Cálculo da diferença, exemplos. - página 12

[Aleksey Panfilov]

Aleksey Panfilov:

As ideias são bem-vindas.

Uma vez que não há sugestões, vamos à pista batida.

Anexou o indicador básico e a versão do Expert Advisor para MT 5.

Optimização em 5 minutos de tempo.

Os desenhos estão em arquivo Excel.

[Aleksey Panfilov]

Nós ainda usamos apenas os sinais indicadores.

Assumir sinal principal em M5 e refinamento de entrada em M1. Optimizado no M1 através dos preços de abertura. Na pasta de testes, a variante seleccionada (não muito cuidadosamente), tanto por "preços abertos" como por "todas as carraças". Não vejo nenhuma diferença fundamental. Teste no intervalo duas vezes maior do que o intervalo de otimização.

[Vladimir]

Aleksey Panfilov:

Por exemplo, aqui está outra forma de utilizar os aumentos de preços como nova informação. Aqui, o incremento é lido explicitamente como uma diferença.

1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0

1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0

1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0

1*Y1-1*Y2-5*Y2+Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0

1*Y1-1*Y2-6*Y2+Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0

...

Você pode ver que a linha (vermelha) desenhada convencionalmente pelo polinômio da quinta potência (com base no número de pontos conectados) também se tornou firmemente ancorada ao gráfico.

É como se às custas do polinômio do quarto grau sobre as primeiras diferenças (aumentos de preço) tivéssemos aumentado (pelo número de pontos) o grau até o quinto.

É isto, a regularização?

Eu olhei os números, comparando-os com a imagem do VIKI "coeficiente binomial", afinal eles são os mesmos:

Estes são "coeficientes na expansão de (1+x)^n em uma série de potências".

"As linhas em um triângulo Pascal dividido por 2^n (a soma de todos os números da linha) tendem, no limite, a uma função de distribuição normal".

Quando o tópico foi criado, dizia-se que estava principalmente interessado em "matemática,...". Então eu escrevi. As relações matemáticas do triângulo de Pascal em VIKI estão escritas com muito detalhe, só que não está claro o que é necessário.

[Aleksey Panfilov]

Vladimir:

Olhando para os números, comparando-os com a imagem do "coeficiente binomial" do VIKI, verifica-se que os números são os mesmos:

São "coeficientes na expansão de (1+x)^n em uma série de potências".

"Linhas em um triângulo Pascal dividido por 2^n (soma de todos os números da linha) tendem a uma função de distribuição normal no limite ".

Quando o tópico foi criado, dizia-se que estava principalmente interessado em "matemática,...". Então eu escrevi. As relações matemáticas do triângulo de Pascal em VIKI são explicitadas com muito mais detalhes, só que não está claro qual delas é necessária.

Se isto é uma pergunta, parece-se muito com uma pergunta retórica. ))

Responder a uma pergunta dessas não é fácil. As propriedades de um triângulo aparecem em "tópicos" muito diferentes.

Você mencionou estatísticas, eu já tentei me atualizar de uma perspectiva cinemática (nos links em anexo).

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Cálculo da diferença, exemplos.

Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:34

Sim.

Directamente relacionado com o Binómio de Newton.

É verdade para pontos equidistantes:

1*Y1-2*Y2+1*Y3=0- equação da diferença da linha recta.

1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - a equação da diferença da parábola de segundo grau.

1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+ 1*Y5=0 - equação da diferença da parábola do terceiro grau.

Também se intersecta com os tópicos:

https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264

https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .

Eu anexei, na minha opinião, um artigo interessante na revista "Kvant". E este não é o único artigo de N.B. Vasiliev sobre este tema, e claro que não esgota toda a gama de propriedades triangulares de Pascal. (Deixemos de lado o facto de que Pascal não foi o primeiro a prestar atenção a este "modelo").

P/S. O nome do arquivo é torto, foi chamado: Nikolay Vasiliev. Revista Quant.doc.zip

[Aleksey Panfilov]

[Vladimir]

Aleksey Panfilov:

Se isso é uma pergunta, é muito retórica. ))

Responder a uma pergunta dessas não é fácil. As propriedades de um triângulo aparecem em "tópicos" muito diferentes.

Você mencionou estatísticas, eu já tentei me atualizar de uma perspectiva cinemática (nos links em anexo).

Anexo, na minha opinião, um artigo interessante na revista "Kvant". E este não é o único artigo de N. B. Vasiliev sobre o assunto, e claro que não esgota toda a gama de manifestações das propriedades do triângulo de Pascal. (Deixemos de lado o facto de que Pascal não foi o primeiro a prestar atenção a este "modelo").

P/S. O nome do arquivo é torto, foi chamado: Nikolay Vasiliev. Quant journal.doc.zip

Obrigado pela sua resposta detalhada. Eu li todos os materiais adicionais. A pergunta como tal não foi, antes uma reacção à sua sugestão de outro fio https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page194#comment_6625488:"É possível usar tanto a segunda como a n-diferença e EMA do primeiro ao quarto grau desta forma? Seria curioso fazer um esquema geral de processos em exemplos semelhantes".

