Matstat Econometria Matan - página 19
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É uma clínica ))
É isso mesmo. Ala 3. No primeiro andar. "Departamento de Crise e Emergência")).
É uma clínica ))
De facto, é!
Certo. Ala 3. No primeiro andar. "Departamento de Crise e Emergência")).
É aqui que eles tratam os médicos?
Tratam aqui os médicos?
Se for médico, eles tratam os médicos. E se for um candidato, eles tratam os candidatos. Tratamos toda a gente. Não se preocupe.
Peço desculpa ao autor pela inundação, mas uma vez que a maior parte dos remoinhos locais já foi verificada no ramo, ainda está condenada, a menos que um moderador venha e limpe tudo a partir da página cinco.
O diálogo construtivo, penso eu, não é uma inundação.
Só não precisam de se tornar pessoais e insultar uns aos outros.
E também afirmar que uma ciência é melhor do que a outra e que não se compreende nada.
Exaltando os seus conhecimentos numa área sobre os conhecimentos de outra pessoa noutra área.
Isso é muito baixo e pouco profissional. É como quando eu era miúdo, a expressão, "snooty".
Mas a infância está muito atrasada, e agora somos adultos, e conduzimos um diálogo construtivo de forma mais produtiva, sem arrogância.
Tratem-se uns aos outros com respeito, porque de um modo geral não há aqui pessoas estúpidas.
Isso não se aplica a si pessoalmente, é uma declaração generalizada minha.
Quanto ao tema, algumas instituições educativas foram mencionadas.
Aqui, tentando compreender um dos campos, especificamente "Finanças Quantitativas" da HSE, levantam-se algumas questões.
Foi por isso que nasceu este fio. Alguém fez a formação HSE em finanças quantitativas?
Alguém abordou os modelos da série GARCH e as suas modificações com funções de transição?
Porque é que tantas pessoas aqui se esquecem de uma verdade simples, como a correlação. Tudo está igualmente ou menos dependente um do outro. Nas finanças, ainda mais.
O financiamento quantitativo é o estudo desta questão. Algumas pessoas aqui compreendem sobre o que estou a escrever.
E quem não o conseguir, sim, todos procuram especificamente a estacionaridade nos modelos, nas suas simbioses, bens multidimensionais, etc.
E quando se reúne uma carteira de activos competente, então sim, qualquer que seja o medo, como aqui foi expresso que não existe, porque é matematicamente excluída.
A expectativa matemática de toda a carteira é zero. E se um activo se rasga, não deve afectar toda a carteira, mas sim compensar com outros activos.
Esta é a correlação dos mercados. Penso que não há necessidade de trazer uma analogia com a natureza, etc. Todos compreendem o que é a inter-relação.
Só é necessário aplicá-lo correctamente. E para olhar para um SB e falar sobre ele quando há um grande número de outros modelos, não sei porque estamos presos num só lugar.
Para continuar o tema.
Muitas pessoas aqui mencionam o desbaste de dados.
Existe um método chamado PCA (Análise de Componentes Principais), que éuma das principais formas de reduzir a dimensionalidade dosdados ao mesmo tempo que se perde a menor quantidade de informação.
Alguém estudou este método? Alguma conclusão sobre a sua aplicabilidade?
Eu sei que a selecção de bens é afinada por este método. Mas não sei se um conjunto de dados pode ser afinado por ele sem perder a dimensionalidade.
A meu ver, o principal problema com o desbaste é a redução da dimensionalidade. Ou seja, a amostra torna-se num tamanho diferente.
Num caso simples, existem recomendações dos mesmos professores das universidades, para não deitar fora um elemento de um conjunto, e substituí-lo por um valor médio de elementos vizinhos, por exemplo.
Pelo menos é assim que os outliers são removidos, na abordagem simples. Mas com uma advertência de que existem outras abordagens, que não são explicadas.
Portanto, a PCA como uma ideia de desbaste, pode ser bem investigada.
P.S. Clever site links, até encontra artigos sobre um tópico semelhante
Oh como ))
Veja que gancho interessante encontrei em sítios estrangeiros.
Esta é uma tradução de um artigo de burguês.
E a função de maximização transforma-se numa função de custo )
Talvez o exemplo que lhe enviei funcione afinal no princípio da probabilidade?
Também existem aí derivados. Já viu a função getCost?
Ou em getCost, não é um grande cálculo?
Veja que gancho interessante encontrei em sítios estrangeiros.
Esta é uma tradução de um artigo de burguês.
E a função de maximização transforma-se numa função de custo )
Talvez o exemplo que lhe enviei funcione afinal no princípio da probabilidade?
Também existem aí derivados. Já viu a função getCost?
Ou talvez a função getCost tenha um cálculo diferente?
A abordagem padrão na optimização é multiplicar o alvo por menos e a maximização transforma-se em minimização (e vice versa).
Já tentou explicar-lhe que se os erros são gaussianos distribuídos, então MNC===MLE. Se os erros forem distribuídos por Laplace, entãoMNC===MLE===MLE método de menos moduli. Pode descobrir por si próprio o tipo de distribuição de erros quandoMLE==MLE por Huber.
Em experiências, o tipo de distribuição de erros é conhecido por alguma consideração adicional, ou é escolhido experimentalmente (geralmente sob a forma de uma função de perda adequada).