Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2636

Novo comentário
 
Maxim Kuznetsov #:

Estes "teóricos". :-)

Não há nada de prático nas tentativas fúteis de multiplicar entidades além do que é necessário. Esta é a terceira área de atividade - não a teoria ou a prática, mas a tagarelice.

Não há nada além de volatilidade, movimento direcional e busca de oportunidades para destacar o último em meio às flutuações do primeiro.

 
como você quiser
 
Aleksey Nikolayev #:

Não há nada de prático nas tentativas fúteis de multiplicar entidades além do que é necessário. Esta é a terceira área de atividade - não a teoria ou a prática, mas a tagarelice.

Não há nada além de volatilidade, movimento direcional e busca de oportunidades para destacar o último em meio às flutuações do primeiro.

Nos mercados há tempo abstrato, bem como preço abstrato e, conseqüentemente,regularidades abstratas.

Isto é difícil de perceber em uma compreensão bidimensional do mundo no gráfico. Você tem que olhar mais amplamente.

 
Aleksey Nikolayev #:

Não há nada de prático nas tentativas fúteis de multiplicar entidades além do que é necessário.

Isso não está acontecendo nesta linha já há um ano?)
 

É realmente tão difícil fazer 2% por dia ou mesmo uma hora à mão?

Ou é mais rentável construir uma máquina de impressão de dinheiro por décadas, desculpe TCSMO com 2% ao ano.

Afinal de contas, tempo é dinheiro).

 
secret #:
Isso não está acontecendo nesta linha já há um ano?)

Devido à falta de moderação significativa, há muitas entidades que não conhecem o tópico (como descrito no primeiro post do tópico), mas querem dizeralgo. Você e seu compatriota deixaram sua marca.

 
Aleksey Nikolayev #:

Devido à falta de moderação significativa, há muitas entidades que não conhecem o tópico (como descrito no primeiro post do tópico), mas querem dizeralgo. Você e seu compatriota deixaram sua marca.

Boa sorte nesta jornada sem fim).
 
Pense em características como incrementos, mas mais informativas. Por exemplo, encontre o preço médio para toda a história e deduza o resto dele. Você quer que a dispersão seja a maior possível, mas dentro de uma faixa conhecida a partir dos novos dados.

A diferenciação fracionada funciona desta forma (dispersão máxima quando a estacionaridade é mantida), mas eu quero algo novo.

Talvez algumas "linhas de declive" do tempo e subtrair deles preços, decibéis, do tempo, qualquer tipo de turbidez, desde que a estacionaridade e as condições de máxima dispersão sejam satisfeitas.
 

Suponha que tenhamos encontrado padrões que ocorrem periodicamente e acompanham um determinado movimento de preços, uma vez que eles ocorrem.

Alguém fez alguma pesquisa sobre a relação entre a freqüência de ocorrência de um padrão e o evento subseqüente?

Estamos falando de clusters de probabilidade, se é que existe tal termo.

Suponhamos que podemos esperar que, se um padrão não aparece há muito tempo, haverá um movimento de preços previsível (concomitante) após a sua ocorrência, e então haverá um desvanecimento, pois o padrão se tornou visível para todos e assim eliminou as ineficiências do mercado.

Penso que o desenvolvimento de métricas para avaliar estes estados transitórios ao longo do tempo (de mais provável a igualmente provável ou mesmo previsão negativa) pode ajudar a encontrar e selecionar tais padrões, e um modelo que possa explicar isto pode se mostrar bastante eficaz.

Estou trabalhando nesta direção, mas me falta o aparato matemático e o conhecimento teórico.

 
secret #:
Boa sorte nesta jornada sem fim)

Saúde para você também, e uma longa caminhada no caminho que você conhece)

1...262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643...3399
Novo comentário