos clientes. Ou exibe incorrectamente, ou calcula incorrectamente.
A arbitragem de carraças não envolve alvos pequenos. Pode haver centenas de pips por símbolo, mais ou menos. O que importa é que juntos darão lucro (e será um lucro pequeno).
Leia o post:
É por isso que a arbitragem não é pips.
O que é que isto tem a ver com a minha negociação? A criticidade não é discutida para estratégias de pips, mas para qualquer estratégia que tenha apenas muitos ofícios.
Não há batota - o uso de desfasamentos. Trabalhar especificamente com o mercado utilizando o esquema ECN/STP. Ver perfil para ver o que MO = $2 com dezenas de milhares de ofícios.Com 54.000 transacções, um lucro médio diário de 0,3 pips e uma perda média diária de -7,4 pips no verso de um obscuro Novembro de 2011, penso que este é um bom exemplo para o provar.
É mais um anti-evidência.
Não se faça uma arbitragem de múltiplas moedas também envolve alvos de centenas de pips e dezenas de minutos de espera.
É para mim?
É mais um anti-provativo.
Bem, está a tentar mostrar que a arbitragem multimoeda envolve centenas de transacções por dia, vejo daqui que 1-2 transacções por dia (com alvos de centenas de pips e horas de espera) é suficiente, e chamar-lhe pipsing é difícil.
A arbitragem de carraças não envolve alvos pequenos. Pode haver centenas de pips por símbolo, mais ou menos. O que importa é que juntos darão lucro (e será pequeno).
A arbitragem de carraças não envolve alvos pequenos. Pode haver centenas de pips por símbolo, mais ou menos. O que importa é que juntos darão lucro (e será um lucro pequeno).
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É por isso que a arbitragem não é pips.
O que é que isto tem a ver com a minha negociação? A criticidade não é discutida para estratégias de pips, mas para qualquer estratégia que tenha apenas muitos ofícios.
Não há batota - o uso de desfasamentos. Trabalhar especificamente com o mercado no esquema ECN/STP. Ver perfil para ver o que MO = $2 com dezenas de milhares de ofícios.