Matstat Econometria Matan - página 15
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O mundo e o mercado são multifacetados. Mas a forma como se olha para ela é a forma como se sai. Dividir por tendência/flutuação e é isso a 0,5.
Porque não haveria de aparecer se a dependência fosse introduzida no SB).
Apenas através de pares de opções (se adequado e barato o suficiente)
Flutuações de volatilidade são inevitáveis, porque na realidade o Hearst é contado num intervalo de escala finita
Bem, aqui é da categoria de "cada um enlouquece à sua maneira") Considero através do ziguezague a dependência do seu comprimento do seu parâmetro - não é difícil calcular o nível de significância da diferença em relação à SB. Em certo sentido, é um intermediário entre a teoria e a prática)
Provavelmente, AK muda a janela de análise devido ao desbaste (implicitamente, sem ser notado por AK), desloca os pontos de amostragem, formando um TF mais elevado, pelo que vê algumas mudanças em Hirst.
Alterar a escala na escala de tempo não altera nada. Hearst é um grau em função do Preço versus Tempo. Na função y=sqrt(t), a substituição de uma variável da forma t=kT não altera o grau (Hurst) numa função de potência.
Alterar a escala na escala de tempo não altera nada. Hearst é um grau em função do Preço versus Tempo. Na função y=sqrt(t) substituindo uma variável da forma t=kT não altera o grau (Hurst) numa função de potência.
Existem (e bastantes) sistemas/métodos de negociação de gráficos quenão se importam com qual olho, isto é, Hearst ou H-oolatility. A divisão do gráfico em tendência / plano não é um dado e uma característica de qualquer série, mas apenas uma visão muito estreita do gráfico e do comércio, claro que se pode fazer isto (mas depois é um beco sem saída), ou pode-se fazer isto de outra forma. Assim, podemos derivar métodos completamente diferentes, que não podem ser atribuídos nem aos métodos de tendência, nem aos métodos planos. O mundo e o mercado são multifacetados. Mas a forma como se olha para ela é o resultado final. Eles dividem-no em tendência/flop e com 0,5 chegamos a um impasse, chegamos a Hurst, o que é ganho pelo sistema flat perde-se com uma tendência e vice-versa. Há um bom desenho animado sobre o assunto - mas sou demasiado preguiçoso e não tenho tempo para procurar a ligação. (Expandam as vossas mentes, colegas comerciantes:)))
Aqui discutimos a teoria dos sistemas de comércio que utilizam as propriedades fundamentais das séries temporais. Claro que há muitos TS que não se preocupam com a Hearst: padrão, timing, cestos, arbitragens, descoberto, volatilidade de compra/venda, etc., etc.
Devemos estar a falar de coisas diferentes. Tomemos uma onda sinusoidal, por exemplo. Se a janela for muito maior do que o período é reversível, se for muito mais pequena do que o período que tem tendência para ser.
Estão aqui a enganar-se a si próprios. A Hirst (quase zero) de um sinusoidal não mudará se se diluírem as contagens.
O Hirst é o grau na função de potência Price=Function(Tempo). Em média, é claro. Se tiveres SB, por muito magro que seja o teu carrapato, não te afastarás de 0,5.
Existe uma relação entre carraças adjacentes. Mas não há maneira de desbastar os carrapatos para que esta relação vá pelo menos até minutos.
Uma e a mesma onda sinusoidal, pode simultaneamente comercializar (ou) os sistemas de tendências e (ou) planos de forma lucrativa. Como desejado. Hearst não muda :))))
Bem, se está a ser inteligente, não seja mesquinho: qualquer (com um pequeno número de restrições) função periódica ...