Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 536

 
SEM:

Tente adicionar desvios padrão do Bollinger Bands ou Envelopes, para bordas de canais, é interessante.

"Interesse aberto da Forts", quem estará a transmitir os dados reais sobre estes indicadores?

Mais uma vez não percebo, o que é um "QD"?


KD é o cluster delta....

Os dados reais são transmitidos a partir do mercado de futuros em todo o tipo de futuros.

Quanto ao bollinger e outros indicadores baseados no preço, eu acho que eles são secundários. São antes a consequência, mas não a causa do preço.

O delta+Volume+OI= a base do preço do instrumento. E os criadores de mercado têm acesso a ele. Mas nós não. O OM não é uma cura universal, apenas melhora o modelo em 5-10%, mas pode ser suficiente.

Todas as pessoas obtêm esta informação, mas muito poucas conseguem usá-la correctamente. É por isso que está aberto a todos. Uma coisa é saber, e outra é poder aplicar... Assim .....

 

Tenho pensado muito ultimamente sobre a natureza do conhecimento. Imagine que temos uma série de cloze e com base nessa série começamos a construir índices diferentes. Desvios padrão, bollinger, etc. Construindo com base no tipo de conversão de preço derramado aumentamos a quantidade de conhecimento nesta área???? Eu acho que não. Nós só expandimos a dimensionalidade do campo adicionando sub-dimensões estocásticas e afins. SIM a dimensionalidade do campo de informação que aumentamos, mas será que o conhecimento neste campo aumenta??? Eu acho que não. Não importa como distorcemos a série temporal, convertendo-a em cálculos cada vez mais complexos, o conhecimento que temos dentro desse campo, por muito grande que seja, não aumentamos. Podemos aumentar o conhecimento adicionando a este campo dados completamente diferentes de outras séries temporais. Em outras palavras, não importa quantas vezes giramos o CLOZE, podemos ganhar conhecimento adicional neste campo adicionando volume ou delta ou OI ou tudo ao todo. É a adição de novos dados de outras fontes que leva a mais conhecimento nesta amostra do campo de informação.


Neste momento estou a usar Delta e Volume. Mas não importa quantas vezes os transformo, só posso acrescentar conhecimento acrescentando OM ou Expectativas de Mercado (sorriso). Também adicionar conhecimento à amostra stat servirá para obter dados do mercado de futuros de Xangai + se você adicionar índices europeus ou ações + se você adicionar fases da lua, também irá aumentar o CONHECIMENTO na amostra. Caso contrário... Não importa o quanto você torça ou converte CLOZE, o conhecimento nesta área ou amostra não vai aumentar. IMHO

 
Mihail Marchukajtes:

KD é um delta cluster....

Estes dados são na verdade transmitidos a partir do mercado de futuros.

Quanto ao Bollinger e outros indicadores, que se baseiam no preço, penso que são secundários. São antes a consequência, mas não a causa do preço.

O delta+Volume+OI= a base do preço do instrumento. E os criadores de mercado têm acesso a ele. Mas nós não. O OM não é uma cura universal, apenas melhora o modelo em 5-10%, mas pode ser suficiente.

Todas as pessoas obtêm esta informação, mas muito poucas conseguem usá-la correctamente. É por isso que está aberto a todos. Uma coisa é saber, e outra é poder aplicar... Por isso .....

Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.

exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem rastreáveis.


 
SEM:

Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.

Exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem traçados.



É nesta visão do mercado. Aqui e agora. Não é um facto que estas configurações serão relevantes no futuro. Caso contrário, sim, eu também uso índices construídos com base em dados que não o clos kotir. Faz sentido. Vês, o que se passa é que... A coisa mais importante no mercado não é a rentabilidade ou a rentabilidade do sistema. A coisa mais importante no mercado é a estabilidade em tudo. A única coisa que está estável no mercado agora é a perda de depósitos. É aí que dizem que a estabilidade é um sinal de habilidade. Mas nós não precisamos desta estabilidade. Se você montar perus agora, isso não significa que eles vão trabalhar amanhã. IMHO!!!!!

 
SEM:

Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.

exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem rastreáveis.



os quadrados são puxados pelos ouvidos

 
Mihail Marchukajtes:

Tenho pensado muito ultimamente sobre a natureza do conhecimento. Imagine que temos uma série de cloze e com base nessa série começamos a construir índices diferentes. Desvios padrão, bollinger, etc. Construindo com base no tipo de conversão de preço derramado aumentamos a quantidade de conhecimento nesta área???? Eu acho que não. Nós só expandimos a dimensionalidade do campo adicionando sub-dimensões estocásticas e afins. SIM, aumentamos a dimensionalidade do campo da informação, mas o conhecimento neste campo aumenta? Eu acho que não. Não importa como distorcemos a série temporal, transformando-a em cálculos cada vez mais complexos, o conhecimento que temos dentro desse campo, por muito grande que seja, não aumentamos. Podemos aumentar o conhecimento adicionando a este campo dados completamente diferentes de outras séries temporais. Em outras palavras, não importa quantas vezes giramos o CLOZE, podemos ganhar conhecimento adicional neste campo adicionando volume ou delta ou OI ou tudo ao todo. É a adição de novos dados de outras fontes que leva a mais conhecimento nesta amostra do campo de informação.


Neste momento estou a usar Delta e Volume. Mas não importa quantas vezes os transformo, só posso acrescentar conhecimento acrescentando OM ou Expectativas de Mercado (sorriso). Também adicionar conhecimento à amostra stat servirá para obter dados do mercado de futuros de Xangai + se você adicionar índices ou ações europeus + se você adicionar fases da lua, também irá aumentar o CONHECIMENTO na amostra. Caso contrário... Não importa o quanto você torça ou converte CLOZE, o conhecimento nesta área ou amostra não vai aumentar. IMHO


a regra principal da análise é o quê? certo, o preço leva tudo em conta. A econometria não paramétrica (que inclui o MO) é exactamente o estudo dos efeitos, não das causas... complicado? sim, mas quem argumentaria :)

 
Maxim Dmitrievsky:

os quadrados são um pouco rebuscados

Possivelmente. Em que data e símbolo devemos testar a hipótese?

 
SEM:

Talvez. Em que data e símbolo devemos testar a hipótese?


Bem, posso até dizer pelos gráficos que eles não estão realmente desenhados lá... não vai funcionar, é muito simples )

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu posso até ver pelos gráficos que eles não são exatamente desenhados lá... não vai funcionar, é muito simples)

Dei um exemplo com áreas indicadas por rectângulos e candelabros próprios por linhas verticais. E eu não disse nada sobre alta precisão, apenas que há uma certa regularidade.

 
Maxim Dmitrievsky:

a regra principal da análise é o quê? certo, o preço leva tudo em conta.

boa regra). Implica automaticamente que o preço tenha em conta não só o presente, mas também o futuro previsível. Isso significa automaticamente que qualquer previsão de preços é impossível.