Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1321
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Esclarecer o quê? Produto Yandex sim.
Obrigado. Eu estava um pouco confuso com o CERN, pensei que era um produto diferente. Nunca se sabe.)
Bem, e a frase -"Alexey não escolheu o pior catbust, um dos melhores para a pesquisa, de longe".", implica que estes catbusts são muitos.
De qualquer forma, isso está resolvido. Afinal só há um catbust).
é a palhaçada que enfurece, ultrapassa isso.
O que é revoltante não é o que você pensa, mas que há aqueles que persistem na conversão inútil do kotir.
Sim, o desbaste só vai perder algumas das informações sobre a movimentação de preços, não mais
é como olhar para o preço em 1972 e hoje e cortar o restoIsto é sobre outros pontos que não o segundo ou sobre o meu estado real da vida de hoje?
Que bom! Quando é o sinal? Vá para o ramo TP e lidere, eh? Estou doente e cansado, e não há resultados :(((
Estou chateado com os sem cérebro num fio onde eles não deviam estar, nada mais.
Como assim?
você se refere àqueles que não governam com seus próprios cérebros, mas pedem ajuda aos neurônios ou o quê?
Eu estou fora!
nenhum supercomputador (ou NS) irá mudar a mente de uma pessoa, 100%Boa! Quando é o sinal? Vai até ao ramo Tip e lidera, está bem? Estou farto e ainda não estou a obter resultados :((((
Não vejo qual é o objectivo do sinal.
Agora as conclusões.
1. A distribuição dos incrementos de kotir em relação ao equilíbrio entre a oferta e a procura é naturalmente e espelhada em relação à linha de equilíbrio...
2. O incremento máximo não se altera desde o início do Forex (40 a 120 pips, dependendo do par)
3. O preço tem uma memória, mas a memória desaparece com o tempo.
Isto é sobre outros pontos que não o segundo ou sobre as minhas estatísticas imobiliárias de hoje?
Rinat, é NS? Em caso afirmativo, você faz stoplots?
Rinat, isto é um NS? Em caso afirmativo, você faz stoplots?
Não, não NS.
Sem stoplots e takeovers.
Estava apenas a responder a um desafio lançado na direcção de todos os supostamente estúpidos
Ainda ontem, surgiu uma conversa sobre a previsão de sinusóides, e eu me lembrei do meu antigo tópico:
Fórum sobre Trading, Sistemas Automatizados de Trading e Teste de Estratégia de Trading
Os seus TS (andaimes e redes neurais, etc.) podem prever?
Yuriy Asaulenko, 2018.05.22 16:39
Uma grande parte do tópico de Aprendizagem de Máquina... é dedicado à predição-previsão. Eu proponho um teste simples para verificar a capacidade de previsão dos seus andaimes e redes neurais.
Portanto, você quer prever várias amostras (o mais à frente possível) de uma simples função analítica em um intervalo infinito.
Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t) (1)
O problema não é inventado. É um demo-exemplo de um dos pacotes de redes neuronais do tipo MLP. O problema é resolvido com sucesso por uma simples NS.
O mesmo pacote contém instâncias mais complicadas, como a extração por uma rede neural de fala do ruído, e também o MLP comum não muito complicado. Neste caso, você mesmo faz o barulho, treina-o você mesmo, e extrai o discurso claro você mesmo. Impressionante, na verdade.
O seu andaime e a NS conseguem lidar com tal tarefa (1)? Se não, de que previsão de mercado podemos falar?
Eu sou vingativo e lembro-me de tudo).
Devo dizer que você fez tanto alarido em vão, mas o assunto ficou em silêncio e nunca chegou ao ponto. Talvez porque a redacção não fosse muito clara.
Na verdade, não precisamos de resolver nenhum problema. Você precisa assumir alguma função, como a do assunto, ou melhor ainda, uma mais complicada. Crie uma ferramenta artificial com esta função e execute-a no testador em uma estratégia já em funcionamento. O ideal seria que o lucro fosse exagerado no TS em funcionamento. Oh, eu esqueci, a função deve ser normalizada de antemão para que corresponda aproximadamente ao símbolo para o qual o TS está configurado. Depois podemos acrescentar barulho e ver o que vai acontecer.
Eu não faço previsões e não tenho esse TS pronto, por isso não posso verificá-lo no futuro próximo. Mas, num futuro distante, tenciono fazê-lo.
Agora sobre o porquê de precisarmos de tudo isto.
Suponha que precisamos de ensinar a previsão NS (ou outro MO). Normalmente os pesos iniciais dos NS são inicializados aleatoriamente e se os NS entram em min-maxes ao treinar, é uma questão muito grande.
Vamos fazer o seguinte.
1. Gerar uma função não aleatória próxima à BP do mercado e usá-la para ensinar uma NS inicializada aleatoriamente. Verifica e assim por diante. Agora o nosso NS está próximo do que precisamos em termos de configurações, mas até agora não conseguimos resolver o verdadeiro problema.
2. Realizamos o treinamento da NS (ver ponto 1) usando o PB real. Já temos alguma garantia de que os ajustes NS preliminares estão algures nas proximidades de áreas de min-max e no decurso do pré-treino eles vão para onde deveriam, mas não para algum min-max aleatório.
A analogia é com um estudante que primeiro é ensinado a resolver problemas simples sobre um tema, e depois esses problemas ficam mais complicados. Ensinar à la schoolboy é mais eficaz do que tentar fazê-los resolver problemas complexos desde o início.
Em geral, o método não é uma abertura, em algum lugar da literatura em que ocorreu, mas existem muitos livros, e eu sozinho não me lembro. Em todo o caso, pensei na sua implementação. Bem, e a primeira experiência com uma tentativa de uma TS pronta para prever uma função analítica, em geral, é necessária, como encenada.
Não, não NS.
sem paragens ou descolagens.
Estava a responder a um desafio, atirado na direcção de todos supostamente estúpidos.
ESTÁ BEM. Porque eu queria falar sobre um estilo de negociação supostamente "adequado", é sobre paradas :).
ESTÁ BEM. Porque eu queria falar de um estilo de troca supostamente "correcto", estamos a falar de paragens :).
É um tema muito filosófico.
As paragens são manuais.
A mudança de sinal é por mercado