Как измерить скорость цены - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виталий, не совсем так. Смену направления движения можно определить именно по первой производной. Как известно, она равна тангенсу угла наклона касательной. Если угол наклона положительный, то и tg этого угла, а значит, и производная > 0. И наоборот. А вот вторая производная пропорциональна всего лишь кривизне:
Возможно да вы правы. Формула расчета ускорения выглядит так: а = (v1 - v0)/t. Где v0 - начальная скорость. Из формулы видно, что если начальная скорость больше текущей скорости, то ускорение будет отрицательным. Из этого можно предположить, что двигаемся в обратную сторону, или по крайней мере движение замедляется.
Почему ускорение не работает? По крайне мере по ускорению можно определить что произошла смена направления движения. Если было положительное ускорение, а потом оно стало отрицательное, то это говорит о том, что цена сменила направления движения.
На форексе трендовая составляющая очень мала и много шума. После импульса не бывает продолжения в большинстве случаев.
из школы: научный способ определения скорости v = dx/dt; ускорение a=dv/dt=dx/d^2t. Как-бы другого не дано :-)
offtop: Но из-за того что котировки (измерения x) носят хаотичный характер, шум надо удалять. Каким образом избавляться от шума, что считать шумом и какое измерение считать значимым - собственно суть стратегий на ускорение/замедление/импульсы. Можно считать короткую MA, можно апроксимировать, можно считать допустимые диапазоны (x+-erf), можно "подглядывать" в стакан и его историю, 100500 вариантов, у каждого свой и никто об этом не расскажет, потому как если метод работает то он даёт деньги (и автору некогда покуда он их считает)
Угу, только она сволочь дергается )) Надо фильтровать ФНЧ. Можно и МА, но будут задержки по времени.
Возможно да вы правы. Формула расчета ускорения выглядит так: а = (v1 - v0)/t. Где v0 - начальная скорость. Из формулы видно, что если начальная скорость больше текущей скорости, то ускорение будет отрицательным. Из этого можно предположить, что двигаемся в обратную сторону, или по крайней мере движение замедляется.
Да, и можно развернуть.
а = (v1 - v0)/t. Пусть t определяется периодом графика или временем между тиками (на рынке вполне оправданно, зачем фиксировать бездействие) тогда t из формулы можно удалить.
Остается а = (v1 - v0), при этом: v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t из формул удаляем по тем же причинам (считаем, что t = 1(интервал времени), или (интервал между тиками), следовательно делим на 1 ).
Тогда: а = (Y0-Y1)- (Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, это разностное уравнение второго порядка (вторая разность), соответствует второй производной в дифференциальном исчислении.
Расстояние между координатами выбираем из целесообразности. На форекс, несколько размытая, первая разность это MACD, следовательно можно расширить MACD до второй разности, для этого потребуется третья еще более длинная "машка", тогда Y0 -короткая, Y1 - длинная, Y2 - длинная - длинная.
К формуле можно добавить множитель равный 1 или -1, чтобы иметь возможность переворачивать график ускорения, своеобразный реверс при оптимизации.
Похожая тема.