Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2635
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O que você quer dizer com amostras regulares?
todos os dias, todas as semanas - exatamente a mesma coisa acontece. Cuidadosamente, a resolução M5-M15 é suficiente.
Também a reação às notícias. Você abre seu registro comercial e a partir dos eventos sérios marcados, uma hora antes e 3-4 horas depois, em minutos - alimentação da rede neural e MO
O mesmo com os eventos regulares, por exemplo, fixar duas vezes por dia para o ouro e uma vez para o euro. Há um evento com conseqüências. Você deve compreender as conseqüências e os eventos são regulares, você não precisa prevê-los.
todos os dias, todas as semanas - exatamente a mesma coisa acontece.
Isso é uma declaração?
é assim que realmente é
é assim que realmente é
Eu tentei o mesmo que você descreveu, ou quase o mesmo, mas não encontrei nenhuma regularidade que indique que "todos os dias é a mesma coisa".
escreveu uma longa resposta, pressionou "adicionar" e o site caiu: o Bad Gateway favorito de nginx aconteceu
É uma dica do alto - nem tudo tem que ser dito :-) procure, está lá. Não é tanto um graal, mas as citações não são mais percebidas como ruído e aleatórias.
Estes "praticantes" com seu "olho prático") Eles "vêem" ondas, ou vêem "movimentos de preços programados").
Os picos de flutuação/volatilidade são visíveis e mesmo parcialmente previsíveis (um fato conhecido há muito tempo). Os movimentos direcionais são muito menos previsíveis. Dito isto, as flutuações de volatilidade estragam muito a capacidade de encontrar esta última.
Estes "praticantes" com seu "olho prático") Eles "vêem" ondas, ou vêem "movimentos de preços programados").
Os picos de flutuação/volatilidade são visíveis e até mesmo parcialmente previsíveis (fato bem conhecido). Os movimentos direcionais são muito menos previsíveis. Ao mesmo tempo, as flutuações da volatilidade estragam fortemente a possibilidade de encontrar esta última.
Oh, esses "teóricos". :-)
Metodologia prática para trabalhar com dados em tempo real:
- Levamos em conta as transições entre o inverno e o verão, ou seja, calculamos as estatísticas para a hora de inverno separadamente e para a hora de verão separadamente. A mudança de tempo específica fará com que 2-3 semanas desapareçam da análise. Em seguida, resumimos
- escolhemos o ponto de referência para os períodos. Porque 0:00 é bom para nada - introduz muito barulho. Definir critério, veja. Tenho um tempo ótimo de 4 horas. Chamemos isso de Nemo's point.
- e, ao mesmo tempo, decidir o que fazer com as segundas e sextas-feiras. Os candelabros serão um pouco mais "densos". Não se pode dizer muito a olho nu, mas é estatisticamente óbvio.
- Vamos classificar em "ansioso", "normal", "mercado líquido/ fraco" no histograma H-L. 10+80+10=100% ou outras porcentagens à sua escolha
- Traçamos o "mercado líquido" no calendário e o comparamos com vários feriados e fins de semana no mundo da final. Eles se sobrepõem, quase perfeitamente. Ok - sabemos antecipadamente quando haverá um mercado líquido/ fraco e temos nossas próprias estratégias e análises para isso.
- o mesmo truque não funciona com dias "preocupantes".
- Nós retiramos tudo o que podemos sobre "dias normais" - estatísticas, taxas, desvios de Nemo. Temos algumas áreas onde uma inversão é mais provável e saborosa.
- Por exemplo, ensinamos os neurônios a distinguir o início de um "dia alarmante". Não há necessidade de negociar - basta deixá-lo assobiar "Mestre, algo está errado" na hora certa.
Não, não é um graal universal, mas você pode negociar com este e entrar no mercado. Então lembramos que existem outras moedas e que todas estão inter-relacionadas e assim por diante....
Estes "teóricos". :-)
Descrição muito estranha e terminologia muito estranha
mercado líquido é um termo normal e comum.
"Dias alarmantes" é, é claro, uma novidade. É por isso que eles ainda não podem ser chamados de trendy ou voláteis.
o mercado líquido é um termo normal e convencional.
"Dias alarmantes" é, é claro, uma novidade. É por isso que eles ainda não podem ser chamados de tendências ou voláteis.