Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 237
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E então? Tudo mal, aparentemente? vencer o mercado sob a forma de compra e detenção falhou.
a questão não é...
a questão é porque um modelo que é treinado em aleatoriedade tem melhor desempenho em novos dados de mercado (OOS) do que um modelo que foi originalmente treinado em dados de mercado
p.s. ninguém tentou criar um super sistema
a questão não é...
a questão é porque um modelo que é treinado em aleatoriedade tem melhor desempenho em novos dados de mercado (OOS) do que um modelo que foi originalmente treinado em dados de mercado
p.s. ninguém tentou criar um super sistema
Está requalificado. Um modelo com excesso de formação não tem quaisquer características.
perguntas...
1) porque é que o treinado ao acaso não é reeducado?
2) porque é que aquele que é treinado em randoms não perde o depósito dirigido?
3) porque é que aquele que é treinado em dados reais está a perder, orientado pela tendência?
perguntas...
1) porque é que o treinado ao acaso não é reeducado?
2) porque é que aquele que é treinado em randoms não perde o depósito dirigido?
3) porque é que aquele que é treinado em dados reais está a perder, orientado pela tendência?
Parece-me (não tenho a certeza)
perguntas...
1) porque é que o treinado ao acaso não é reeducado?
2) porque é que aquele que é treinado em randoms não perde o depósito dirigido?
3) porque é que aquele que é treinado em dados reais está perdendo direcionado pela tendência?
O problema é que quando usamos o ruído como guia, obtemos um sistema neutro. Também funciona essencialmente de forma aleatória com dados de mercado. E é mais lucrativo agir aleatoriamente no mercado do que pensar que você sabe para onde o mercado irá(uma grade treinada pensa que sabe).
Nada surpreendente, portanto, o mercado sempre tenta se mover contra suas estatísticas (contra as massas), e aprender é sobre as estatísticas de rota na pior das hipóteses e capturando padrões na melhor das hipóteses. Mas nem as estatísticas nem os padrões funcionam no futuro, porque o mercado tenta sempre ir contra as suas estatísticas, contra as massas. O círculo está fechado. Aprender não faz sentido, qualquer coisa aprendida (de uma boa maneira, sem sobre-aprendizagem) será inútil no OOS.
Daí os resultados médios (nem bons nem maus) nos dados de mercado de um sistema treinado aleatoriamente. Estas ideias foram expressas por mim algures em 2009, quando sugeri gerar uma série sintética essencialmente a partir de dados aleatórios mas com características paramétricas e estudar como o TS se comporta sobre esses dados, que depois se aplicaria aos dados reais do mercado. Esta é uma "abordagem pessimista" do mercado.
A abordagem "otimista" é a mesma que mencionei no ano passado - "padrões de fluxo". O significado é o mesmo - o mercado está em constante mudança, mas a diferença está em acompanhar essas mudanças, acompanhar o derivado do mercado e negociar contra as mudanças (ou de acordo com as mudanças).
As duas abordagens "pessimistas" e "otimistas" não se contradizem, apenas olhando o mercado de ângulos diferentes (faceta/perfil).
E não disse uma palavra sobre o mercado ser aleatório. Se o mercado fosse aleatório, não veríamos efeitos semelhantes com modelos treinados em dados aleatórios. Sim e eles não vão deixar os tios serem um mercado aleatório (economia dela pela perna).
Tentei seleccionar os padrões de trabalho "com o meu próprio método" do aleatório, o modelo demorou muito tempo a aprender, seleccionei o primeiro padrão disponível para comprar, e depois o estúdio falhou e teve de o fechar através da conclusão das tarefas, consegui salvar o modelo, mas o alvo não foi salvo e essencialmente a procura de padrões era impossível, tive de reaprender todo o modelo, um incómodo tão grande...
O único padrão que consegui escrever foi muito bom(ou assim eu gostaria de pensar :)) )
Parece muito bonito, não concorda!!!
77% de ganho é bom!
A relação take/stop acima de 1k2 também é +-não é ruim
obtive muitos bons resultados, apesar de não saber o que queria dizer e não sei o que fazer com eles.
Talvez eu tenha que ensinar o modelo novamente e testar, testar, pensar e testar novamente ... Entretanto, boa sorte a todos)
Tentei seleccionar os padrões de trabalho "com o meu próprio método" do aleatório, o modelo demorou muito tempo a aprender, seleccionei o primeiro padrão disponível para comprar, e depois o estúdio falhou e teve de o fechar através da conclusão das tarefas, consegui salvar o modelo, mas o alvo não foi salvo e essencialmente a procura de padrões era impossível, tive de reaprender todo o modelo, um incómodo tão grande...
O único padrão que consegui escrever foi muito bom(ou assim eu gostaria de pensar :)) )
Parece muito bonito, não concorda!!!
kol. lucrativo 77% é bom
A relação take/stop mais de 1k2 também é +-não é má
obtive muitos bons resultados, apesar de não saber o que queria dizer e não sei o que fazer com eles.
Talvez eu tenha que ensinar o modelo novamente e testar, testar, pensar e testar novamente ... Entretanto, boa sorte a todos)
Dei uma olhada no novo conjunto de dados por interesse.
(Eu estou um pouco à tua frente. Quase não te encontrei))))) apanhar-te...
https://numer.ai/
Alguma coisa correu mal.
Eu tomei o mesmo modelo com os mesmos parâmetros da última vez, o resultado após a avaliação foi pior. Tive que ajustar os parâmetros do modelo e fazer a validação cruzada novamente. Decidi contornar este procedimento e treinar outro modelo que mostrou resultados muito melhores nos dados de treinamento. Agora eu previ este segundo modelo, mas a perda de logloss no numerai é pior. Não é bom. Vou voltar ao primeiro modelo e validar transvalidar.
eu verifiquei o mesmo padrão, mas não por meio ano (oos)(como da primeira vez), mas por 5 anos (oos)
Todos os indicadores caíram drasticamente, mas não posso dizer que o padrão não está a funcionar, as paragens são as mesmas, nada mudou e não foram feitos ajustes e também notei uma tendência constante de queda no mercado, o padrão é longo, só podemos negociar por muito tempo
se otimizarmos as paradas e decolagens, podemos ter uma imagem melhor, mas é um bom ajuste.
Estou um pouco confuso com tudo isto, porque é que isto funciona?
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E uma pergunta para a sala: Alguém está interessado no que estou a colocar, porque não estou a ver nenhum interesse...
talvez ninguém precise dele e eu estou apenas a deitar o fio?
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E uma pergunta para a sala: Alguém está interessado no que estou a publicar, porque não estou a ver nenhum interesse...
Talvez ninguém precise dele e eu estou apenas a deitar o fio?
Claro que é interessante.
Agora em tempo real. E não te esqueças de monitorizar aqui.