Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1441
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Especificamente sobre a 1ª pergunta, há um artigohttps://habr.com/ru/post/127394/
A partir daí já pode fazer algumas suposições
sobre brutforce - ainda tem que procurar em uma área limitada, caso contrário pode continuar para sempre.
O que eu mesmo faço - não sei como explicar em 3 frases. Apenas passando pelas opções com base na experiência.
Sobre o artigo e a memória do mercado - ver em pessoa, jogado recentemente. Apenas 3 pessoas sabem até agora, o tema ainda não está totalmente explorado.
Acho que li este artigo há alguns anos, não são aqueles artigos sobre hubs que carregam conhecimento - esta é a área dos artigos - aqui está uma hipótese, vamos prová-lo porque queremos, 90% dos artigos sobre mercados financeiros são escritos dessa forma, li sobre o método SSA em hubs - raciocínio muito engraçado)))
O autor do artigo pega numa fórmula e coloca-a em CR
Séries de incrementos recebidos, cronologicamente misturados de forma aleatória
preço de fecho de ontem - sim é uma componente de informação, o preço de fecho do 1º frio, sim pode ser uma componente de informação - estatísticas, relatórios, etc. que são utilizados na economia, mas o preço de fecho do dia 14.04 , depois 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
o que nos pode dar informações? - preço máximo mediano de fechamento dos dias em relação ao anterior para o período em estudo.... inicialmente a componente de informação foi destruída e concluímos sobre a quantidade de informação, imho, sem sentido semi-científico para escrever uma dissertação
ZS: estamos a falar sobre que tipo de conhecimento secreto no PM ?
Acho que li este artigo há alguns anos, estes não são os artigos sobre hubs que carregam conhecimento - este é o campo dos artigos - aqui está uma hipótese, vamos prová-lo porque queremos, 90% dos artigos sobre mercados financeiros são escritos dessa forma, li sobre o método SSA em hubs - raciocínio muito engraçado ))))
O autor do artigo pega numa fórmula e coloca-a em CR
preço de fecho de ontem - sim é uma componente de informação, o preço de fecho do 1º frio, sim pode ser uma componente de informação - estatísticas, relatórios, etc. que são utilizados na economia, mas o preço de fecho do dia 14.04 , depois 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
o que nos pode dar informações? - preço máximo mediano de fechamento dos dias em relação ao anterior para o período em estudo.... inicialmente a componente de informação foi destruída e concluímos sobre a quantidade de informação, imho, sem sentido semi-científico para escrever uma dissertação
ZS: estamos falando sobre que conhecimento secreto na LP? rolou por um mês, tudo o que não pareceu - um link para o hithub
Portanto, se os incrementos não são independentes, então já há informações ocultas para a pesquisa. Essa é uma premissa importante em si mesma.
Sim, essa ligação é um seguimento. Não é segredo, mas é muito trabalho para encontrar, por isso, por favor, mantenha-o um grande segredo por enquanto.
Há muitas grandes descobertas a serem feitas assim que eu terminar com as atuais. Há muito trabalho a ser feito, e em algum lugar lá dentro há um verdadeiro graal enterrado, empoeirado e esquecido.
Bem, se os incrementos não são independentes, já há informação escondida para investigar. Esta é uma premissa importante em si mesma.
Sim, essa referência é um seguimento. Não é segredo, mas é muito trabalho para encontrá-lo, por isso, por favor, mantenha-o em grande segredo por enquanto.
Sim e não, não devemos considerar o CD como um processo físico, se for um processo físico, podemos sempre distinguir o estado do processo com base nos dados de entrada e na resposta do sistema a ele
Na Ásia Central é a fase do mercado que é importante e misturar os dados é uma perda de informação, sobre as fases, Vasily escreveu meu artigo favorito - tudo é muito claro e o homem quer realmente compartilhar informaçõeshttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
É uma boa ideia ler sobre as fases do mercado - a gama de preços é a mesma, mas haverá fases diferentes do mercado.
ZZY: sobre os mistérios, OK, ainda não o li eu mesmo.
ZZZY: sobre as fases, ontem em Excel, eu estava revendo os valores da volatilidade de preços em escala logarítmica para todas as TFs. Uma observação bastante interessante que fiz - em Hourly-FM o fim da fase atual (tendência para cima / tendência para baixo) é um aumento da volatilidade de preços, enquanto em TFs mais altas - semana, mês - tudo é exatamente o oposto - o aumento da volatilidade de preços é o início da fase (tendência para cima / tendência para baixo), ou seja.Isto é, TSs que funcionam de acordo com alguns "Elder's três telas" e outros postulados têm o direito de viver, provavelmente ondas, etc. - Isto é um disparate, claro, mas tais observações continuam a vir de picos de valotilidade
Sim e não, você não pode tratar o CD como um processo físico, se for um processo físico, você pode sempre distinguir os estados do processo com base nos dados de entrada e na reação do sistema a ele
O que importa na Ásia Central é a fase do mercado e para misturar os dados é uma perda de informação, sobre as fases, Vasily escreveu meu artigo favorito - tudo está muito claro e o homem realmente quer compartilhar informaçõeshttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
É uma boa ideia ler sobre as fases do mercado - a gama de preços é a mesma, mas haverá fases de mercado diferentes.
