Desejos para MT5
Eu desejo...
Elaborar algum tipo de ideologia uniforme na designação de símbolos.
Pois mesmo um único sinal extra pode "ergonomizar" significativamente a experiência de navegação no mercado...
Por exemplo sinal #
o que significa isso? poucas pessoas sabem... ninguém parece saber...
Mas deve ser escrito nos comprimidos que se trata de um grupo CFD.
Algo do género...
E não se esqueça da coloração de grupo se não a deixar aos comerciantes.
os símbolos "desligado" não são destacados de forma alguma, não "cinzento", é confuso...
Eu desejo...
Tornar as barras em MT5 realmente equitemporais.
Ou seja, SEM BARRAS PERDIDAS! Todas as barras, mesmo as de volume zero, devem ser exibidas nos gráficos e estar presentes quando se acede ao índice.
Para que os mesmos índices em diferentes pares de moedas GARANTIDO significem a mesma data/hora.
A única excepção (e não obrigatória) - fins de semana. É possível ignorá-los, mas mais uma vez é GARANTIDO em sincronia em diferentes instrumentos.
Agora não é nada disso.
Se não houvesse carraças - as barras estão simplesmente ausentes, como no MT4!
Não há sincronicidade nas citações......
A moeda múltipla é usabilidade exagerada...
Absolutamente TODOS os indicadores (incluindo os embutidos) inflacionados involuntariamente, calculando valores para citações incompletas, sem sequer o saber...
É assim que as coisas são tristes hoje em dia.
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Não há indicadores técnicos como o i...OnArray. Por vezes é mesmo necessário...
Na MQL5 é possível construir um indicador usando valores de outro indicador ou um array. A secção Variáveis de entrada diz:
Passagem de parâmetros ao chamar indicadores personalizados de programas mql5
Os indicadores personalizados são chamados usando a função iCustom(). A partir daí, os parâmetros devem seguir o nome do indicador personalizado de acordo com as variáveis de entrada declaradas deste indicador personalizado. Se houver menos parâmetros do que as variáveis de entrada declaradas no chamado indicador personalizado, os parâmetros em falta serão preenchidos com os valores especificados na declaração da variável.
Se o indicador personalizado utiliza a função OnCalculate do primeiro tipo (ou seja, o indicador é calculado utilizando o mesmo conjunto de dados), então um dos valores ENUM_APPLIED_PRICE ou a manipulação de outro indicador deve ser utilizado como último parâmetro ao chamar um indicador personalizado deste tipo. Neste caso, todos os parâmetros correspondentes às variáveis de entrada devem ser claramente indicados.
Além disso, a descrição da função OnCalculate lê-se:
OnCalculate
A função OnCalculate() só é chamada nos indicadores personalizados quando é necessário calcular os valores do indicador pelo evento Calculate. Isto acontece normalmente quando se recebe um novo tick para o símbolo, para o qual o indicador é calculado. Este indicador não precisa necessariamente de ser anexado a qualquer tabela de preços deste símbolo.
A função OnCalculate() deve ter um tipo de retorno int. Há duas definições possíveis. Dentro de um indicador não se pode utilizar ambas as versões da função.
O primeiro formulário foi concebido para os indicadores que podem ser calculados num único buffer de dados. Um exemplo de um indicador deste tipo é a Média Móvel Personalizada.
int OnCalculate (constint taxas_total,// o tamanho da matriz de preços[] |
P.S. Sugiro que as questões sobre indicadores sejam discutidas na secção de Indicadores Técnicos.
Como continuação da sugestão do MetaDriver , gostaria de recordar o tópico da apresentação correcta da linha temporal no futuro.
Se tiver informações sobre os tempos de negociação de um instrumento, deve retirar os períodos do período de tempo em que os dados estarão em falta.
Então as construções geométricas estarão correctas.
E mais uma sugestão - talvez prematura. Acrescentado: Parece tarde - embora ainda não existam programas. ninguém impede de o acrescentar. especialmente porque decorre das respostas que tudo é construído sobre carraças e depois esquecemo-nos delas.
Em vão.
Seria possível expandir a representação na série padrão sobre o bar com informação sobre a média ASK & BID.
Por um minuto é a soma do preço da carraça/número de carrapatos. Sem carraças - preço de abertura. A partir daqui torna-se mais simples...
Como continuação da sugestão do MetaDriver , gostaria de vos lembrar o tópico da apresentação correcta da linha do tempo no futuro.
Se tiver informações sobre os tempos de negociação de um instrumento, deve retirar os períodos do período de tempo em que os dados estarão em falta.
Então as construções geométricas estarão correctas.
Discordo categoricamente. A ausência de dados devido à ausência de comércio NÃO pára os processos de alterações de preços na realidade, por isso as construções geométricas serão muito mais correctas com uma linha temporal completa. Eu costumava pensar da mesma forma que você, depois descobri que estava grosseiramente errado. De qualquer modo, sou a favor de uma linha temporal estritamente uniforme.
Discordo categoricamente. A falta de dados devido à falta de comércio NÃO impede os processos de alteração de preços na realidade, daí que as construções geométricas sejam muito mais correctas com uma linha temporal completa. Eu costumava pensar da mesma forma que você, depois descobri que estava grosseiramente errado. Em geral, sou a favor de uma linha temporal estritamente uniforme.
Seguindo a sua lógica. dias não úteis em falta - preencher os dados de encerramento?
Todos os índices mostrarão kukish. 80)
Seguindo a sua lógica. dias não úteis em falta - preencher os dados de encerramento?
Todos os indyuks vão mostrar kukish. 80)
Apenas aqueles que utilizam dados (para além do preço de fecho) de ontem.
Agora é muita gente a sofrer às segundas-feiras, em salas de negociação que não começam com o terminal 00:00:00.
Por exemplo, mais ou menos o mesmo pivô.
Mas em geral, aderi à minha opinião de que todas as barras de calendário deveriam estar na tabela!
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um desejo para o relatório.
Seria bom acrescentar alguns novos indicadores estabelecidos ao relatório padrão detalhado.
Por exemplo, penso que há falta de dados sobre o tamanho do lote - média e máximo utilizado.
A análise estatutária teria sido mais simples.
E a lógica dos relatórios deveria provavelmente ter sido alterada.
Um relatório simples - saldo total, capital próprio e depósito usado. depois statinfo.
Um relatório detalhado - tudo o mesmo, e depois o protocolo de acordos, posições em aberto e ordens pendentes.
E algoritmos :)
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