Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 658

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Porquê a segunda?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

Estou errado, tomei o logaritmo duas vezes, na última linha se o removeres, é assim:

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Porquê a segunda?

Sim, eu encontrei-o.)

como se ensina algo sobre um jogo como esse?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Sim, eu encontrei-o.)

Então, como se ensina algo sobre um jogo desses?

Eu não sei. Mas no primeiro caso, tanto com e sem log - os gráficos são idênticos

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
não sei. Mas no primeiro caso, com ou sem log - os gráficos são idênticos

sim, no primeiro caso apenas se você precisar de -1 a 1 entradas em NS e fazer um detrend

em caso de subtracção, não é como deter

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

Há algo de errado com o logaritmo. O que você quer pode ser alcançado com sqrt() em vez de log()

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

sim, no primeiro caso apenas se você precisar de -1 a 1 entradas em NS e fazer um detrend

em caso de subtracção, não parece dissuadir

Bem, se o registo só é usado para dissuadir, então sim. Pensei que também querias remover os espigões...

Posso brincar com o logaritmo, talvez uma decimal seja mais interessante? Ou calcular com outra base... 1000, por exemplo

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Há algo de errado com o logaritmo. O que você quer pode ser alcançado com sqrt() em vez de log()

Eu não quero nada disso )) Eu só quero que o centro seja zero.

[Maxim Dmitrievsky]

Elibrarius:
Bem, se o registo só é usado para dissuadir, então sim. Pensei que também querias remover os espigões...

Podemos brincar com o logaritmo, talvez uma decimal seja mais interessante? Ou com uma base diferente... 1000, por exemplo

Para remover os outliers, você precisa de uma escala de tempo logarítmica, não de uma escala de preços.

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Para remover os valores anómalos é necessária uma escala de tempo logarítmica, não uma escala de preços.

Você deve remover os outliers))))