Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1737
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k significa, o mais simples
Bem, é a mesma coisa.
Tente a dbscan, acho que é melhor.
Vês, até consigo ver o que estás a agrupar)) Sou louco por mim mesmo.)
Eu mostrei em algum lugar (pois esqueci onde, porque eu não tenho negociado por mais de um mês) que a distribuição de incrementos de mercado é produto da distribuição Gaussiana e exponencial (ou em geral - Erlangiana) do CB.
A distribuição de Erlang é responsável pelos intervalos de tempo entre as aspas do tick e o gerador de tais números se parece com isto
Aqui Lambda é a intensidade do fluxo de eventos (aspas).
Se Lambda=const, o processo é estacionário, mas a intensidade do fluxo de mercado é diferente em diferentes momentos, ou seja, Lambda=f(t) que determina o processo não estacionário em geral.
Assim, a fim de distinguir um processo estacionário, é necessário considerar secções separadas da PA com a mesma densidade de fluxo como um todo.
Assim, as tentativas de dividir a PA em horas dentro de um dia, e depois "colar" essas horas juntas - claramente têm direito à vida.
P.S.
De acordo com meus cálculos, a mesma densidade de fluxo é observada nas horas seguintes, dentro de um dia:
0
1, 23
2, 5, 22
3, 4, 8, 21
6, 7
9, 12, 19
10, 11, 15, 18
13, 14
16
17
20
Bem, isto é só para informação...
bem, é a mesma coisa.
Tente o dbscan, acho que é melhor.
Vês, até consigo ver o que estás a agrupar).
Porque te estás a passar? Eu escrevi-o no início.
Porque te estás a passar? Eu escrevi-o no início.
Onde? Eu não o vi.
Onde? Ainda não o vi.
você pode puxar matrizes com centróides para usá-las separadamente em outro programa com novos dados?
Talvez o R tenha essa característica? Olha só.
você pode puxar matrizes com centróides para usá-las separadamente em outro programa com novos dados?
Talvez o R tenha essa característica? Olha só.
Se eu acertar, sim, eu posso...
Se eu entendi bem, sim, eu posso.
ensinar
ensinar
escreva novamente especificamente o que você quer fazer sem codificar desnecessariamente
três centróides de três aglomeradosescreva novamente exactamente o que quer fazer para que não codifique desnecessariamente
após o modelo de ajuste deve haver uma matriz ou algo parecido, dependendo do algoritmo
que pode ser usado para calcular as previsões sobre os novos dados... e sobre os dados antigos...
para transferi-lo para a metáfora e lê-lo no testador