Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 483
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Vejo :) então, mesmo assim, a probabilidade de atribuição de classe na saída não tem nada a ver com a probabilidade de incrementos... vês aqui algumas pessoas também ficam confusas, para os principiantes este é um ponto ambíguo... Por outro lado, se uma rede neural produz probabilidades (por exemplo, camada softmax), então para que precisamos delas se a adesão à classe será determinada por probabilidade superior a 0,5? E então você pode realmente tentar usar o modelo de regressão e se livrar de toda a normalização dos valores de saída... a propósito, eu estou usando uma floresta aleatória onde a normalização de entradas não é necessária
Foda-se, estou a fazer-lhe um desenho aqui))))
x = incrementos (primeira diferença)
alvo = x > 0
alvo = f(x)
alvo = x > 0
lloss=0
probabilidade=1
Sim, obrigado, eu realmente não sei se isso confirma ou refuta a minha hipótese, muito provavelmente confirma :)
Probabilidades, veja no código de suas florestas, é apenas a porcentagem de árvores que votaram em uma ou outra classe.
é assim que se faz :)
Sim, obrigado, eu realmente não sei se isso confirma ou refuta a minha hipótese, muito provavelmente confirma :)
Eu tenho usado isto .
Nem sequer entendo o código
48 parrallel viu o que eu encontrei. Não me lembro, eu só bati no Arima com os dados que usei e depois adicionei tempo e dias da semana de novo.
Estou agora experimentando passar para o puro MO, sem os velhos hábitos forex. Sem gráficos de lucros para avaliar o padrão, sem toalhetes e outros indicadores. Em vez disso, regressão (ganhos por barra à frente), validações cruzadas complexas e padrões especiais. Eu consegui no eurusd m5 treinar o modelo em 10000 barras de história, obter r^2 de cerca de 0,001, ou quase 52% de precisão, e ficar com o resultado não-deteriorante no futuro. Com spread zero parece bom, mesmo um spread de 2 pontos de 5 dígitos traria um lucro. Mas isso não é suficiente.
E há também um forte receio de que os centros de negociação estejam seriamente envolvidos na destruição de consultores especializados e toda esta busca do graal universal não faz sentido. Há uma casa de negócios que tem vindo a destruir EAs de trabalho há já alguns anos e mesmo que a EA tenha trazido lucros durante meses, todos eles perderam o equilíbrio no espaço de uma semana. Agora há cada vez mais negociantes estranhos, e só me resta um lucrativo, em quem confio. Os tempos conturbados estão a chegar.
E há também um forte receio de que os centros de comércio estejam seriamente empenhados em destruir os EAs de trabalho e toda esta busca pelo graal universal não faz sentido. Tenho uma casa de negócios que tem vindo a destruir EAs de trabalho há já alguns anos e mesmo que a EA esteja a trazer lucro há meses, todos eles perderam o seu equilíbrio numa semana. Agora há cada vez mais negociantes estranhos, e só me resta um lucrativo, em quem confio. Os tempos conturbados estão a chegar.
Sempre foram e serão, estragam o comércio, marcam... Se o sistema não pode ser vencido por escorregamento, eles desenham o pino, isso já aconteceu tantas vezes.
Mas há uma troca.
Estou agora experimentando entrar em puro MO, sem os velhos hábitos forex. Sem gráficos de lucros para avaliar o padrão, sem toalhetes e outros indicadores. Em vez disso, regressão (ganhos por barra à frente), validações cruzadas complexas e padrões especiais. Eu consegui no eurusd m5 treinar o modelo em 10000 barras de história, obter r^2 de cerca de 0,001, ou quase 52% de precisão, e ficar com o resultado não-deteriorante no futuro. Com spread zero parece bom, mesmo um spread de 2 pontos de 5 dígitos traria um lucro. Mas isso não é suficiente.
E há também um forte receio de que os centros de negociação estejam seriamente envolvidos na destruição de consultores especializados e toda esta busca do graal universal não faz sentido. Há uma casa de negócios que tem vindo a destruir EAs de trabalho há já alguns anos e mesmo que a EA tenha trazido lucros durante meses, todos eles perderam o equilíbrio no espaço de uma semana. Agora há cada vez mais negociantes estranhos, e só me resta um lucrativo, em quem confio. Estes são tempos conturbados que estão por vir.
Não cheguei às experiências com TS, mas os resultados de NS treinados em amostras aleatórias são impressionantes. Apenas uma taxa de 6% de falhas na classificação de -(0,1). Acho que nesta linha, há pouco, dei números exactos.
Mas a aprendizagem leva muito tempo e é dolorosa - 23 horas de tempo puro, sem contar as verificações intermediárias. Durante 3 meses de formação profissional é suficiente, mais adiante não é verificado.
Imho, o MLP é o suficiente.
Eu não cheguei aos experimentos TC, mas os resultados dos NS treinados em amostras aleatórias são impressionantes. Apenas 6% de taxa de falha na classificação -(0,1). Acho que dei números exactos nesta linha há pouco.
Mas a aprendizagem é longa e dolorosa - 23 horas de tempo puro, sem contar as verificações intermediárias, os ajustes. Durante 3 meses de formação profissional é suficiente, mais adiante não é verificado.
Imho, o MLP é o suficiente.
Quantas camadas/neurónios existem nos back-ups? É por isso que mudei para andaimes, porque a NS clássica é lenta.
Estás a aprender com os andaimes? Quantas camadas/neurónios? É por isso que mudei para andaimes, porque a NS clássica é lenta.
51 neurónios. Configuration -15,20,15,10,5,1. Sim, treino de BP com recozimento simulado.
Você definitivamente já viu os resultados antes. Posso repetir, se alguém tiver vontade de ver.
Em geral, se mesmo uma vez a cada 3 meses para treinar, então 23 horas - yuck, em comparação a arranhar os nabos com o TC habitual na lógica.
Também tenho um computador lento, num moderno ele será pelo menos 2 vezes mais rápido.
Vejo que o trabalho está a florescer... Muito bem!!!
Vizard, muitos parabéns pelo vídeo dedicado a mim!!!! Eu realmente não entendo para que servem, mas ele está fazendo o seu melhor e eu não posso agradecer o suficiente :-)
Estou de volta com o problema da conversão para MT5. Tenho duas perguntas na agenda.
1. Se eu quiser usar o indicador para mt5, vou tentar usá-lo como referência e também verei os resultados.
2. Como fazer o cálculo do indicador após a actualização de todos os indicadores adjacentes? Ou pelo menos atrasar o cálculo em 30 segundos....
Eu não entendo esta função do OnTimer.
Obrigado!