Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 94

[Vizard_]

Mihail Marchukajtes:
E então? Alguém conseguiu descobrir os meus dados? 15.

Quem me dera ter todas as ferramentas, estou de férias. Vou girar mais um pouco.

[Vizard_]

Alexey Burnakov:
É uma pena que tenhas dito a resposta cedo. Podias ter torturado os métodos de treino.

Mihail Marchukajtes: Vira os dados, mas sinto que ele percebeu tudo mal, não podes desenterrar o gopher).

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS:
não está claro para mim como essa "previsibilidade" é calculada e se faz algum sentido se o alvo não for levado em conta

Meu entendimento do artigo para este pacote é que são os próprios preditores que são previstos, não a variável alvo.

[Dr. Trader]

Mihail Marchukajtes:
Não se trata de métodos de treino. A utilização de atrasos nos prognósticos não permitirá construir um modelo suficiente. Afinal, uma linha é submetida ao modelo para consideração e se os dados da linha anterior forem utilizados, o modelo simplesmente não o verá, então a tarefa é obviamente mal sucedida.

Uma rede neural com memória provavelmente poderia fazer o trabalho. Mais genética para seleccionar os preditores. A genética faz conjuntos de preditores e seleciona parâmetros de neuronka, a neuronka é treinada. Validação cruzada para verificar a qualidade do modelo. De alguma forma, vai funcionar. Forex é mais complicado, sobre ele a dependência do atraso simplesmente não existirá no arquivo de teste.

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_:
Mihail Marchukajtes dados, mas eu sinto que ele entendeu tudo errado, você não pode desenterrá-lo))))

Ninguém se multiplica e uma divisão. Seriamente....

[Mihail Marchukajtes]

Dr. Trader:
Uma rede neural com memória provavelmente serviria para o truque. Além disso, teria genética para seleccionar os preditores. A genética faz conjuntos de preditores e seleciona os parâmetros da rede neural, a rede neural é treinada. Validação cruzada para verificar a qualidade do modelo. De alguma forma, vai funcionar. Forex é mais complicado, sobre ele a dependência do atraso simplesmente não existirá no arquivo de teste.

Infelizmente, a rede também não consegue lidar com a memória, como pode a rede lidar com dados que não vê, que está em outro registro que ainda não foi alimentado, e que outro registro precisa ser alimentado exatamente com o registro atual para pegar essa dependência...

[mytarmailS]

SanSanych Fomenko:
Meu entendimento do artigo para este pacote é que os próprios preditores são previstos, não a variável alvo.

sim, mas isso não está certo, um bom preditor é aquele que explica bem o alvo, não aquele que se explica a si próprio, não entendo como se pode conhecer a qualidade de um preditor sem o comparar com o alvo, não o entendo....

O que há no arquivo?

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS:

sim, mas isso não está certo, um bom preditor é aquele que explica bem o alvo, não aquele que se explica a si próprio, não entendo como se pode conhecer a qualidade de um preditor sem o comparar com o alvo, não o entendo....

O que há no arquivo?

Um artigo que explica tudo isso.

[Mihail Marchukajtes]

Eu não vou torturar a fórmula da enguia se você abrir um arquivo de texto exatamente em excel =C3*C4/F3. Como você notou, você precisa multiplicar a variável v2 pelo seu atraso e dividir por v3 . Não funciona, porque a rede não vê o atraso. Outra coisa é que se você operar com dados dentro de uma linha sem usar lag, você terá um modelo, não importa o quão sofisticada a fórmula seja. A propósito, você deve tentar fazer uma mega fórmula dentro de uma linha e ver se a rede consegue lidar com ela. Vou tentar agora....

[Vizard_]

Mihail Marchukajtes:

"Gopher" que não consegui encontrar, estragou tudo)))) E para que são todos estes exercícios... Aqueles que "hippies" vão entender.