Você não precisa ir para a generalidade do esquema aumentando gradualmente o número de diferenças consideradas em 1, você pode ir direto para um número muito grande delas analisando as propriedades do triângulo de Pascal. Foi nesse fio, tanto quanto eu entendi, que surgiu a necessidade de estimar uma "distribuição de referência". Que seja para milhares de incrementos, mas o "benchmark" é imediatamente postulado nas propriedades dos seus coeficientes do triângulo de Pascal como aspirando a uma distribuição normal. @Alexander_K2 procurava uma distribuição de incrementos que fosse pelo menos um pouco próxima de uma distribuição de Poisson, e a própria distribuição de Poisson tende a ser normal à medida que o índice aumenta. Olhando da perspectiva de que seus coeficientes correspondem à substituição da expressão (1-x)^n pela sua diferença analógica, então... você também pode pensar em um esquema geral de "processos em exemplos análogos".

No entanto, isso estaria fora do mesmo fio, e seu autor, penso eu, não está interessado em respostas às perguntas que ele mesmo faz. Embora eu pessoalmente estivesse curioso para ver o esquema geral mencionado por você, também.

[Aleksey Panfilov]

P/S. A julgar pelos últimos gráficos, temos de verificar o momento da optimização do comércio.

[Aleksey Panfilov]

No geral, o "empurrão" nos horários de abertura não foi significativo.

Nova tabela.

O gráfico mostra o fechamento de negócios, e para negócios que duram de 15 minutos a 15 horas (principalmente) é provavelmente possível regular a abertura por tempo, mas não "diretamente". Eu não sei como filtrar o fechamento.

Não sei como filtrar o fecho, ainda não sei.

[Aleksey Panfilov]

Adicionada uma opção para desativar a camada filtrante na última EA.

E corrigiu a imprecisão, que obrigou a fechar o comércio e abrir o oposto em dois carrapatos / barras diferentes (ao otimizar por pontos de abertura), em vez de um.

  if(( line1_L0[0] > line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0)  &&  (line1_L1[0] > line2_L1[0]  || L1_1_line_power ==0))
     {
      if(
           (
           (line1_L2[0] > line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
           )
            || Sell_opened
        )  
        {
         // есть ли в данный момент открытая позиция на покупку?
         if(Buy_opened)
           {
//            Alert("Уже есть позиция на покупку!!!");
            return;    // не добавлять к открытой позиции на покупку
           }        
         if(
             Sell_opened && ( line1_L0[0] > line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] > line2_L1[0]  || L1_1_line_power ==0)
              && (line1_L2[0] > line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
           )
            {      LotS = 2*Lot;      }        
            else   LotS = 1*Lot;

Se a filtragem por camada deve ser desativada, o grau da primeira linha da camada deve ser igual a 0. Se o grau da segunda linha também for zerado, então suponho que isso acelerará o cálculo, pois uma das condições do indicador extra por ciclo não será cumprida.

A filtragem do tempo de abertura é cancelada pela atribuição de um período permitido superior a 24 horas.

//=====================================================================================
input int      Start_Hour=0;
input int      Period_Hour=25;

input int     EA_Magic       = 12345;    // Magic Number slippage 
input int     EA_Slippage    = 30;       // Slippage from the current price
//=====================================================================================
//--- глобальные переменные

[Aleksey Panfilov]

E, claro, você não pode deixar nem mesmo um testador EA sem TP e SL funcionando corretamente.

   if((line1_L0[0] < line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] < line2_L1[0] || L1_1_line_power ==0) && relay >= 0 )
     {
        relay = -1;
     
      if(
          (
          (line1_L2[0] < line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
          )
           || Buy_opened  
        )
        {
         // есть ли в данный момент открытая позиция на продажу?
         if(Sell_opened )
           {
//            Alert("Уже есть позиция на продажу!!!");
            return;    // Ждем исполнения стоп приказа //не добавлять к открытой позиции на продажу
           }
         if(
             Buy_opened  && (line1_L0[0] < line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] < line2_L1[0] || L1_1_line_power ==0) 
             &&  (line1_L2[0] < line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)  
           )
            {      LotS = 2*Lot;      }        
            else
                   LotS = 1*Lot;

P/S.

Deixe-me explicar, TP e SL também funcionaram antes, mas após o fechamento por eles, o sinal para abrir era apenas a camada do período mínimo, enquanto os períodos médios e longos filtrados condicionalmente pela tendência. A segunda opção, com o interruptor, assume o sinal principal no período inferior e médio, e a filtragem de tendências apenas no período superior, que está mais próximo da ideia original.

PP/S.

A otimização do TP e SL, parece que a primeira opção foi mais útil.