Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2628
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A validação cruzada (avaliação a prazo) não é explicada, o que há de errado com ela?
Os sinais são flutuantes, é tudo adequado para a pista/teste, a validação será diferente
Que tipo de validação está a sugerir?
surgiu uma recomendação sobre o seu tema, pode vir a ser útil, eu não entrei no assunto
Estava interessado nesta abordagem porque os modelos treinados podem ser facilmente transferidos para o terminal (penso eu)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
uma recomendação sobre o seu tema surgiu no Medium, pode vir a ser útil, eu não entrei no assunto
Estava interessado nesta abordagem porque os modelos treinados podem ser facilmente transferidos para o terminal (penso eu)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
E então todos estes caminhos são alimentados como características de um novo modelo. Mas não é um modelo pronto para ser transferido para o terminal, é uma característica pronta para formação.A importância dos sinais na janela em movimento (indicadores e preços)
Num momento o indicador pode ser 10% importante e noutro momento pode ser 0,05% importante, tal é a verdade da vida)
Se pensa que resolve tudo, deve orgulhar-se disso.
É assim que os quatro sinais da Íris de Fisher se parecem.
Ou se fizer zoom sobre a janela deslizante.
Aí, finalmente.
Não me importo com os modelos, leve o mais rápido e fácil, um modelo RF perfeito.
O principal problema está nos sinais-preditores. Os que mostrou são apenas sucata. Deve procurar aqueles com poder preditivo que muda pouco à medida que a janela se move, pelo menos um canal de 10%. Se não conseguir encontrar sinais com fraca variabilidade, então o alvo é o lixo. Deve procurar outro alvo. E assim durante anos.
PS.
Uma vez publicado um resultado semelhante sobre a variabilidade dos meus traços, mas em forma de tabela. Há frequentemente aqueles com sd > 100%. Mas pode encontrar aqueles com sd < 20% muito rapidamente.
Aí, finalmente.
Não se preocupe com os modelos, leve os mais rápidos e fáceis, um modelo RF perfeito.
O principal problema está nos sinais-preditores. Os que mostram são apenas lixo. Deve procurar aqueles com poder preditivo que muda pouco à medida que a janela se move, pelo menos um canal de 10%. Se não conseguir encontrar sinais com fraca variabilidade, então o alvo é o lixo. Deve procurar outro alvo. E assim durante anos.
PS.
Uma vez publicado um resultado semelhante sobre a variabilidade dos meus traços, mas em forma de tabela. Há frequentemente aqueles com sd > 100%. Mas é possível encontrar muito rapidamente os com sd < 20%.
É possível compreender a palavra "pesquisa" neste contexto de diferentes maneiras. Pelo menos de duas maneiras. Pode-se tentar encontrar manualmente sinais que apanhem a "física" do mercado, ou pode-se tentar construí-los por meio de MO a partir dos preços em bruto.
Segundo sei, procuram-se bons ramos de árvores (ou caminhos para algumas folhas) (usando optimização com validação cruzada). Por exemplo, um caminho como este
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
E então todos estes caminhos são alimentados como características de um novo modelo. Mas não é um modelo pronto a ser transferido para o terminal - é uma característica pronta para formação.É preciso procurar aqueles que têm uma fraca variabilidade no seu poder preditivo quando a janela se move, pelo menos um canal de 10%. Se não conseguir encontrar sinais com fraca variabilidade, então o alvo é o lixo. Deve procurar outro alvo. E assim por diante durante anos.
Encontrou alguma coisa? Ou será tudo em vão?
POR QUÊ agora temos MILHARES de páginas traduzidas em Português Tosco em nosso Fórum?
Não faz sentido...
De quem foi a brilhante idéia???
Para quem acha que estou exagerando, Leia apenas o título da thread, é bizarra...
A importância dos sinais na janela em movimento (indicadores e preços)