Cálculo da diferença, exemplos. - página 19

[Aleksey Panfilov]

A partir dos indicadores noMT5, base de códigosMT4 discutidos neste tópico, junte esta combinação "Pseudo Fourier". ))

A ampla linha vermelha é a linha de fundo, não é redesenhada.

Sugiro discutir no tópicoEMA do terceiro grau, estou a aprender a usar intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Vou permitir-me comentar também sobre o assunto. A animação é de facto impressionante e bastante adequada para demonstrar a abordagem de análise do mercado de frequências, mas qual é o seu objectivo prático? Construa sinais sobre as dobras na sua curvatura e ficará amargamente desapontado com os resultados comerciais. Apenas um exemplo: МАшка como já foi dito com uma média simples de 2 já começa a ficar para trás, e esta é a transformação mais simples e quanto mais complexa é a transformação, mais atrasada é a análise CSSA, que em princípio é o que está a tentar repetir. Lembro-me do ano de 2006, mais ou menos, estes trabalhos apareceram sob a forma do indicador principal e não redesenhado, o que basicamente aumentou o interesse da comunidade de mercado em geral, mas penso que existe uma boa ferramenta para criar uma cointegração de séries temporais, uma vez que o avatar mostra a capacidade prognóstica de uma frequência para outra. Lembro-me até de uma vez ter conseguido obter um círculo perfeito sobre Lissajous que diz a frequência que encontrei, nomeadamente o período e o harmónico são prognósticos neste momento nesta secção do mercado e durante algum tempo o meu TS funcionou, não muito tempo mas funcionou e surpreendeu-me. Contudo, não consegui repetir este sucesso, porque tive de o fazer manualmente e o optimizador de Neroshel não quis trabalhar com esta ferramenta. Continuo a achar esta direcção na análise de frequência muito relevante, porque tenho as configurações necessárias para a CSSA, mesmo que por acidente. O principal foi a evidência directa de que neste momento a frequência e o período estão em frente do mercado, e não atrás dele. Havia 5-6 sinais, mas que sinal. Se não souber, não há ninguém que tenha repetido esta ferramenta para MT ou qualquer outro terminal. E olhando para as fotografias que colocou anteriormente no ramo, compreendo agora que tal ferramenta de análise pode muito bem ser criada, mas apenas por um programador muito mais experiente do que eu.

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.

Pode haver alguém, e esperemos que mais do que um, que o verifique. ))))

P/S.

Para a discussão do último indicador, melhor usar o tópicoEMA terceiro grau, estou a aprender a usar intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Talvez haja alguém, e esperemos que mais do que um, que o verifique. ))))

P/S.

Para discussão do último indicador seria melhor usar o tópicoEMA doterceiro grau, aprendo a usá-lo intraday.

Bem, não há nada a discutir, já lhe foi dito que não vai funcionar, é um beco sem saída. A menos que se utilize a figura Lysajo + CSSA. No final esta análise de frequência, tudo começou com FATL e SATL, que palavra me lembro :-), perda de tempo, entretanto, a análise de frequência veio-nos do circuito e do dispositivo que mede a frequência, como é que se chama? Osciloscópio direito, que é essencialmente necessário pegar num osciloscópio digital para determinar a frequência actual da área seleccionada, e colocá-lo no eixo XY e perpendicular ao eixo, deixar que seja XZ pegar numa frequência que aparece no ecrã da merda do círculo do osciloscópio, quanto mais idealizada for a sua circunferência, melhor será a previsão, mas honestamente dizer que os ganhos no mercado consideram que 3-4 sinal garantido é uma vitória. IMHO, claro. A obtenção deste número implica que uma frequência vai atrás da outra. Deve ser definido para não confundir o que está a correr atrás de quem, kotir ou o nosso consigo CSSA ou simplesmente popularmente "Lagarta" Se visse o meu ponto focal de escrita verteria uma lágrima das memórias em ascensão. FATL, SATL, Caterpillar. Esses eram os dias. Mas como diz o ditado, tudo o que é novo é bem esquecido antigo, por isso vá em frente, mas não há lá peixe :-(

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Não há nada a discutir, já lhe foi dito que não vai funcionar, é um beco sem saída, já foi testado. A menos que se utilize a figura Lysajo + CSSA. No final esta análise de frequência, tudo começou com FATL e SATL, que palavra me lembro :-), perda de tempo, entretanto, a análise de frequência veio-nos do circuito e do dispositivo que mede a frequência, como é que se chama? Osciloscópio direito, que é essencialmente necessário pegar num osciloscópio digital para determinar a frequência actual da área seleccionada, e colocá-lo no eixo XY e perpendicular ao eixo, deixar que seja XZ pegar numa frequência que aparece no ecrã da merda do círculo do osciloscópio, quanto mais idealizada for a sua circunferência, melhor será a previsão, mas honestamente dizer que os ganhos no mercado consideram que 3-4 sinal garantido é uma vitória. IMHO, claro. A obtenção deste número implica que uma frequência vai atrás da outra. Deve ser definido para não confundir o que está a correr atrás de quem, kotir ou o nosso consigo CSSA ou simplesmente popularmente "Caterpillar" Viu a minha escrita Fokunik derramar uma lágrima das memórias que surgiam. FATL, SATL, Caterpillar. Esses eram os dias. Mas como diz o ditado, tudo o que é novo é velho e bem esquecido, por isso vai em frente, Alexey, mas não há lá peixe :-(

Mikhail, obrigado pelas suas mensagens.