ZZY: sobre os mistérios, OK, ainda não o li eu mesmo.
ZZZY: sobre as fases, ontem em Excel, eu estava examinando os valores da volatilidade de preços em escala logarítmica para todas as TFs. Uma observação bastante interessante que fiz - em Hourly-FM o fim da fase atual (tendência para cima / tendência para baixo) é um aumento da volatilidade de preços, enquanto em TFs mais altas - semana, mês - tudo é exatamente o oposto - o aumento da volatilidade de preços é o início da fase (tendência para cima / para baixo), ou seja, a fase proverbial.Isto é, TSs que funcionam de acordo com alguns "Elder's três telas" e outros postulados têm o direito de viver, provavelmente ondas, etc. - disparates, claro, mas até agora tais observações têm sido feitas sobre os picos de valotilidade
Há menos informação no Volya do que eu gostaria de ver. Do que eu tenho descontado é possível obter mais
sobre gatos - interessante, bem, agora outras coisas são interessantes, é difícil de rasgar
uma vez há muito tempo atrás eu estava comparando curvas de gatos com RSI de períodos diferentes, era quase a mesma
Sobre as mudanças de fase do mercado acompanhadas por um aumento do boi - vou segurar, até tive um TS manual, e mesmo agora às vezes eu o sigo. É compreensível.como identificar o alfabeto
O alfabeto e a linguagem podem ser especificados de diferentes maneiras. Uma variante completamente idiota:
Alfabeto: {R,U,D}, onde R é o início de um novo intervalo de tempo (digamos um milissegundo), U é um ponto acima, D é abaixo
por exemplo: "RDRRUUUR".
Talvez seja mais astuto considerar os fractais (no sentido de Mandelbrot) como uma gramática formal.
O alfabeto e a linguagem podem ser definidos de diferentes maneiras. Uma variante completamente idiota:
Alfabeto: {R,U,D}, onde R é o início de um novo intervalo de tempo (digamos milissegundos), U é um ponto acima, D é abaixo
por exemplo: "RDRRUUUR".
Pode-se ser mais complicado - considere os fractais (no sentido de Mandelbrot) como uma gramática formal.
Hoje eu estava vasculhando meus livros antigos na garagem - eu pensei em lê-los novamente. Olhado com interesse para os "NOT Obedient Markets" de Mandelbrot e "Against the Gods, Taming Risk" de Bernstein. Mas não o aceitou, pensou que eu era esperto.)
Investimentos e Opções são colocados debaixo das rodasUma vez comparei curvas de gatos com RSI de períodos diferentes, e elas praticamente coincidiram
sim, sobre o RSI, se houver alguma informação na OHLC, a mudança desta informação é melhor mostrada pelo RSI
a propósito, é uma boa maneira de filtrar os dados para MO - dividi-los em seções por valores de RSI
Sim, sobre o RSI, se houver informação em OHLC, então a mudança nesta informação RSI mostra o melhor
A propósito, aqui está uma boa maneira de filtrar dados para MO - dividi-los em seções por valores de RSI
infelizmente o rsi perde muita "memória". lembra-se apenas de alguns passos atrás
Hoje, ao ver os meus livros antigos na garagem, pensei em voltar a ler. Olhado com interesse para Mandelbrot "Os mercados não são dóceis" e Bernstein "Contra os deuses, domando o risco". Mas não o apanhei, pensei que era esperto como é ))
Mandelbrot tem uma imagem útil sobre preços, onde cada um de seus movimentos é representado como três (sendo o segundo a correção máxima) e uma estrutura de preços multifratária é baseada nisso. Isto pode ser escrito como uma regra da gramática formal: T -> TCT
No entanto, não vejo muito sentido nesta abordagem. Principalmente por causa da mesma não-estacionariedade. Na verdade há um lugar para os teóricos trabalharem - gramáticas estocásticas e assim por diante)
O alfabeto e a linguagem podem ser definidos de diferentes maneiras. Uma variante completamente idiota:
Alfabeto: {R,U,D}, onde R é o início de um novo intervalo de tempo (digamos milissegundos), U é um ponto acima, D é abaixo
por exemplo: "RDRRUUUR".
Você pode ser mais astuto - considere os fractais (no sentido de Mandelbrot) como uma gramática formal.
O tempo não é a melhor forma de descrever o CD - se os participantes não tiverem interesse num activo, haverá algumas flutuações do CD causadas pelos algoritmos dos criadores de mercado que formam o preço - ou seja, a informação terá sempre distorções
apenas codifique a sequência - procurei, não há repetições, ou melhor, cerca de 50% da OHLC terá repetições de combinações de velas e os restantes 50% terão um número igual de combinações estatisticamente insignificantes
ou seja, em números: aqui está a história de 132623 barras H1, meu script encontra 14181 repetições de combinações de 4 barras na história, aqui estão as estatísticas de repetições destes padrões? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
E então haverá uma redução gradual do número de repetições encontradas em 10-20 peças, e assim até 30-40 peças, então no final serão 1-2 peças - ou seja, nenhum alfabeto)),
E não importa quantos castiçais você tome para análise - mesmo 3, mesmo 5, mesmo 10 - você sempre terá as seguintes estatísticas - primeiro, muitos padrões detectados, depois uma diminuição uniforme no número, ou seja, será um sino estatisticamente inclinado;)