O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 96
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Maxim, até o tempo entre os valores BP e a grelha calcular os ciclos do mercado (o que faz, asseguro-vos), nada funcionará. Deve pesquisar em amostras de uma sessão de negociação até um ano. A amostra devecorresponder rigorosamente ao período de tempo e nada mais.
É na estrutura temporal que a BP é diferente da SB, escrevi isso muitas vezes.
Exactamente assim, mas ainda não formulei uma abordagem geral, do ponto de vista do MdE, a isto :)
A propósito, poderia funcionar como um substituto para Hearst?https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Ou também um atrasado.
Vamos colocar desta forma - "Quase não funciona"... mas o que resta de todo o "Não funciona" e é deixado para ser raspado em migalhas.
é até raspado por vezes, mas não até à profundidade total da amostra
Não é diferente. É uma função vulgar. Introduzir um parâmetro, emitir um valor.
Estou a ver.
Sim. Mas este valor único à entrada de um neurónio é adicionado a partir das saídas de todos os neurónios da camada anterior (eles são adicionados com multiplicação por coeficientes).
Exactamente, mas ainda não formulei uma abordagem geral, do ponto de vista do MdE, a isto :)
a propósito, poderia funcionar como um substituto para Hearst?https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Ou também um atrasado.
Possivelmente. Do meu ponto de vista, a entropia do processo é um indicador perfeito da descontinuidade. Deveria ser. Mas preciso de fazer alguma pesquisa e sou demasiado preguiçoso para o fazer - deixe que outra pessoa tente.
Quanto ao tempo... No mercado existe uma periodicidade de processos como uma estrutura aninhada. Excepto que não é fácil calcular estes períodos. Gunn teve o dele, eu tive o meu por alguma razão. Não sei... Veremos na prática... Mas, até começar a trabalhar com períodos de tempo específicos, o meu TS estava a trabalhar com +0% de lucro como no SB.
Possivelmente. Da minha perspectiva, a entropia do processo é um indicador perfeito de desunião. Deveria ser. Mas, precisa de investigação, e eu já sou preguiçoso - que alguém a experimente agora.
Quanto ao tempo... No mercado existe uma periodicidade de processos como uma estrutura aninhada. Excepto que não é fácil calcular estes períodos. Gunn teve o dele, eu tive o meu por alguma razão. Não sei... Veremos na prática... Mas, até começar a trabalhar com prazos específicos, o meu TS trabalhou em +0% do lucro como no SB.
Vou fazer alguma investigação )) o código é simples
A agregação da volatilidade é o que diferencia um mercado eficiente (stressado) de um SB, sim, essa é a única periodicidade, suponho eu. E é exactamente o que está ligado aos ciclos temporais
pelo menos essa é a opinião geral (ou concepção errada) dos economistasSim. Excepto que este valor, alimentado à entrada de um neurónio, é adicionado a partir das saídas de todos os neurónios da camada anterior (adicionado com multiplicação por coeficientes).
Está bem. Precisamos de encontrar uma analogia prática. O diagrama mostra que as camadas têm números diferentes de neurónios. Se virar o diagrama, obtém uma pirâmide. Assim, o resultado passa por várias etapas de processamento. Quanto mais neurónios na camada, mais dados esta camada recebe e processa. Se a camada seguinte produzir menos dados do que a anterior, significa que os dados são generalizados de camada para camada?
Pensando bem... e as pirâmides foram construídas pelos antigos... procurem ali analogias.
Vou fazer uma pequena pesquisa )) o código é simples
O código é simples, mas os nossos dados de entrada não se encaixam bem:
Entropia Wiki: ".... mede o desvio de um processo real de um ideal ... ... Matematicamente, a entropia é definida como uma função do estado do sistema, definida a uma constante arbitrária".
и?
o que em finanças VR poderia ser um mercado ideal? - quem diabos sabe, OK que essa seja a primeira suposição, mercado perfeito = onda sinusoidal!
como inputs temos pelo menos 3 preços altos, baixos, palhaços - e quais devemos utilizar? - OK, que seja a segunda hipótese, regras de preços medianos!
o que medimos de e para? - início do dia? semana? dia de expiração? sessão de negociação? - OK, início do dia, que seja a terceira suposição....
total de 3 perguntas, 3 vezes assumimos que estamos certos? aqui o problema resume-se à combinatória: quantas vezes derivamos a hipótese inicial correcta e quantas vezes a nossa futura exploração leva à correcta valorização do mercado... sobre a história ))))
A entropia soa bem, mas eu cavei este assunto há alguns anos atrás da perspectiva da entropia informativa, a única conclusão é que se um padrão começa a formar-se ou a repetição mais próxima de combinações de castiçais na história não vai funcionar, porque padrões e correlações simples não funcionam no mercado, o mesmo se aplica a eles quando se tornam óbvios - deixam de aparecer )))). Costumo dizer a mim mesmo nestes casos - você não é o mais inteligente, tais pessoas inteligentes representam metade do mundo por monitores)))
OK. Precisamos de encontrar uma analogia prática. O diagrama mostra que as camadas têm um número diferente de neurónios. Se virarmos o diagrama de pernas para o ar, obtemos uma pirâmide. Assim, o resultado passa por várias etapas de processamento. Quanto mais neurónios na camada, mais dados esta camada recebe e processa. Se a camada seguinte produzir menos dados do que a anterior, significa que os dados são generalizados de camada para camada?
se houver menos neurónios na camada do que no anterior, há compressão de informação, e, "desempacotar" - se houver mais neurónios do que no anterior.