Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3216
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Misturando, no mínimo, o bootstrap. Se suas amostras são de distribuições diferentes, de que comparação podemos falar?
Infelizmente, tenho um mal-entendido terminológico.
Infelizmente, tenho um mal-entendido terminológico.
A amostragem bootstrap é uma técnica de análise estatística usada para estimar parâmetros de amostra por meio da criação de várias subamostras da amostra original. Esse método estima a variância e a média de um parâmetro e constrói um intervalo de confiança para o parâmetro. A amostragem bootstrap pode ser útil quando não é possível obter uma amostra grande ou quando a amostra original não é representativa de toda a população.
Quase sempre substitui as conversas do fórum por conversas inadequadas. No entanto, um pouco embotado no final, talvez por falta de contexto.
Mais uma confirmação de que temos apenas uma pequena fração dos dados para analisar, que é essencialmente ruído.
Em essência, a questão é que a incerteza probabilística descreve mal a incerteza real do mercado. Isso não é segredo para os economistas há muito tempo, o que foi um dos motivos para o surgimento e o desenvolvimento da teoria dos jogos. O problema é que a teoria dos jogos ainda é pouco desenvolvida em comparação com a teoria da probabilidade. Além disso, o atraso está na parte ideológica da teoria.
E o contraste entre o setor financeiro e o setor industrial no vídeo é uma completa besteira, é claro. E "a iminente e inevitável ruína dos Estados Unidos" é uma besteira completa.
Em essência, a questão é que a incerteza probabilística descreve mal a incerteza real do mercado. Isso não é segredo para os economistas há muito tempo, o que foi um dos motivos para o surgimento e o desenvolvimento da teoria dos jogos. O problema é que a teoria dos jogos ainda é pouco desenvolvida em comparação com a teoria da probabilidade. Além disso, o atraso está na parte ideológica da teoria.
E o contraste entre o setor financeiro e o setor industrial no vídeo é uma completa besteira, é claro. E "a iminente e inevitável ruína dos Estados Unidos" é uma besteira completa.
Na ciência soviética, além dos processos determinísticos, processos aleatórios estacionários e não estacionários, foram considerados processos incertos - esses são os processos aleatórios dos quais uma pessoa participa. O exemplo mais marcante é o fluxo aleatório de passageiros no metrô. Em geral, tudo é perfeitamente bem descrito pela teoria do serviço de massa, mas se você furar um balão e gritar "bomba", toda a estacionariedade se desfaz.
Todos os processos em economia pertencem à classe da incerteza, e todas as tentativas de levar em conta a não estacionariedade SEMPRE recairão sobre o fator humano, que em economia é chamado de política, que é conhecida como "a expressão concentrada da economia".
Não creio que a teoria dos jogos possa levar em conta a influência da política na economia de forma a modelar um processo econômico incerto.
Na ciência soviética, além dos processos determinísticos, processos aleatórios estacionários e não estacionários, foram considerados processos incertos - esses são os processos aleatórios dos quais uma pessoa participa. O exemplo mais vívido é um fluxo aleatório de passageiros no metrô. Normalmente, tudo é perfeitamente descrito pela teoria do serviço de massa, mas se você furar um balão e gritar "bomba", toda a estacionariedade voa para o tártaro.
Todos os processos em economia pertencem à classe dos processos incertos, e todas as tentativas de levar em conta a não estacionariedade SEMPRE recairão sobre o fator humano, que em economia é chamado de política, que, como sabemos, é "uma expressão concentrada da economia".
Não creio que a teoria dos jogos possa levar em conta a influência da política na economia de forma a modelar um processo econômico incerto.
A própria incerteza é um termo informal da linguagem humana comum. A matemática só pode operar com alguns modelos formais dela. No momento, há dois desses modelos: incerteza probabilística e incerteza teórica dos jogos. Modelos determinísticos, caóticos e similares de incerteza são casos especiais de incerteza probabilística. Por sua vez, a incerteza probabilística é frequentemente considerada como um caso especial de incerteza teórica de jogos, sendo chamada de "brincar com a natureza". Mas o neoprstvo dos jogos é ruim e difícil de representar já no nível das noções básicas - uma coisa é jogar um jogo e outra bem diferente é descrever o mesmo jogo formalmente. Talvez isso esteja além da mente humana. Portanto, tudo costuma ser reduzido matematicamente à incerteza probabilística (equilíbrio de Nash em estratégias mistas, por exemplo) ou até mesmo ao determinismo (minimaxes, etc.).
O nível atual de desenvolvimento da teoria dos jogos não permite que se alcance muito na economia ou na ciência política, mas, na verdade, essa teoria tem sido a base, o "matan" dessas ciências há muito tempo.
É claro que a teoria dos jogos também tem alguns sucessos práticos, por exemplo, na organização de leilões. Mas em nosso campo, na minha opinião, sua aplicação até agora não passa de jogos com terminologia)
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Forester, 2023.08.19 09:41 AM
Acho que a diferença é a serialidade ou repetitividade das barras/ticks consecutivos. Durante uma tendência, a maioria deles está em uma direção, o randomizador os torna, em média, em 1.
Tentei diferentes opções para levar em conta a serialidade. Elas têm o efeito oposto. Se a serialidade for dividida em estados {+1, -1, +1, -1, ....}, então, após a randomização, obteremos "tendências" de serialidade. Eventualmente, várias randomizações consecutivas criam apenas uma linha reta.
O símbolo se torna uma supertendência se você considerar um pequeno ZigZag como a serialidade. Qualquer randomização desse tipo acrescenta tendência - séries longas em uma direção.
Da mesma forma, se tomarmos um ZigZag grande, o mesmo scalper plano não se funde (até mesmo ganha algo com isso). Mas isso se deve ao fato de que os pontos planos são contornados pelo randomizador.
Em geral, não há como gerar um cvr de ganhos. Exceto em tempo inverso ou em incrementos. Se fizer sentido usar incrementos, então apenas para verificar se o TS está matematicamente correto.
Tentei várias opções de contabilidade de serialidade. Há um efeito oposto. Se a serialidade for dividida em estados {+1, -1, +1, -1, ....}, então, após a randomização, serão obtidas "tendências" de serialidade. Eventualmente, várias randomizações consecutivas criam apenas uma linha reta.
O símbolo se torna uma supertendência se você considerar um pequeno ZigZag como a serialidade. Qualquer randomização desse tipo acrescenta tendência - séries longas para um lado.
Da mesma forma, se tomarmos um ZigZag grande, o mesmo scalper plano não se funde (até mesmo ganha algo lá). Mas isso se deve ao fato de que as áreas planas são contornadas pelo randomizador.
Em geral, não há como gerar um cvr de ganhos. Exceto em tempo inverso ou em incrementos. Se fizer sentido usar incrementos, então apenas para verificar se o TS está matematicamente correto.
Sobre a verificação...
A principal ferramenta matemática na negociação é uma família de vários modelos GARCH (mais de 100), que são alimentados APENAS com incrementos de preço.
Sobre o assunto de testes...
A ferramenta matemática básica na negociação é uma família de vários modelos GARCH (mais de 100), em que APENAS incrementos de preço são inseridos na entrada.
Esses modelos não criam um símbolo gerado a partir de um símbolo original. Sim, e a ideia em si é um tanto ingênua.
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fxsaber, 2023.08.19 09:19 PM
O que eles fazem:
É absurdo que 100 valores possam descrever uma série original de milhões de valores! Parece ser uma ferramenta para os teóricos, mas não para os profissionais.