Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2737
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Como gerador de ideias: talvez não se deva determinar uma cotação ou cor de barra... mas, por exemplo, algo menos ruidoso e meio conhecido, e não um evento único.
Por exemplo, a posição da LWMA 20 em 7 barras ?? a matemática simples pode ser usada para delinear aproximadamente onde ela estará e, se os métodos ML/NN conseguirem estreitar essa área, será apenas uma questão de criar um algoritmo de negociação que dará lucro.
É verdade que precisamos levar em conta o vetor do movimento de preços no futuro e estamos tentando prever isso, embora com discretude diferente. Mas estou interessado em resolver um problema ainda mais simples - determinar o preço do movimento se o preço se moverá em direção ao cruzamento, idealmente até mesmo calcular o ponto de cruzamento.
Infelizmente, não sei como criar modelos de regressão ou modelos de multiclassificação em MQL e, sem isso, não há incentivo para começar a resolver o problema em nenhum pacote de outras linguagens. No entanto, como tenho essa tarefa, estou pronto para resolvê-la junto com alguém que tenha interesse, inclusive em cálculos.
Sim, eu também não entendo o que você quer fazer e como quer fazer isso, como definir o que
Sou da opinião de que tudo isso é inútil, e quanto maior a amostra, melhor, mas estou pronto para testá-lo e, para isso, precisamos de uma ferramenta adequada. Uma ferramenta que determine as áreas ideais para o treinamento de um modelo, que seja inicialmente no histórico, e depois veremos se podemos fazer isso sem olhar para o futuro.
O fato é que precisamos levar em conta o vetor do movimento do preço no futuro e estamos tentando prevê-lo, embora com discretude diferente. No entanto, estou interessado em resolver um problema ainda mais simples: determinar o preço do movimento, se o preço se moverá em direção ao cruzamento e, idealmente, até mesmo calcular o ponto de cruzamento.
Infelizmente, não sei como criar modelos de regressão ou modelos de multiclassificação em MQL e, sem isso, não há incentivo para começar a resolver o problema em nenhum pacote de outras linguagens. No entanto, como tenho essa tarefa, estou pronto para resolvê-la junto com alguém que tenha interesse, inclusive em cálculos.
Se o preço se mover em direção à SMA e precisarmos de crossovers, o problema será exatamente o mesmo (talvez até mais complicado devido à necessidade de crossovers, apesar de a direção ser conhecida antecipadamente).
Sabendo que a inclinação da dSMA=(preço[N]-preço[0])/N e as características estatísticas da cotação (quantos ticks existem, quantos ticks são traduzidos em pontos em um determinado momento), você pode criar campos de probabilidade "no futuro" - aqui está o campo do preço, aqui está o campo da sma, aqui_a_preço_vai_encontrar_a_SMA.
Mas essa será uma solução estatística-analítica e você não poderá ganhar dinheiro com ela. Então, você terá que restringir esses campos da mesma forma por meio de ML/NN e, em seguida, criar um algoritmo para ganhar dinheiro com isso :-)
Se o preço se mover em direção à MMS e precisarmos de cruzamentos, a tarefa será exatamente a mesma (talvez até mais difícil devido à necessidade de cruzamentos, apesar da direção conhecida).
Sabendo que a inclinação da dSMA=(price[N]-price[0])/N e as características estatísticas da cotação (quantos ticks existem, quantos ticks são traduzidos em pontos em um determinado momento), podemos criar campos de probabilidade "no futuro" - aqui está o campo do preço, aqui está o campo da sma, aqui_there_price_will_meet_SMA.
Mas essa será uma solução estatística-analítica e você não poderá ganhar dinheiro com ela. Então, você terá que restringir esses campos da mesma forma por meio de ML/NN e, em seguida, criar um algoritmo para ganhar dinheiro com isso :-)
Eu sei como ganhar dinheiro: negociando no canal, aguardando a correção. E o resto - sim, é para isso que serve a multiclassificação ou a regressão. De fato, você precisa criar um modelo de barras prováveis e, em seguida, calcular o modelo.
Bem, se você analisar não apenas séries temporais, com certeza. Mas não só as séries temporais podem ser analisadas por todos, portanto, optei pela representação óbvia do mercado na forma de uma série de preços como um objeto de pesquisa pelos métodos de MO.
A discretização é necessária para a análise, sem ela não há como. Normalmente, uma série temporal é uma discretização em intervalos de tempo iguais. Mas você pode fazer isso de outra forma - renko ou ziguezagues, por exemplo.
A meu ver, a fonte da discretização é uma TS básica e burra, que depois tentamos melhorar por meio de filtros de nossos modelos. Por exemplo, o TS inicial "compra no início da hora e vende no final" ou "abre na formação do joelho de um ziguezague em sua direção e fecha na formação do próximo", e o TS final com base em alguns indicadores-preditores rejeita algumas entradas.
Você considera a experimentação de diferentes formas de discretização como uma brincadeira sem sentido, e há alguma razão nisso, mas sempre haverá quem discorde de você. Esse é outro motivo pelo qual a discussão construtiva de qualquer detalhe específico é impossível neste tópico.
A discretização é necessária para a análise, sem ela não há como. Normalmente, uma série temporal é uma discretização em intervalos regulares. Mas você pode fazer isso de outra forma - renko ou ziguezagues, por exemplo.
A meu ver, a fonte da discretização é uma TS básica e burra, que depois tentamos melhorar por meio de filtros de nossos modelos. Por exemplo, o TS inicial "compra no início da hora e vende no final" ou "abre na formação do joelho de um ziguezague em sua direção e fecha na formação do próximo", e o TS final com base em alguns indicadores-preditores rejeita algumas entradas.
Você considera a experimentação de diferentes formas de discretização como uma brincadeira sem sentido, e há alguma razão nisso, mas sempre haverá quem discorde de você. Esse é mais um motivo pelo qual a discussão construtiva de qualquer detalhe específico é impossível neste tópico.
Você considera a experimentação de diferentes formas de amostragem como uma brincadeira sem sentido, e há alguma razão nisso, mas sempre haverá quem discorde de você. Esse é mais um motivo pelo qual é impossível haver uma discussão construtiva no tópico sobre qualquer assunto específico.