Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3302

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🤦
 
Alguém sabe por que uma diferença de dois pontos de cinco dígitos mata o alfa no eurobucks cinco minutos? Quero dizer, sem ele, é um graal, com ele é ruim. Mas ele quase não tem efeito sobre as negociações por hora.

Além disso, se você executar um bot de 5 minutos em mercados por hora, ele funciona. A única diferença é a abertura em uma nova barra a cada hora.

Subtraí o spread dos incrementos e, visualmente, não mudou muita coisa. Parece mais que a marcação das negociações não leva isso em conta corretamente.

 
Maxim Dmitrievsky graal, com ele é ruim. Mas ele quase não tem efeito sobre as negociações por hora.

Além disso, se você executar um bot de 5 minutos em mercados de hora em hora, ele funciona. A única diferença é a abertura em uma nova barra a cada hora.
.

Subtraí o spread dos incrementos, visualmente não mudou muita coisa. Parece mais que a marcação das negociações não leva isso em conta corretamente.

A versão 1
provavelmente obtém muitas entradas em cerca de 1 nível de preço (em flat), que são então drenadas.

Versão 2
Negociando 12 vezes mais frequentemente (60/5), você chega a uma drenagem mais rapidamente. Teste o H1 com o mesmo número de sinais que você recebeu do M5.

 
Forester #:

Versão 1
provavelmente obtém muitos insumos em cerca de 1 nível de preço (no plano), que então se fundem

Versão 2
Negociando 12 vezes mais frequentemente (60/5), você alcança o escoamento mais rapidamente. Teste o H1 com o mesmo número de sinais que você recebeu do M5

Até o momento, mantenho a versão em que os preços de cloze de cinco minutos estão próximos uns dos outros, de modo que o spread consome o lucro. Agora estou afk, então vou verificar diferentes opções.

É possível fazer pelo menos o fechamento não em uma nova barra, mas em ticks. O engraçado é que eu coloquei o spread no modelo na fase de treinamento. Ou seja, para fazer negociações estritamente maiores que o spread. E mesmo assim isso acontece.

Também subtraí o spread dos incrementos e treinei no gráfico resultante, menos volátil, pelo valor do spread. Em seguida, testei-o no gráfico original. Isso parece corrigir um pouco o quadro, mas ainda não é o mesmo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Até o momento, estou aderindo à teoria de que os preços de cloze dos cinco minutos estão próximos, de modo que o spread consome o lucro.
Acho que é mais complicado. Por exemplo, há um Expert Advisor no Market que mostra resultados impressionantes em ticks reais e ticks gerados por testadores. Não é possível entrar em detalhes sobre os motivos.
 
Maxim Dmitrievsky graal, com ele é ruim. Mas ele quase não tem efeito sobre as negociações por hora.

Além disso, se você executar um bot de 5 minutos em mercados de hora em hora, ele funciona. A única diferença é a abertura em uma nova barra a cada hora.
.

Subtraí o spread dos incrementos, visualmente não mudou muita coisa. Parece mais que a marcação das negociações não leva isso em conta corretamente.

Calcule o quantil dos incrementos de preço com um pequeno passo, por exemplo, 0,01. Você provavelmente verá que, nas negociações por hora, os incrementos são maiores do que o spread nas negociações por hora acima do spread é muitas vezes maior do que no M5.

 
fxsaber #:
Acho que é mais complicado. Por exemplo, há um Expert Advisor no Market que mostra resultados diferentes em ticks reais e ticks gerados pelo testador. Não consigo entender os motivos.
Provavelmente, ele se baseia em uma ótica não verdadeira
 
СанСаныч Фоменко #:

Calcule o quantil dos incrementos de preço com um pequeno passo, por exemplo, 0,01. Você provavelmente verá que, nas taxas horárias, os incrementos são maiores do que o spread nas taxas horárias acima, o spread é muitas vezes maior do que no M5.

Bem, isso é lógico, mas as negociações são feitas levando-se em conta o spread. O sinal pode estar muitas barras à frente. Se eu aumentar o spread, ele se tornará cada vez pior, mesmo na linha de base, o que é uma dependência direta.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Provavelmente no OOS.

No OOS. Enviarei uma mensagem para você.

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