Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2617

 
mytarmailS #:
Também não escrevo frequentemente, leio mais vezes...
Eu simplesmente procuro um site e leio perguntas e respostas de pessoas, e não só este site, há também puramente sobre quanta


Fui ao quant.stackexchange, por exemplo

digita a rede neural no motor de busca

eler perguntas sobre redes neuronais e respostas inteligentes.


Eu não recebo lixo estúpido, tudo é claro e ao ponto, para uma escrita pouco inteligente eles dão-lhe um "menos", é o ideal!

Aqui seria o mesmo se não fosse o Mercado. Os promotores foram lá, não é rentável para eles partilhar e escrever, mas adoram ler ) O fórum é agora mais um apêndice da parte técnica da plataforma, e quanto ao TC, está no Mercado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Aqui seria o mesmo se não fosse o Mercado. Os promotores foram lá, não é rentável para eles partilhar e escrever, mas eles gostam de ler ) Agora o fórum é mais um apêndice da parte técnica da plataforma, tal como para a negociação, está no Mercado.
Sim... Eles adoram ler. Gostam de tomar mas não de partilhar
 
mytarmailS #:
Sim... Eles adoram ler. Gostam de tomar, mas não de partilhar.
Por exemplo, escreve um artigo - uma semana depois, 5-10 produtos apareceram no mercado, quase inteiramente copiados. Recebeu 200 dólares por ele, ganharam alguns milhares de dólares cada um. A motivação para partilhar é ligeiramente diminuída, mas o entusiasmo está lá 😀
 
Assim, a jogada lógica seria inverter a engenharia do TS do Mercado, inclusive com a ajuda do MO. Porque a base de algoritmos já é enorme. É mais ou menos aí que reside o futuro. Suponho que sim. É como na música e na criatividade, há sobre-saturação, depois um monte de remakes e remixes.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Assim, a jogada lógica seria inverter a engenharia do TS do Mercado, inclusive com a ajuda do MO.

Não é assim tão simples...

As estratégias rentáveis não negoceiam numa janela em movimento, por isso não se pode simular com MO, porque por AMOs padrão funcionam com dados tabulares, e os dados tabulares são essencialmente um cálculo de coisas numa janela em movimento...


Aqui está um exemplo do tecto: Suponha que é uma "Estratégia Rentável": Espere por uma quebra do mínimo semanal, depois volte atrás e espere pela configuração de uma vela - entre...

Como pode encontrar tal padrão no MO se tiver dados de tabela, ou seja, se procurar os últimos n castiçais, a resposta não é nada.

Claro que pode criar traços para esta "Estratégia Rentável" para a fazer funcionar, mas tem de conhecer esta estratégia para criar traços para ela e nós não a conhecemos...


Há apenas dois algoritmos que podem resolver estes problemas, talvez apenas um. Mas há

 
apareceu um backtester python fixe Eu quero um para o meu rca))
Backtesting.py - Backtest trading strategies in Python
  • comentários: 1
  • kernc.github.io
Fast Python framework for backtesting trading and investment strategies on historical candlestick data.
 
mytarmailS #:

Não é assim tão simples...

As estratégias rentáveis não negoceiam numa janela em movimento, por isso não se pode simular com MO, porque por AMOs padrão funcionam com dados tabulares, e os dados tabulares são essencialmente um cálculo de coisas numa janela em movimento...


Aqui está um exemplo do tecto: Suponha que é uma "Estratégia Rentável": Espere por uma quebra do mínimo semanal, depois volte atrás e espere pela configuração de uma vela - entre...

Como pode encontrar tal padrão no MO se tiver dados de tabela, ou seja, se procurar os últimos n castiçais, a resposta não é nada.

Claro que pode criar traços para esta "Estratégia Rentável" para a fazer funcionar, mas tem de conhecer esta estratégia para criar traços para ela e nós não a conhecemos...


Há apenas dois algoritmos que podem resolver estes problemas, talvez apenas um. Mas há

Depende da estratégia. Se forem utilizadas fontes externas como notícias, então sim, é mais difícil. Se apenas baseado no preço, então é provavelmente uma questão de tempo
 
mytarmailS #:
apareceu um backtester de pitão fresco, eu quero um para o meu rca))
Já lá estive, é lento.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Depende da estratégia. Se utilizar fontes externas como notícias, então sim, é mais difícil. Se apenas baseado no preço, então é provavelmente uma questão de tempo.

A forma como todos usam o MO, é apenas uma ferramenta de memória burra que olha para as últimas 5-10 velas, e não pode tirar nada destes dados, isso é um facto

 
mytarmailS #:

A forma como todos usam o MO, é apenas uma ferramenta de memória burra que olha para as últimas 5-10 velas, e não pode tirar nada destes dados, isso é um facto

Vamos ver, há muito tempo que quero fazer isso).