Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 342
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Um erro típico de todos os engenheiros de rádio é que eles pensam que há um sinal nos mercados financeiros, enquanto não podem sequer em seus sonhos mais loucos imaginar a situação de que não há sinal nos mercados financeiros e nunca haverá. É por isso que os filtros quase nunca são usados nos mercados financeiros.
Há outra circunstância puramente técnica: os mercados financeiros são séries cronológicas não estacionárias, resultando na maior parte das estatísticas em farrapos, que funcionam bem na engenharia de rádio. Eu já vivi mais que muitos engenheiros de rádio neste fórum. Aconselhei-os a todos: se querem ganhar dinheiro, esqueçam a engenharia de rádio. Para sempre.
Reacção típica que vem da ignorância do sujeito...
Reacção típica vinda da ignorância do sujeito...
Porque desligou todos os monitores? Onde obter sabedoria agora)
Que tipo de padrões você está procurando na engenharia de rádio?
Na engenharia de rádio, a existência de uma sequência regular, por exemplo, uma imagem de televisão ou música .... de um sinal de localizador reflectido. O sinal pode estar codificado. Mas é a existência do sinal postulado - é conhecido por certo.
Devemos acrescentar à diferença que na engenharia de rádio reconhecemos o passado, enquanto no comércio estamos apenas interessados no futuro e o passado está apenas na fase de desenvolvimento.
A corrente dominante entre os amadores nos mercados financeiros é a busca do que não é conhecido. A idéia de padrões segue o postulado de análise técnica "a história se repete". A um nível de crença, procuramos algum tipo de padrões confusos que mudam com o tempo. E pensamos que o padrão irá corresponder sem ambiguidades à ordem de comércio. Tudo isto ao nível da crença é um pesado legado de análise técnica.
Dentro da aplicação da matemática à negociação existem na verdade duas direções:
1. Classificação. A variável alvo coincide com as ordens no terminal.
2. Modelagem consistente do quociente de entrada: alisamento (filtragem); olhar para o resíduo, modelando este resíduo; olhar para o resíduo ..... Pare se o resíduo estiver estacionário. Se bem sucedida, então a previsão funciona alguns passos à frente. Caso contrário, voltamos a tremer em mercados não estacionários e drenamos o depósito.
Uma abordagem fundamentalmente diferente. A seleção incorreta de ferramentas (matlabs, matcads... filtros e várias ferramentas de Fourier) agrava o problema.
Então, mais uma vez.
Esquece a engenharia de rádio.
Então, mais uma vez.
Esquece a engenharia de rádio.
Não estou ciente de seus resultados práticos, mas minhas abordagens de engenharia de rádio têm provado funcionar por um tempo relativamente longo.
O resultado real da aplicação do TC ao mercado é uma probabilidade de uma negociação bem sucedida de pelo menos 0,5, com uma relação lucro/perda de pelo menos 2/1.
Então, vamos esquecer a engenharia de rádio).
Porque desligou todos os monitores? Onde obter sabedoria agora?)
Bem, você encontrou um guru ;)
Reacção típica, vinda da ignorância do sujeito...
Não tenho conhecimento dos seus resultados práticos, mas as minhas abordagens técnicas de rádio têm funcionado durante um período relativamente longo.
O resultado real da aplicação do TS no mercado é uma probabilidade de uma negociação bem sucedida de pelo menos 0,5, com uma relação lucro/perda de pelo menos 2/1.
Então, vamos esquecer a engenharia de rádio).
Sucesso, eu escrevi do fundo do meu coração.
Existe uma tal especialidade universitária "Sistemas de controlo automatizados (em oposição aos automáticos)". Em vez de fórum, você se senta em um banco, aprende o básico, amplia sua mente e aprende que além dos processos aleatórios e determinísticos, há processos indefinidos. Você obtém um resultado fenomenal na sua velhice: você deixa de se envergonhar nos fóruns.
Estás a ser parvo outra vez...
E você não teve um resultado fenomenal na sua velhice: você não para de se envergonhar nos fóruns.
Sucesso, eu escrevi do fundo do meu coração.
Obrigado. Claro, sucesso na sua pesquisa também. Não considero de modo algum que as minhas abordagens sejam as únicas correctas e aceito que existam outras abordagens, talvez mais eficazes, para a ferramenta.
Entretanto, não há dúvida de que o Data Mining, em algum momento, torna-se um elemento indispensável do sistema. No entanto, a escolha de métodos específicos é um grande desafio).
Eu depositei as minhas esperanças na NS, mas parece que não funciona. Pelo menos uma simples experiência com dados reais falhou. Vamos procurar por... com botões de madrepérola).
HZ É interessante que, entretanto, os NS aprenderam e reconheceram (classificados) padrões criados artificialmente na perfeição.
Estás a ser parvo outra vez...
E você não tem um resultado fenomenal na sua velhice: você não para de se envergonhar nos fóruns.
Ainda não vi nenhum resultado decente aqui.
Provavelmente a pensar - é novo...
Mas ainda não foi encontrado ninguém e nada que valha a pena.