Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3345

 
Forester #:

O que você quer? Estamos quase trabalhando com aleatoriedade. Essa não é a demanda por sorvete dependendo da temperatura, como no primeiro livro sobre Kozul, que foi lançado aqui há seis meses)))))

Portanto, precisamos tentar medir cuidadosamente a dependência desse "Quase" nos sinais).

 
Aleksey Nikolayev #:

Obrigado, um artigo interessante e de qualidade com ampla literatura.

Parece que eles não consideram o tipo de incerteza que é interessante - a dependência probabilística da saída dos atributos. Eles estudam dois outros tipos de incerteza - incertezas relacionadas a imprecisões de atributos e parâmetros. Eles são chamados de incerteza aleatória e epistêmica). Devemos chamar nossa variante de incerteza alvo por analogia.)

Em nosso caso, os "erros de medição" dos atributos estão ausentes em princípio, e a incerteza dos parâmetros do modelo é pouco separável de nossa "incerteza alvo".

Pareceu-me que a soma dessas incertezas deveria resultar na incerteza do alvo. Mas ainda não dei uma olhada nisso.

A abordagem é mais ou menos a mesma de kozula via meta lerners, mas aqui também propomos uma maneira de desmontar um modelo e usá-lo como um conjunto de classificadores truncados, em vez de um conjunto de vários classificadores, para aumentar a velocidade.

 
Maxim Dmitrievsky #:


Não entendo de onde vem a estimativa do quadrado R?

Antes, eu tinha a impressão de que essa estimativa é aplicável em regressões se todos os coeficientes de regressão forem significativos. Caso contrário, o R quadrado não existe....

 
СанСаныч Фоменко #:

Não entendo de onde veio a pontuação quadrada R?

Antes, eu tinha a impressão de que essa estimativa é aplicável em regressões se todos os coeficientes de regressão forem significativos. Caso contrário, o R quadrado não existe....

É apenas algo que o testador mostra para comparações rápidas de diferentes curvas de equilíbrio.

Não está envolvido em nenhum outro lugar.

 
E me parece que a própria direção está errada na raiz...
Acho que é necessário não criar o TS com base em todos os dados, mas, ao contrário, escolher uma situação/padrão que já funcione pelo menos 50/50 e tentar separar o que funciona do que não funciona, a classificação binária usual.
 
mytarmailS #:
Escolha uma situação/padrão que já funcione Pelo menos 50/50

Todos eles funcionam 50/50.

 
Ivan Butko #:

Todos eles trabalham 50/50.

É o que parece.

É como uma chance de 50/50 de encontrar um dinossauro. Isso não tem nada a ver com a probabilidade real.
 
mytarmailS #:
Parece que...

É como uma chance de 50/50 de encontrar um dinossauro. Não tem nada a ver com probabilidade real.

Se você marcar uma figura no script e observar as estatísticas do futuro, a distribuição de alta/baixa, tanto pelo número de candles quanto pelo número de pontos, tende a 50/50.

Isso é o que diz respeito aos números dos candlesticks (a proporção de HLC entre si), e eu não contei os atemporais, porque eles são muito poucos para estatísticas de pelo menos 1.000 números.

Assim, se em 2022 a figura mostrar um avanço em 55% dos candles para cima e o valor médio dos candles for 5-10% maior do que em Sel, então em 2023 o pagamento ainda será 50/50, sem nenhum favorecimento.

 
Ivan Butko #:

Se você marcar uma figura no script e observar as estatísticas do futuro, a distribuição de alta/baixa, tanto pelo número de candles quanto pelo número de pontos, tende a 50/50.

Esse é o caso das figuras de candlestick (a proporção de HLC entre si), e não contei as atemporais, porque elas são muito poucas para estatísticas de pelo menos 1.000 figuras.

Assim, se em 2022 a figura mostrar um avanço em 55% dos candles para cima e o valor médio dos candles for 5-10% maior do que em Sel, então, em 2023, o resultado ainda será 50/50, sem nenhum privilégio.

E se você adicionar um Stop and Take adequado, também será 50/50?

Ou você obtém lucros e perdas de acordo com alguma média definida?
 
mytarmailS #:
E se você adicionar um Stop e um Take adequados, também será 50/50?

Ou você obtém lucros e perdas de acordo com alguma média efêmera?
Como uma média estatística pode ser efêmera?
Ela é o que é: em média, tanto para cima quanto para baixo.
Com base nelas, você pode jogar com take e stop.

Mas isso é uma meia medida, porque se a TP e a SL dependem das médias, elas também funcionam 50/50.

E se as médias não são nada para você, então a TP e o SL são puro ajuste, puro 50/50, um brinquedo no otimizador.

O pensamento é diferente: as estatísticas de padrões simples dependem das tendências de longo prazo. E, com base no trabalho dos operadores manuais, eles negociam padrões independentes, que também, no longo prazo, negociam para baixo no positivo.

Mas os padrões complexos raramente aparecem. A única opção que resta é ignorar a pequena amostra de estatísticas e tentar alimentá-las com a rede neural.