Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2732

 
СанСаныч Фоменко #:

Não VOCÊ, mas VOCÊ.

Sem mim, socialize com sua própria espécie.

Quantos de vocês existem?

Você não tem nada a dizer sobre a pergunta que está fazendo:

1) pensar em algo para criticar

2) se ofender

3) irritar

 
Maxim Kuznetsov #:


RESUMO: devemos prestar atenção à operação de "detrending". Por um lado, não há como passar sem ela, mas, por outro lado, muitas informações necessárias morrem ali.

Para simplificar, uma tendência é uma ilusão de um iniciante que ficou rico com a história: ele entrou aqui e saiu aqui.

Essa ilusão provavelmente pode ser apoiada pelo MOE, se for possível encontrar um preditor para o professor de "tendência", e o modelo levará em conta os valores vizinhos dos sinais. Parece um conto de fadas para mim.


De forma mais realista, há estatísticas que dizem que os mercados financeiros NÃO são estacionários. Não há escolha - modelaremos séries temporais não estacionárias. Uma tendência é o primeiro e óbvio sinal de não estacionariedade. Não há escolha, temos que detrender a série temporal. Como o sinal da próxima barra é previsto, e não seu valor, a perda de informações não é fatal.

 
СанСаныч Фоменко #:

Para simplificar, uma tendência é uma ilusão de um iniciante que enriqueceu com a história: aqui eu entrei e aqui eu saí.

Essa ilusão provavelmente pode ser apoiada pelo MOE, se for possível encontrar um preditor para o professor de "tendência", e o modelo levará em conta os valores vizinhos dos sinais. Para mim, isso parece um conto de fadas.


De forma mais realista, há estatísticas que dizem que os mercados financeiros NÃO são estacionários. Não há escolha - modelaremos séries temporais não estacionárias. Uma tendência é o primeiro e óbvio sinal de não estacionariedade. Não há escolha, temos que detrender a série temporal. Como o sinal da próxima barra é previsto, e não seu valor, a perda de informações não é fatal.

(Eu me lembro) Espero que não o matem por causa do link no CodeBase: https: //www.mql5.com/ru/code/36558.

pode ser útil na previsão de sinais - preveja o quanto quiser :-) o indicador apenas mostra (e resume) os sinais "preto/branco".

BlackAndWhite
BlackAndWhite
  • www.mql5.com
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей
 
A tendência deve ser entendida como uma mudança dos incrementos médios, se eles forem usados

Não importa o quão estúpido seja um TS, ele é bom se cair na tendência pelas direções das negociações
 
СанСаныч Фоменко #:

Leia o guia e não invente coisas

Leia textos mais significativos do que alguns dicionários breves. Comece com o artigo original de Robert Engle de 1982.

Em seu dicionário, é claro, também há informações sobre ruído branco, que também é gaussiano, mas é chamado de forma diferente (inovações).

 
Aleksey Nikolayev #:

Leia textos mais significativos do que alguns dicionários breves. Comece com o artigo original de Robert Engle de 1982.

Em seu dicionário, é claro, há também o ruído branco, que também é gaussiano - ele é apenas chamado de forma diferente (inovações).

Acontece que seu conhecimento não é zero.

Portanto, vamos usar um pacote, por exemplo, rugarch, e discutir a modelagem em seus termos, que abrangem todas as nuances de séries não estacionárias.

 
СанСаныч Фоменко #:

Acontece que seu conhecimento não é zero.

Então, vamos usar um pacote, por exemplo, o rugarch, e discutir a modelagem em seus termos, que abrangem todas as nuances das séries não estacionárias.

O pacote é muito bom, sem dúvida. Mas, no momento, estou interessado em outro tipo de não estacionariedade, como a que surge nos problemas de decomposição de Shiryaev. Fala-se frequentemente de estacionariedade por partes.

 
Aleksey Nikolayev #:

O pacote é muito bom, sem dúvida. Mas, no momento, estou interessado em outro tipo de não estacionariedade, como a que surge nos problemas de decomposição de Shiryaev. Fala-se frequentemente de estacionariedade por partes.

Qualquer desperdício de projetos disponíveis é chamado de ciência, que é uma área muito inquieta.

O comprimento de uma série temporal por partes provavelmente também é uma série não estacionária, basta observar o ZZ. Temos os mesmos problemas, só que vistos de lado.

 
 

funciona?

Vamos começar com algo mais simples: um agente 2D que tem 9 olhos apontando para ângulos diferentes à frente e cada olho detecta 3 valores em sua direção (até uma determinada distância máxima de visibilidade): distância até uma parede, distância até um objeto verde ou distância até um objeto vermelho. O agente navega usando uma das 5 ações que o fazem girar em ângulos diferentes. Os objetos vermelhos são maçãs e o agente recebe uma recompensa por comê-las. Os objetos verdes são venenos e o agente recebe uma recompensa negativa por comê-los. O treinamento leva algumas dezenas de minutos com as configurações de parâmetros atuais."

você pode clicar em iniciar o aprendizado... e depois em parar o aprendizado...

a barata deve correr e preferir os pontos vermelhos, evitando os pontos verdes...

Na realidade: depois de interromper o aprendizado, ela segue mais ou menos o último padrão de movimento e não faz distinção entre vermelho e verde. Ou eu tenho uma barata excepcionalmente estúpida :-)