Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2308
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Na minha opinião, todos os comerciantes que entendem matemática pelo menos uma vez tentaram aplicar a teoria do espectro aos mercados. Eu (como muitos outros) não encontrei nada lá e não entendo realmente como se pode encontrar algo lá.Mesmo assim, todos nós cometemos erros às vezes e é bem possível que alguém tenha encontrado algo e esteja se mantendo em silêncio por razões óbvias)
Há ainda terceiros que continuam a ameaçar encontrar algo) Toda a nossa esperança está neles).
A primeira coisa que fiz no início do meu conhecimento do Forex - tentei aplicar o clássico Fourier a uma série de preços - para encontrar um espectro no intervalo, extrair os harmónicos básicos, extrapolá-los e usar a sua soma para determinar os pontos de inversão e negociar. Naturalmente, o resultado é zero. Depois tive a lagarta, depois o Fourier com janela e as ondas - também com janela de Fourier, mas com uma janela específica. Então eu entendi que métodos espectrais não são aplicáveis a séries com gênese aleatória.
A primeira coisa que fiz no início do meu conhecimento do Forex foi tentar aplicar o método clássico de Fourier a uma série de preços - encontrar um espectro no intervalo, selecionar os harmónicos básicos, extrapolá-los, determinar pontos pivot usando a sua soma e negociar dessa forma. Naturalmente, o resultado é zero. Depois tive a lagarta, depois o Fourier com janela e as ondas - também com janela de Fourier, mas com uma janela específica. Então veio o entendimento de que métodos espectrais não são aplicáveis a séries com gênese aleatória.
Obviamente, o forex é o campo onde a opinião dos outros (que não coincide com a sua) é de pouca importância. Portanto, as tentativas de aplicar Fourier continuarão sempre devido à evidente natureza oscilatória dos preços.
A que funções o Fourier não se transforma?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
O principal problema com os tsosniks aqui é que eles tentam extrapolar um buquê de sinusóides para o futuro. Não funciona assim, porque o erro geral cresce rapidamente.
É a lógica de negociação, não os sinusoidais, que precisa ser validada em novos dados. Quando os ciclos são encontrados e a lógica correta é escrita para eles.
Fourier deve ser usado apenas para análise exploratória, para determinar parâmetros de TS. E depois aprenda ou MO com a regularização ou com base em observações estatísticasA que funções o Fourier não se transforma?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Ao contrário, estamos falando da discreta transformação de Fourier, que é definida para qualquer sequência finita de números.
Ao contrário, estamos falando da discreta transformação de Fourier, que é definida para qualquer sequência finita de números.
Isso não importa.
o importante é que a transformação de Fourier DEVE fazer sentido para funções periódicas ou para funções com um número finito de extrema.
o CD é uma função que pode ser repetida em partes, o que procuramos são padrões ou o que quer que lhes queira chamar.
e tudo o que pode ser encontrado usando DSP é apenas detectar estes padrões na história .... não é uma tarefa muito boa - foi resolvido milhões de vezes usando métodos diferentes, depois de detectar um padrão, o preço vai ... como normalmente à direita
SZY: Neat (Neuroevolução de topologias de aumento) é um método interessante, algo entre GA/GP e NS, é uma pena que os materiais estejam em Bourgeois - não é conveniente.
Fez um movimento Browniano fractal, não conseguiu encontrar outros métodos além do PF. Qual é o objectivo? Hirst está relacionado com a cor do ruído. Ao mudar a inclinação das frequências pode mudar o herst.
Agora, para a parte mais interessante, siga as mãos. Persistência é tendência, anti-pessoalidade é flatness. Nós podemos encontrar a nossa própria estratégia lucrativa sob eles. Então se eu posso transformar SB em uma série persistente, então eu posso prever/aprender ao acaso?
1) Eu ainda não vi nenhum artigo que mostre uma diferença significativa entre Hearst para preços reais e 0,5 (valor para SB)
2) Persistência != tendência. SB com deriva não-zero é obviamente tendencial, mas os incrementos são independentes.
Aqui, o principal problema com os tsosniks é que eles tentam extrapolar um buquê de sinusóides para o futuro. Não funciona assim, porque o erro geral cresce rapidamente.
É a lógica de negociação, não os sinusoidais, que precisa ser validada em novos dados. Quando os ciclos são encontrados e a lógica correta é escrita para eles.
Fourier deve ser usado apenas para análise exploratória, para determinar os parâmetros TS. E depois aprenda ou MO com a regularização ou com base em observações estatísticasO principal problema são as diferentes condições e objectivos. O processamento clássico do sinal, o conhecimento prévio da presença do sinal, sua natureza e a tarefa de encontrar (limpar) o sinal ou mostrar que ele não existe.
No forex, não há conhecimento sobre a natureza do sinal, procuramos a estacionaridade, que não é estacionária por natureza, portanto o resultado só é possível na história, e no futuro só é possível quando as condições externas no forex são inalteradas, o que é muito raro)))
Não só Fourier deve ser usado)))))
Vamos esquecer os sinais de rádio e o seu processamento nesta linha.
Fora de tópico...
O principal problema são as diferentes condições e propósitos. O processamento clássico do sinal, conhecendo a presença do sinal, sua natureza e a tarefa é encontrar (limpar) o sinal, ou mostrar que ele não existe.
No forex, não há conhecimento da natureza do sinal, procuramos a estacionaridade, que não é estacionária por natureza, portanto o resultado só é possível na história, e no futuro só é possível se as condições externas no forex não forem alteradas, o que é muito raro))))
Não é só Fourier que precisa de ser usado)))))
Os ciclos não mudam em 5 anos à frente, só um cego não o veria. Isto é mais do que suficiente para escrever um simples teste TS
Fourier é interessante para procurar por tal em TFs inferiores, talvez carrapatos
O problema, como sempre, é a preguiça.