Matstat Econometria Matan - página 32
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Por exemplo, mesmo 30% é normal para uma tendência TS
Portanto, é um mau sistema de acompanhamento de tendências. Um bom não perde num mercado plano.
Não escorre no Graal no Plano. E o Graal é o lápis philosophorum.
E para a TS convencionala percentagem de negócios lucrativos não é uma métrica isolada, depende demasiado das especificidades da TS.
Talvez já tenha ouvido falar de TS "Time Trade". A percentagem de transacções lucrativas tende a 100%. Mas o criador deste TS está cronicamente num estado de processos judiciais com os seus investidores.
Bem, todos os sistemas funcionam desta forma.
1) É perfeitamente possível imaginar um sistema sobre as ideias de lógica difusa, onde para além da direcção de entrada há também "certeza" sobre a correcção da entrada)
2) Na teoria clássica da carteira, quando os preços dos activos mudam, os seus volumes têm de mudar para manter o rácio calculado em dinheiro.
3) Ao negociar volumes suficientemente grandes, as mudanças súbitas de posições podem ser perigosas.
No entanto, a percentagem de negócios lucrativos é uma boa métrica (nas condições que descrevi acima). Neste caso pode ser considerado como um básico e todos os outros podem ser calculados através dele. Por exemplo, pode encontrar (espero que saiba como) um intervalo de confiança para a probabilidade de negócios lucrativos)
Já deve ter ouvido falar de "Time Trading". A percentagem de transacções lucrativas é próxima dos 100%. Excepto que o criador deste TS está cronicamente em tribunal com os seus investidores.
100% está acima do tempo sentado, claro, para sistemas normais 75-85% é a norma.
o capotamento é uma transacção separada (que é praticamente o que é)
e o excesso de inclinação cairá rapidamente do pedestal 100%.
1) É perfeitamente possível imaginar um sistema baseado em ideias de lógica difusa, onde para além da direcção de entrada, existe também a "certeza" de que a entrada está correcta)
100% está acima de 100% sentado, claro, para sistemas normais 75-85% é normal
O único local onde faz sentido é a optimização numa pequena vizinhança de parâmetros. A comparação de dois sistemas diferentes já é questionável.
O graal é:
1 opção. A entrada certa com uma pequena carga de depósito e uma longa retenção sobre a posição.
Isto é investir.
2 opção.Entrada correcta com elevada carga de depósito e saída correcta com manutenção de posiçãoa curto prazo. Isto é negociação especulativa com alto risco.
Mas se dividirmos os comerciantes pelo nível da sua preparação em datas de 1 a 10, parece que os comerciantes menos preparados entram nos negócios especulativos.
É mais fácil realizar transacções a médio e longo prazo com baixo dan. Até Baskakov entendeu que))
O único lugar onde faz sentido é na proximidade de um pequeno parâmetro. Para comparar dois sistemas diferentes, já é questionável.
Porque é que é duvidoso? O indicador ejac de qualquer sistema é a estabilidade da equidade, e o indicador mais simples de estabilidade é exactamente o win%.
A medida mais simples de estabilidade daequidade é a RF.O TS pode teoricamente falhar com umavitória bastanteelevada%.Em negócios raros, mas altamente não rentáveis. As Alexander_K )))