Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 85
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Tente o delta cumulativo. Distribuição cumulativa em volumes reais...
Onde posso obter volumes reais como dados históricos? O MetaTrader fornece apenas um carrapato, que é chamado de "volumes". Além disso, os valores destes contadores podem diferir por ordem de grandeza em diferentes cozinhas.
Dados sobre outros pares, mesmo os exóticos, que não estão ligados ao previsto...
Onde posso obter volumes reais como dados históricos? O MetaTrader fornece apenas um carrapato, que é chamado de "volumes". Além disso, os valores destes contadores podem diferir por ordem de grandeza em diferentes cozinhas.
Será necessário experimentar os índices e osciladores de outros instrumentos financeiros que se correlacionam com o analisado. Pelo menos, eles podem ser encontrados no MetaTrader para não depender de algumas fontes de informação externas.Para ler:https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques
Você pode ler tais artigos "científicos" pelo menos até perder o pulso. Afinal, essa porcaria científica na Internet é uma carga de carro e um carrinho pequeno, mesmo no segmento de língua russa. Alguém precisa de obter outro diploma científico ou de aumentar o número de publicações "científicas", por isso compõem tais dissertações de porcaria. No entanto, este tipo de leitura não pode ser espalhada no pão e não pode ser colocada no bolso. Porque o texto da publicação não pode provar nem desmentir a frase que supostamente "Quatro importantes pares de moedas Forex são investigados e os resultados mostram sucesso consistente na previsão diária e no lucro esperado". Há apenas muitos números, gráficos, canecas inteligentes nos avatares dos autores e nenhum detalhe sobre a monetização.
Os autores normais dariam um link para os dados da fonte: amostras para classificação e métodos de obtenção dos mesmos. Mas neste caso, como na maioria dos outros artigos pseudo-científicos, os autores têm medo de o fazer, porque assim qualquer um que tenha dominado algum classificador binário, pode facilmente verificar novamente todas estas coisas para ver se são "nojentas" e apanhar a mão no facto de que a estabilidade do mercado é um sonho, não uma reclamação.
Você pode ler tais artigos "científicos" pelo menos até perder o pulso. Afinal, essa porcaria científica na Internet é uma carga de carro e um carrinho pequeno, mesmo no segmento de língua russa. Alguém precisa de obter outro diploma científico ou de aumentar o número de publicações "científicas", por isso compõem tais dissertações de porcaria. No entanto, este tipo de leitura não pode ser espalhada no pão e não pode ser colocada no bolso. Porque o texto da publicação não pode provar nem desmentir a frase que supostamente "Quatro importantes pares de moedas Forex são investigados e os resultados mostram sucesso consistente na previsão diária e no lucro esperado". Porque o artigo contém apenas um monte de figuras, alguns gráficos, caras inteligentes em avatares e nenhum detalhe sobre a monetização.
Os autores normais teriam dado um link para os dados brutos: amostras para classificação e métodos de obtenção dos mesmos. Mas neste caso, assim como na maioria dos outros artigos pseudocientíficos, os autores têm medo de o fazer, porque assim qualquer um que tenha dominado algum classificador binário, pode facilmente verificar duas vezes este material para "loucura" e apanhar a mão que se pode sonhar com a estabilidade do mercado, e não com a ralé.
Você pode ler tais artigos "científicos" pelo menos até perder o pulso. Afinal, essa porcaria científica na Internet é uma carroça e um pequeno carrinho, mesmo no segmento de língua russa. Alguém precisa de obter outro diploma científico ou de aumentar o número de publicações "científicas", por isso compõem uma porcaria tão desonrosa. No entanto, este tipo de leitura não pode ser espalhada no pão e não pode ser colocada no bolso. Porque o texto da publicação não pode provar nem desmentir a frase que supostamente "Quatro importantes pares de moedas Forex são investigados e os resultados mostram sucesso consistente na previsão diária e no lucro esperado". Porque o artigo contém apenas um monte de figuras, alguns gráficos, caras inteligentes em avatares e nenhum detalhe sobre a monetização.
Os autores normais teriam dado um link para os dados brutos: amostras para classificação e métodos de obtenção dos mesmos. Mas neste caso, assim como na maioria dos outros artigos pseudocientíficos, os autores têm medo de o fazer, porque assim qualquer um que tenha dominado algum classificador binário, pode facilmente verificar duas vezes este material para "loucura" e apanhar a mão que se pode sonhar com a estabilidade do mercado, e não com a ralé.
Yura say Em versões antigas do HSPC dividiu a amostra ao meio, mas agora está distorcida, tanto quanto eu entendo.
É equilibrado na parte da formação (o número de exemplos para ambas as classes é o mesmo) e não necessariamente equilibrado na parte do teste. Se o dividirmos ao meio, só podemos esperar sorte em termos de equilíbrio.
O PRSG não divide a amostra, mas mistura os exemplos nela contidos com uma distribuição uniforme antes de dividi-la.
É equilibrado na parte do tutorial (o número de exemplos é o mesmo para ambas as classes) e não necessariamente equilibrado na parte do teste. Se o dividirmos ao meio, só podemos esperar ter sorte em termos de equilíbrio.
A PRGS não divide a amostra, ela embaralha os exemplos nela com uma distribuição uniforme antes de dividi-la.
Digamos que ele misturou e reduziu pela metade, acontece que o treinamento e as amostras de teste terão o mesmo número de ambas as aulas, não é?