Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 87
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Todos os pacotes (modelos) podem ser divididos em duas categorias:
O desempenho daqueles pacotes que são "basicamente bons" é mais ou menos o mesmo, as diferenças não são significativas.
O problema não é com o modelo, mas com o conjunto de preditores e o seu pré-condicionamento. Se tomarmos algum conjunto de preditores, a possibilidade de construir um modelo NÃO excessivamente treinado, bem como a magnitude do erro, depende pouco da mudança do modelo. Portanto, deve-se pegar o modelo mais simples e rápido daqueles que "em princípio se encaixam".
PS.
Pela minha própria experiência. Para mim, mais de 75% da mão-de-obra empregada na construção de TS - é a seleção de preditores, se é que consegue captar tal conjunto para uma determinada variável-alvo.
San Sanych, olá.
E se pelo seu método para 3 intervalos de dados não-intersectantes obtivermos valores de previsão diferentes, então eles são não-estacionários (ruído, etc.) devemos seguir?
Todos os pacotes (modelos) podem ser divididos em duas categorias:
O desempenho daqueles pacotes que são "basicamente bons" é mais ou menos o mesmo, as diferenças não são significativas.
O problema não é com o modelo, mas com o conjunto de preditores e o seu pré-condicionamento. Se tomarmos algum conjunto de preditores, a possibilidade de construir um modelo NÃO excessivamente treinado, bem como a magnitude do erro, depende pouco da mudança do modelo. Portanto, deve-se pegar o modelo mais simples e rápido daqueles que "em princípio se encaixam".
PS.
Pela minha própria experiência. Para mim, mais de 75% da mão-de-obra empregada na construção de TC é a seleção de preditores, se é que é possível escolher tal conjunto para uma determinada variável-alvo.
Que modelos, do que estás a falar... é como uma pessoa perguntar "que horas são? " e a resposta é "o que queres que dance?":)
Nunca, por favor, nunca mais faça isso, é mais fácil escrever 10 linhas de texto do que ler duas linhas de perguntas
Talvez alguém esteja interessado, eu encontrei um pacote que pode simular trading e construir sistemas de trading chamado quantstrat
http://www.rinfinance.com/agenda/2013/workshop/Humme+Peterson.pdf
San Sanych, olá.
Mas se pela sua metodologia obtivermos diferentes valores de previsão em 3 segmentos de dados não-intersectantes em treinamento, então eles são não-estacionários (ruído, etc.) devemos seguir?
A relevância do prognóstico é obtida apenas uma vez - quando o modelo é treinado. Então esse modelo é APLICÁVEL, não é ensinado.
Você tem que ensinar várias vezes, como eu me lembro?
De jeito nenhum!
Mais uma vez.
1. tomamos um grande pedaço de preditores de séries temporais, por exemplo 10 000 observações (linhas).
2. Dividimo-la em duas partes, estritamente mecânicas: 7000 primeira parte e 3000 segunda parte.
3. Dividimos a primeira parte em três partes ao acaso: para treinamento, teste e validação
4. Ensinamos (ajuste - ajuste) o modelo na amostra de treinamento.
5. Aplique o modelo treinado nas amostras de teste e validação.
6. Se nas três amostras - treinamento, teste e validação - o erro for aproximadamente igual, então a cláusula 7.
7. Aplique o modelo na segunda parte, que é uma série cronológica ininterrupta na sua sequência temporal.
8. Se o erro nesta parte também for aproximadamente igual aos três anteriores, então:
De jeito nenhum!
Mais uma vez.
1. Pegue um grande pedaço de preditores de séries temporais, por exemplo, 10.000 observações (linhas)
2. Dividimo-la em duas partes, estritamente mecânicas: 7000 primeira parte e 3000 segunda parte.
3. Dividimos a primeira parte em três partes ao acaso: para treinamento, teste e validação
4. Ensinamos (ajuste - ajuste) o modelo na amostra de treinamento.
5. Aplique o modelo treinado nas amostras de teste e validação.
6. Se nas três amostras - treinamento, teste e validação - o erro for aproximadamente igual, então a cláusula 7.
7. Aplique o modelo na segunda parte, que é uma série cronológica ininterrupta na sua sequência temporal.
8. Se o erro nesta parte também for aproximadamente igual aos três anteriores, então:
Assim, é só falta de cérebro e tempo.
Você tem que começar com a variável alvo e depois selecionar os preditores para ela, e depois verificar novamente com a matemática, ou assim. De qualquer forma, o processo é lento e não posso formalizá-lo.
Mais ou menos - apenas não há cérebro e tempo suficientes.
Você tem que começar com a variável alvo, e então você tem que compará-la com os preditores, e então verificá-los duas vezes com a matemática, por assim dizer. Em qualquer caso, o processo é doloroso e não formalizável para mim.