Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3116
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E se levarmos em conta os incrementos de outros pares de moedas? Isso seria útil?
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E se levarmos em conta os incrementos de outros pares de moedas? Isso seria útil?
O "impacto" é uma característica qualitativa.
Você precisa de uma medida quantitativa da força da relação entre o preditor e o alvo. Já escrevi muitas vezes neste fórum, fiz referências a pacotes R e até citei os resultados de meus cálculos.
A própria ideia de incluir alguns preditores baseados em outros pares de moedas está funcionando muito bem.
PS. Se você não usar essa medida de ligação no estágio de pré-processamento, não deverá falar sobre MO.
Ao contrário da informação desatualizada de que o pré-processamento é "nosso tudo", tanto o pré-processamento quanto o pós-processamento foram bem pesquisados e comprovadamente eficazes.
Por exemplo, o aprendizado de recursos (ou aprendizado de representação) está relacionado ao pré-processamento e foi comprovado em várias tarefas.Vamos apresentar uma situação hipotética com uma TS teórica, que consiste em um modelo básico que prevê a direção da negociação e um metamodelo que prevê a probabilidade de ganho (negociar ou não negociar):
Vamos chamar o primeiro modelo de modelo principal, que divide o espaço de recursos em compra/venda com uma linha preta. E o segundo é um metamodelo que divide o espaço total de recursos em negociar/não negociar (linha vermelha).
Agora, vamos imaginar outra variante, quando há dois metamodelos e cada um deles divide diferentes espaços de características das classes COMPRAR e VENDER em negociar/não negociar separadamente (duas linhas vermelhas).
Uma questão puramente teórica "para se pensar" é se a segunda opção é melhor. E, se for melhor, por quê. Por favor, comente.
Uma pergunta, provavelmente até mesmo para Alexei Nikolaev, sobre como é possível determinar o efeito dessa "intervenção". Afinal, obteremos duas distribuições de probabilidade de dois metamodelos, que podem ser comparadas/avaliadas/distribuídas por cantos.Eu uso a segunda variante. Não tentei a primeira, porque ela imediatamente causou ceticismo.
Acho que os touros e os ursos negociam de forma diferente. O mesmo euro geralmente cai rapidamente e depois sobe lentamente. Comportamento diferente. Chips diferentes também podem ser importantes. Diferentes hiperparâmetros nos modelos. É improvável que um modelo de compra/venda combine bem o comportamento diferente de ações diferentes. Haverá algo intermediário.
Eu uso a segunda variante. Não experimentei a primeira, porque ela imediatamente causou ceticismo.
Acho que os touros e os ursos negociam de forma diferente. O mesmo euro geralmente cai rapidamente e depois sobe lentamente. Comportamento diferente. Chips diferentes também podem ser importantes. Diferentes hiperparâmetros nos modelos. É improvável que um modelo de compra/venda combine bem o comportamento diferente de ações diferentes. Será algo intermediário.
O que significa prever a direção da negociação?
O que você quer dizer com prever a probabilidade de ganhar?
Esses conceitos são muito vagos...
Em casos gerais, a classificação binária da previsão de crescimento/declínio do mercado na forma de probabilidade resolverá esse problema.
a probabilidade de crescimento é maior que 0,5 - essa é a direção do negócio.
probabilidade de alta, por exemplo, 0,8 - será a probabilidade de vitória.
E não meta modelos.
Mas isso é em casos gerais, mas entendo que não estamos falando de casos gerais, portanto, precisamos esclarecer a terminologia que é
prevê a direção do negócio
prevê a probabilidade de vitória
Intuitivamente, também parece ser assim. Mas também é possível obter probabilidades de compra/venda de dois modelos ao mesmo tempo, independentemente da direção prevista. Compare-as e faça uma verificação adicional, de modo que as probabilidades sejam significativamente diferentes para abrir uma negociação.
O que você quer dizer com " prevê a direção da transação"?
O que significa - prevê a probabilidade de ganhar
É um conceito difuso.
Em casos gerais, a classificação binária da previsão de crescimento/declínio do mercado na forma de probabilidade resolverá esse problema
probabilidade de crescimento maior que 0,5 é a direção da negociação
a probabilidade é alta, por exemplo, 0,8 - essa será a probabilidade de ganhar
E não há metamodelos.
Mas isso é em casos gerais, mas entendo que não estamos falando de casos gerais, portanto, precisamos esclarecer a terminologia do que é.
prevê a direção da transação
prevê a probabilidade de vitória
Tudo isso já foi discutido aqui muitas vezes na pré-história. O primeiro modelo treinado em compra/venda é testado em novos dados. Os casos em que ele está errado são colocados na classe de "não negociar" e os demais na classe de "negociar". O segundo classificador é treinado com base nisso. Obtemos dois modelos. Um deles prevê a direção, o outro prevê se a negociação deve ser retirada. Isso proporciona flexibilidade, se apenas definirmos um limite para as negociações por meio de um modelo. Porque os dois modelos podem ser aprimorados, um por meio do outro. Descrevi o método original no último artigo. Depois, mudei para a lógica modificada.
A propósito, essa é uma questão em aberto, porque é possível melhorar um por meio do outro, aparentemente, de maneiras diferentes.
Em seguida, deparei-me com a inferência kozul, em que o método é feito de maneira semelhante.