Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 241
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Tentei, não funcionou. Você pode pegar grupos para uma boa troca na amostra, mas em oos quase sempre despenca, má estratégia.
o que foi exactamente agrupado?
e qual era o alvo?
Gostei do artigo, muito bem.
Refiro-me a toda a série de posts sobre velas.
Sanych, vai em frente e fá-lo!!!
1) Diga o essencial da idéia
2) escreva e poste o código
3) mostrar fotos do comércio nos oos
apenas blá-blá...
Você deve fazer pelo menos um post real que confirme seu ponto de vista, que você tão apaixonadamente defende, e que você pode tocá-lo, mas você não vai fazer isso, certo? Eu sei porque...
Bem, você está enganado.
Dá-me o alvo e os preditores e eu devolvo-te uma estimativa da sua importância para o alvo. Tenho poucos exemplos (acho que fiz mais de 10 por encomenda), mas o resultado é sempre o mesmo: o modelo não se retraiu em relação aos preditores seleccionados. E o erro de classificação é determinado pela lista de preditores. Se o erro for grande, então é necessário alterar a composição dos preditores.
À espera. Melhor se .RData. Este formato está bastante disponível para você.
A propósito, eu ofereço-o a todos. De graça.
Bem, isso é uma perda de tempo.
Dê-me o alvo e os preditores, e eu devolvo-lhe uma estimativa da sua importância para o alvo. Tenho poucos exemplos (acho que fiz mais de 10 por encomenda), mas o resultado é sempre o mesmo: o modelo não se retraiu em relação aos preditores seleccionados. E o erro de classificação é determinado pela lista de preditores. Se o erro for grande, então é necessário alterar a composição dos preditores.
À espera. Melhor se .RData. Este formato está bastante disponível para você.
A propósito, eu ofereço-o a todos. De graça.
O que é que isto tem a ver com o que escrevi?
Eh, Sanych, Sanych...
O que é que isso tem a ver com o que escrevi?
Uh, Sanych, Sanych...
1. Que eu não vou afixar nada. Estás enganado.
2. Estou pronto para aplicar minhas habilidades e algoritmos aos dados de outras pessoas para confirmar os pensamentos que tenho repetidamente declarado.
3. e sobre algumas das suas mensagens, bem como sobre algumas outras mensagens.
Você está a tentar formar preditores. Sim, isto é um problema, e um problema desde o início e todos os tipos de pensamentos sobre o assunto são de interesse.
Mas...
Muitos postos onde a formação de preditores se derramou por causa da própria formação.
Primeiro é definido o objetivo da pesquisa e depois é feita a pesquisa. De que outra forma pode ser?
Hilariante:
"Perguntei ao fórum o que estava errado com o meu código. Aprendi muito sobre mim".
Os postes não eram sobre velas...
Há um cheiro persistente de xamanismo vindo de todos estes exercícios à luz das velas. Não há um pensamento regular! É apenas um composto incrível de algoritmos de aprendizagem de máquinas de alto nível e disparates típicos de análise técnica.
A questão é sobre padrões, quando vários candelabros em fila formam um padrão. Funciona mesmo, mas tais padrões são muito difíceis de encontrar. Por exemplo, a estratégia do padrão que eu conheço funciona em D1 para alguns pares e precisa de mais de duas velas e quando o padrão coincide, não devemos apenas abrir uma posição, precisamos colocar uma ordem pendente a um determinado nível e depois seguir por um método especial. Tudo isto não é muito rentável. Não gosto de D1 e é difícil procurar padrões alternativos por si mesmo. Mas mesmo assim é rentável.
O que era exactamente o agrupamento?
Qual era o alvo?
É tudo sobre padrões, onde várias velas em fila formam uma espécie de padrão. Funciona mesmo, mas tais padrões são muito difíceis de encontrar. Por exemplo, a estratégia padrão que eu conheço funciona em D1 em alguns pares e você precisa de muito mais que duas velas, e quando um padrão combina, você precisa não apenas abrir uma posição, mas você precisa colocar uma pausa em um certo nível e depois seguir por uma técnica especial. Tudo isto não é muito rentável. Não gosto de D1 e é difícil procurar padrões alternativos por si mesmo. Mas mesmo assim é rentável.
O mesmo que escrevi antes - peguei nos castiçais, fiz 4 preditores a partir deles como descrito por _Vizard, treinei alguns, encontrei um número de cluster para cada linha na tabela e usei um método correspondente para encontrar a ação mais lucrativa em cada cluster (compra/venda/saída). Não há objetivo, há uma seleção de ações de acordo com o número do cluster obtido.A minha explosão de emoções não está relacionada com castiçais, já que se pode ficar com uma impressão.
É sobre outra coisa.
Quando se trata de castiçais, muitos livros foram escritos que listam numerosas combinações de castiçais. Além disso, há pessoas que afirmam que você pode negociar de forma lucrativa.
A minha queixa com todos estes castiçais em particular, e com a análise técnica em geral, é que a rentabilidade no passado NÃO tem nada a ver com o futuro. E se pegarmos modelos que são muito mais complexos que os "três soldados", devemos receber algo em troca. E para mim isto é a prova de que o futuro será semelhante ao passado.
Se entrarmos no R, ou mais precisamente na aprendizagem de máquinas, nas estatísticas matemáticas, é apenas por uma questão de:
1. Para modelos de regressão, construímos previsões com base em preditores estacionários
2. Para modelos de classificação, sabemos como protegê-los do sobretreinamento, pelo menos através da pré-filtragem dos preditores de ruído.
Se soubermos fazer tais coisas, então temos uma ferramenta que é qualitativamente diferente da análise técnica. Se não podemos, não precisamos de nos incomodar.