Enganei-me.

Boa sorte.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Michael, obrigado pelas suas mensagens.

Compreendi-o mal.

Boa sorte.

Estou pronto a apoiar a conversa em termos de aplicação prática de tais transformações. Uma abordagem inteligente à criação de TS não prejudica em nada. Por exemplo, se se traçar a volatilidade esperada no mercado e trabalhar apenas em períodos do seu crescimento, então penso que o próprio nível de volatilidade pode ser ligado à frequência ou período por algumas manipulações artísticas e, neste caso, os resultados das transacções podem ser melhorados. Naturalmente IMHO...

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Estou pronto a apoiar a conversa em termos da aplicação prática de tais transformações. Uma abordagem inteligente à criação do TS não faria qualquer mal. Por exemplo, se se traçar a volatilidade esperada no mercado e trabalhar apenas em períodos do seu crescimento, então penso que o próprio nível de volatilidade pode ser ligado à frequência ou período por algumas manipulações artísticas e, neste caso, os resultados das transacções podem ser melhorados. IMHO, claro...

Desculpe. Esta tarefa já não é interessante para mim. ((

[36A8C2F9]

Aleksey Panfilov:

A largura vermelha é uma linha deslizante construída por interpolação com uma parábola de quarto grau. Não é redesenhado (os análogos foram explicados no início da página até ao sétimo). Se bem entendi, os nós são os quatro valores previamente desenhados e o novo preço pelo qual a parábola de grau 4 é seleccionada e o quinto novo valor é desenhado sobre ela.

A linha azul curva (não redesenhada pode ser considerada um traço da linha azul recta) é a linha central, cada ponto é traçado nos últimos três pontos numa ampla linha de deslizamento a partir do pressuposto de que se encontram na onda senoidal de um certo período, tal como cada pontoda linha azul recta é traçado em três pontos na onda senoidal já correctamente extrapolada (cinzenta).

Apenas o seno cinzento extrapolado e a linha azul recta são redesenhados.

P/S.

Se implementou a sua ideia de isolar as oscilações, deveria ter conseguido uma linha muito próxima de uma sinusoidal com amplitude e inversão variáveis (uma espécie de quantização).

Só para que tal linha possa investigar a extrapolação por uma onda sinusoidal é relevante.

[Aleksey Panfilov]

Resultados intermédios do ramo.

Numa tentativa de gerar um sinal atempado (não defasado), aflorado:

Interpolação por polinómio e extrapolação por polinómio ou seno.

Interpolação polinomial e remoção da primeira ou segunda diferença, derivados análogos.

Implementado porNikolai Semko no indicadorBanzai.mq4(post#57).

A figura mostra a linha média do polinómio do 4º grau e as correspondentes diferenças 1, 2 e 3 de cima para baixo. Como deveria ser para funções sinusoidais, vemos um deslocamento para a esquerda, cerca de um quarto de um período, em cada derivada sucessiva. Para reduzir o turno, podemos aumentar o intervalo entre os pontos de remoção de valores.

Gostaria de salientar outra possibilidade de obter um sinal atempado.

É simplesmente uma média sinusoidal.

Existem 7 primeiras linhas do indicador com a média do 2º grau com a alavancagem de 50. Apenas os períodos são diferentes. O vermelho tem o período 1, parábola. A laranja tem período 150, onda sinusoidal próxima da constante. Amarelo 130, onda sinusoidal quase constante. Verde 115, onda sinusoidal quase constante. Azul 110, onda sinusoidal quase constante. Azul 104, onda sinusoidal quase constante. Púrpura 103, onda sinusoidal quase constante.

Deve-se dizer que quanto maior for o grau de interpolação, mais difícil é seleccionar parâmetros em que a linha média se comporta adequadamente. Já foi mencionado#64#97 que nenhuma média razoável é obtida por um polinómio de grau superior ao quarto. A introdução de co-seno parece suavizar os coeficientes das equações de diferença e o grau de interpolação pode ser aumentado. Por outro lado, certos rácios de período (co-seno) para o ombro podem "estragar" a linha média mesmo com grau inferior ao quinto. Por exemplo, mesmo com uma média de segundo grau(que é um seno perto da constante) se a alavancagem aumentar, aproximando-se a meio período e mais além, então a amplitude cresce até ao infinito. Isto é lógico, porque os valores a meio período de distância num seno perto da constante devem ser iguais, pelo que existe um conflito entre o último valor contado e o valor retirado pela alavanca.Aumentar a alavancagem para uma quantidade razoável desloca a linha média para a esquerda, ou seja, o seu atraso diminui. Um exemplo é mostrado na figura.

[Aleksey Panfilov]

Média senoidal.

A linha azul é o diagrama de construção, a linha laranja é o resultado.

Alavancagem 72, período sinusoidal 153.